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Grid technology available today
Aplicación dela tecnología
Grid en elmercado
financiero
Joan Massó26 Marzo 2003
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Grid: De la investigación a la empresaExperimento I-Way (1995):Nace el concepto Grid (17 centros de altorendimiento en EEUU en conexión paracompartir recursos. Joan Masso (NCSA)participa en él.
Grid Entropia (Kurowsky, 1997):Llego a 30.000 ordenadores en 1999
Se empieza a conocer sus uso gracias a larelación con temas de relevancia social dondese busca la participación de millones de Pcs:Seti@home, lucha contra el cáncer, luchacontra el sida,… (2000 & 2001)
2000. Boeing empieza a utilizar los Pcs de suintranet corporativa para el diseño de motores.Lo mismo hace Intel para el diseño de susmicrochips
Fuente:Revista Forbes
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Grid: Fruto de la necesidad
Cada vezgeneramos másinformacióny datos
El mercado exigemás servicios y
con mayor rapidez
Necesitamos equiposmás potentes
MÁS GASTO EN IT
PODEMOS OPTIMIZAR LOS RECURSOS EXISTENTESSIN NECESIDAD DE AUMENTAR EL GASTO
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Grid: Definición
La tecnología Grid permite compartir yoptimizar todos los recursoscomputacionales disponibles en unaempresa, consiguiendo reducir los costesen IT y ofreciendo a la organización unamayor seguridad, rapidez y elasticidad ensu estructura informática
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Grid: ¿cómo funciona?
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Grid: PosibilidadesAlmacenamientoAlmacenamiento
AplicacionesAplicacionesProcesoProceso
Sistemas OperativosSistemas Operativos
DatosDatos
E/SE/S
"Virtual Organization": Productividad
"Virtual Infrastructure": Eficiencia
"Virtual O/S": Calidad de Servicio
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Grid: Claves
MenosComplejidad
Calidad deServicio
MayorProductividad
Hacer vs.
Comprar
Flexibilidad deCostes Variables
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Computación en redInternet
Mainframes“El centro de datos"
Cliente/ServidorPC's/LAN's
Evolución de la Tecnología
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Red:Internet
(TCP/IP)
Comunicaciones:e-mail
(pop3,SMTP,Mime)
Información:World-wide Web
(html, http, j2ee, xml)
Servicios:Web Services
(SOAP, WSDL, UDDI)
Computación distribuída:Grid
(OGSA)
Evolución de los estándares
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Grid: Referencias
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El Grid:
Conocimiento
Información
ComputaciónDispositivos Red SO
Utilización Seguridad Tareas
Balance Criptografia Nucleo
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El Grid
Dispositivos Red SO
Datos Usuarios Aplicac.
Estado Autentificación Módulos
Replicas Politicas Third-party
Conocimiento
Información
Computación
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Información
El Grid
Datos Usuarios Aplicac.
Dispositivos Red SO
Virtual Organizations
Semantica Seguridad Procesos
Procesos Personas Flujos
Conocimiento
Computación
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El Grid
Soluciones
Middleware
SO Grid
Confianza
Inteligencia
Fontanería
Conocimiento
Información
Computación
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“IntraGrids”“ExtraGrids”
“InterGrids”FinancialServices
Energy
Industry
Bio Telco's & Media
Public Services& Education
IBM Global Servicies
DataGrids
ComputingGrids
Utility grids
Data Mining
Optimisation
Simulation
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Necesidadescomputacionales enel entorno financiero
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Necesidades• Módelos más complejos• Aumentar la precisión• Reducir el tiempo de obtención de resultados
o Necesidad de potencia de cálculo• Seguridad de disponer de los resultados
o Robustezo Tolerancia a fallos
• Aumentar el ROI• Combatir la obsolescència
o Aprovechamiento al máximo de todos los recursosdisponibles
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Ventajas de Grid Computing
• Bajo coste entradaPuede empezarse con inversiones mínimas
No hay que comprar un supercomputador
No hay gastos de soporte y mantenimiento
• Flexibilidad en la potencia de usoPueden gestionarse picos de gran intensidad
• No hay pérdida de valor de la infraestructurapor obsolescencia
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La tecnología Grid permite solucionar losproblemas existentes en los departamentos denegocio, cada vez más necesitados deaplicaciones complejas, potentes y rápidaspara satisfacer las necesidades de los clientes,ofreciendo a los departamentos de sistemasuna nueva herramienta fácilmenteadministrable y robusta a un coste muchomenor que las soluciones tradicionales.
Grid: Beneficios para la empresa
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¿Quienes Somos?
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Grid Players
Entropia, United Devices,Parabon, DataSynapse,
Platform, Avaki
USA
GridSystems
EUROPE
IBM, HP? - GlobusSUN - GridWare, Jxta
IRON PROVIDERS
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Tecnología Grid disponible Hoy
Instalaciones Grid
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Conectores deInnerGrid:
Son extensiones a InnerGridque permiten integrar sufuncionalidad a unaaplicación externa.
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Multiplataforma: Windows y UNIX
Resuelve hoy (sin modificar las aplicaciones)muchos problemas que necesitan gran cantidad decálculo y/o datos.
Fácil de usar y administrar
Seguro, robusto y tolerante a fallos
No obsoleto: “todo suma” y no son necesarias lasmáquinas dedicadas.
Escala con las necesidades del usuario
Ventajas tecnológicas
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1000 % ROI
Coste Total de Propiedad (T C O) mucho menor.
Ahorros importantes en inversionestecnológicas.
Permite afrontar la solución de nuevos procesos,inimaginables sin Grid.
Abre el camino a “Utility Computing: IT on Demand”Modelos ASP, etc…
Ventajas para el negocio
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Ejemplos concretosde aplicación de Grid
en el mercadofinanciero
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Técnicas particularmente adecuadas Monte Carlo
• Se basa en hacer estadísticas de los resultadosde un grangran número de simulaciones.
• Riesgo de mercado / de Crédito: VaR
• Valoración de productos especialmente complejos
Stress-Testing
• Mismos cálculos para diferentes escenarios
• Riesgo de mercado / de Crédito
Procesos tipo Time to FutureTM
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VaR• Monte Carlo
• Iterar sobresimulaciones
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Calibración BDT• Cálculo de parámetros de valoración para un modelo
Black-Derman-Toy (BDT).o Valoración de opciones bermudas sobre swaps sobre tipos de
interés.
o BDT requieren para su uso un calibrado previo a partir de lascondiciones de mercado.
o El algoritmo tiene como entradas:
una estructura temporal de tipo de interés que correspondería a lascondiciones actuales de mercado
un conjunto de volatilidades implicitas obtenidas mediante Black-Scholes para swaptions europeas correspondientes a diferentesvencimientos de la opción y del swap subyacente
o A partir de estos datos se obtienen un conjunto deparámetros sigma para la valoración BDT
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Conector Excel• El Excel Connector es
una extensión aInnerGrid, quedistribuye el cálculode las celdas entre losPCs disponibles
• El usuario final nocambia su metodo detrabajo
• El cálculo sedistribuye entre todoslos PCs de la Intranet.
• Se pasa a resolver elproblema en minutos.
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Conector Excel II
El Conector inserta 5nuevas opciones alproducto
Muy útil cuando lasceldas de Excel llevanasociadas costosasfórmulas para sucálculo
Los resultadosaparecen en la mismahoja Excel.
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Ejemplo : Un caso real
El departamento de modelado de riesgos de mercadorealizaba cálculos financieros complejos con Excel.
El procedimiento era sencillo, pero podía tardar hastahoras, limitando su flexibilidad y el aprovechamiento de losresultados.
Con el conector de Excel de InnerGrid, los cálculos de 1hora pasaron a 1 minuto, manteniendo intactos el interfazde usuario y la programación de las hojas.
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Conclusiones
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Aplicaciones de cálculo numérico intensoValoración de instrumentos financieros complejos (productosderivados, estructurados,… Tesorería y Mercado de Capitales)Gestión de riesgos (Riesgo de mercado, simulacionesMontecarlo,…)Análisis técnico (Depto Análisis)Simulación, valoración, optimización y rebalanceo de carteras(Gestora Fondos / B. Privada)
Tratamiento masivo de datos y requerimientos de procesomuy exigentes
Proceso masivo de transacciones y ordenes, difusión deinformación de mercado (Trading Room)
Aplicaciones J2EE migrablesMotor de precios (Tesorería y Mercado de Capitales)
Servicios de replicación de aplicacionesAsesoramiento a Clientes interactivo/colaborativo (B.Personal/Privada)
Business IntelligenceSegmentación de clientes, análisis, modelado y optimizaciónde carteras, simulaciones de mercado, etc (Depto. Marketing)
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Algunas reflexiones• Grid Zen: Menos es más
Tecnología grid = simplificar la complejidad• No obsesionarse con tamaño y el tiempo.
o Es posible empezar hoy con problemas reales e irextendiendolos.
o No todos los pilotos necesitan muchas grandesorganizaciones y/o múltiples departamentos
• Los standards abiertos son más importantes que el código abierto.• La tecnología Grid es más que tecnología (y valga la …)
Servicio, soluciones y soporte son la clave……todo debe ser FÁCIL!
• Los Grids implican personas y organizaciones… y eso es DIFÍCIL!!
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Seminario desolucionestecnológicaspara el mercadofinanciero