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Econometria I2012-2013
Prof. Luca Gambetti
September 17, 2012
Informacion
I Prof. Luca Gambetti
I Despacho: B3-1130
I Tutoria: Lunes 11.15-13.15.
I Email: [email protected]
I web: http://pareto.uab.es/lgambetti/
Programa y Bibliografia
Introduccion a l’analisi econometrica
1 El modelo de regression lineal clasico simple
I EL modeloI Estimador MCOI Propriedades
2 El modelo de regresion lineal clasico a K variables
I EL modeloI Estimador MCOI Propriedades
3 Inferencia
I Estadistico tI Intervalos de confianzaI Estadistico F
4 Extensiones
I Estimacion bajo restriccionesI Variables ficticias
Programa y Bibliografia
I Gujarati, D. Econometrics, 5ed. 2010. McGraw-Hill. (En castellano:Econometrıa. 4rta. 2004)
I Maddala, G.S.(1996), Introduction to Econometrics. 4ed. 2009. Wiley.(En en castellano: Introduccion a la Econoemtrıa. 2nda. 1996 PrenticeHall)
I Verbeek, M. A Guide to Modern Econometrics. 3ed. 2008. Wiley.
I Pindyck, R.S. & Rubinfeld, D.L. (2001), Econometrıa: modelos ypronosticos, McGraw-Hill.
I Wooldridge, J. M. (2003), Introductory Econometrics: A ModernApproach. 4ed. 2008. Thompson (En castellano: Introduccion a laEconoemtrıa. 2a. 2006.)
I Guıa de Estudio para la Asignatura de Econometrıa I (en mi pagina web).
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Que es la econometria
I Ragnar Frisch (1930): ”La experiencia ha mostrado que cada uno de estostres puntos de vista, el de la estadıstica, la teorıa econımica y lasmatematicas, es necesario, pero por sı mismo no suficiente para unacomprensiion real de las relaciones cuantitativas de la vida economicamoderna. Es la union de los tres aspectos lo que constituye unaherramienta de analisis potente. Es la union lo que constituye laeconometrıa”.
I Malinvaud (1966): ”... aplicacion de las matematicas y metodoestadıstico al estudio de fenomenos economicos.”
I Maddala (1996): ”La Econometrıa es la aplicacion de metodos estadısticosy matematicos al analisis de datos economicos con el proposito de darcontenido empırico a las teorıas economicas y verificarlas o refutarlas.”
I Institut d’Estudis Catalans: ”Aplicacio de tecniques d’inferncia estadısticaa la contrastacio de models matematics que descriuen economies.”
I Real Academia Espanola: ”Parte de la ciencia economica que aplica lastecnicas matematicas y estadısticas a las teorıas economicas para suverificacion y para la solucion de los problemas econmicos mediantemodelos.”
Para que sirve
I Prevision de variables macroeconomicas: inflacion, desempleo, tasa decrecimiento del PIB etc.
I Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte delgasto publico o de una subida del tipo de interes.
I Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de unacampana publicitaria.
I Cuantificar las relaciones entre variables: relacion educacion-salario,relacion produccion-factores productivos.
I Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de lamoneda.
Para que sirve
I Prevision de variables macroeconomicas: inflacion, desempleo, tasa decrecimiento del PIB etc.
I Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte delgasto publico o de una subida del tipo de interes.
I Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de unacampana publicitaria.
I Cuantificar las relaciones entre variables: relacion educacion-salario,relacion produccion-factores productivos.
I Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de lamoneda.
Para que sirve
I Prevision de variables macroeconomicas: inflacion, desempleo, tasa decrecimiento del PIB etc.
I Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte delgasto publico o de una subida del tipo de interes.
I Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de unacampana publicitaria.
I Cuantificar las relaciones entre variables: relacion educacion-salario,relacion produccion-factores productivos.
I Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de lamoneda.
Para que sirve
I Prevision de variables macroeconomicas: inflacion, desempleo, tasa decrecimiento del PIB etc.
I Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte delgasto publico o de una subida del tipo de interes.
I Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de unacampana publicitaria.
I Cuantificar las relaciones entre variables: relacion educacion-salario,relacion produccion-factores productivos.
I Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de lamoneda.
Para que sirve
I Prevision de variables macroeconomicas: inflacion, desempleo, tasa decrecimiento del PIB etc.
I Evaluar de los efectos de politica economicas: efectos de un recorte delgasto publico o de una subida del tipo de interes.
I Evaluar de los efectos de estrategias empresariales: efectos de unacampana publicitaria.
I Cuantificar las relaciones entre variables: relacion educacion-salario,relacion produccion-factores productivos.
I Contrastar teorias economicas: curva de Phillips, neutralidad de lamoneda.
Elementos de un trabajo empirico en econometria
I Teoria o Hipotesis economica.
I Modelo Econometrico.
I Datos.
Elementos de un trabajo empirico en econometria
I Teoria o Hipotesis economica.
I Modelo Econometrico.
I Datos.
Elementos de un trabajo empirico en econometria
I Teoria o Hipotesis economica.
I Modelo Econometrico.
I Datos.
Elementos de un trabajo empirico en econometria
I Teoria o Hipotesis economica.
I Modelo Econometrico.
I Datos.
Tipos de datos
Hay varios tipos de datos:
I Seccion cruzada o corte transversal.
I Series temporales.
I Panel.
Tipos de datos
Hay varios tipos de datos:
I Seccion cruzada o corte transversal.
I Series temporales.
I Panel.
Tipos de datos
Hay varios tipos de datos:
I Seccion cruzada o corte transversal.
I Series temporales.
I Panel.
Tipos de datos
Hay varios tipos de datos:
I Seccion cruzada o corte transversal.
I Series temporales.
I Panel.
Datos de corte transversal
Datos de series temporales
Datos de panel
Etapas de un trabajo empirico en econometria
I Formulacion del modelo economtrico basado en el modelo economico.
I Estimacion del modelo a partir de los datos;
I Contrastacion de hipotesis mediante metodos econometricos de inferencia.
I Uso de los resultados del modelo con fines predictivos o de evaluacion depolıticas.
Etapas de un trabajo empirico en econometria
I Formulacion del modelo economtrico basado en el modelo economico.
I Estimacion del modelo a partir de los datos;
I Contrastacion de hipotesis mediante metodos econometricos de inferencia.
I Uso de los resultados del modelo con fines predictivos o de evaluacion depolıticas.
Etapas de un trabajo empirico en econometria
I Formulacion del modelo economtrico basado en el modelo economico.
I Estimacion del modelo a partir de los datos;
I Contrastacion de hipotesis mediante metodos econometricos de inferencia.
I Uso de los resultados del modelo con fines predictivos o de evaluacion depolıticas.
Etapas de un trabajo empirico en econometria
I Formulacion del modelo economtrico basado en el modelo economico.
I Estimacion del modelo a partir de los datos;
I Contrastacion de hipotesis mediante metodos econometricos de inferencia.
I Uso de los resultados del modelo con fines predictivos o de evaluacion depolıticas.
Etapas de un trabajo empirico en econometria
Fuente: adaptacion de Portillo F. de Maddala (1996)
Causalidad y la nocion de ceteris paribus en el analisieconometrico.
I En muchas ocasiones nuestro objetivo sera analizar si una variable causa aotra, no solo si existe relacion entre ellas. El hecho de que dos variablesestan correlacionadas no es en general suficiente para asegurar que uncambio en una variable causa un cambio en la otra. Este resultado de quecorrelacion no implica causalidad se debe a la naturaleza de los datoseconomicos, que son en general no experimentales.
I En el analisis de la causalidad el concepto de ceteris paribus(el resto de losfactores relevantes iguales o constantes) juega un papel fundamental. Deeste modo, podemos inferir el efecto parcial de una variable sobre otramanteniendo constantes las demas. Los matodos econometricos nospueden permitir estimar efectos ceteris paribus e inferir causalidad entrevariables
Un ejemplo: las previsiones del Banco de Espana
