Präsentation für KUNDEN Klaus Hoffesommer – Geschäftsführer XXX – Titel OCM: Optimized Credit Risk Mitigation Ort, Datum

Präsentation für KUNDEN

Klaus Hoffesommer – GeschäftsführerXXX – Titel

OCM: Optimized Credit Risk Mitigation

Ort, Datum

Optimization Methods Folie 2

Agenda

Vorstellung & Einleitung

Firmenprofil & Referenzkunden

Geschäftshintergrund Produkt:

Was ist OCM? Was macht OCM? Implementierung von OCM? Alternativen zu OCM? Was bringt OCM? Vorteile für KUNDEN!

Nächste Schritte...


Agenda







Optimization Methods

Das Unternehmen Gegründet 2002 von Klaus Hoffesommer Standorte: Lichtenfels (Deutschland), Atlanta (USA) Geschäftsführer: Klaus Hoffesommer

Historie Eigene Entwicklung des Verfahrens (Oktober 2001 – März 2002) Erster produktiver Einsatz seit April 2002 Einsatz in einem weiteren Bankensystem seit August 2004

Aktuelle Entwicklung Niederlassungen in Deutschland und USA Stetige Anpassungen und Erweiterungen Partnerschaften in Deutschland, Österreich und Schweiz

Produkt: Das Produkt OCM: Optimized Credit Risk Mitigation


Optimization Methods

Referenzkunde: Fiducia AG

Pilotkunde: seit März 2002 in Produktion

In 3 Testportfolios von 3,3 Mrd. Euro: Einsparung RWA von ca. 50 Mio. Euro!

Optimierung für aktuell über 800 Genossenschaftsbanken im Rechenzentrum

Kreditvolumen insgesamt ca. 300 Milliarden

Integration von Basel 2 Regeln seit 2004

Kundenspezifische permanente Weiterentwicklung

jj„Mit dem Verfahren (...) ist es erstmals möglich den Aufwand für Aufbau und Verwaltung der Engagements zu reduzieren, die Dokumentation der Sicherheiten zu optimieren und den

Sicherheitsbestand optimal auszunutzen.“ (Ulrich Stockschläder, FIDUCIA IT AG)

http://www.fiducia.de/__C1256CF50056F303.nsf/(WWWFrame)/X623BD9828D3CB06C41256ACA006B10ED!OpenDocument


Agenda







Summe Kredite € 5.900.000,00 Summe Sicherheiten € 5.500.000,00

Kunde X

Kunde Y

Kunde Z

S1+S3

S1+S2

S1

S1+S3+S4

S3+S4

Kredit 1 € 2.000.000,00

Kredit 2 € 1.000.000,00

Kredit 3 € 1.000.000,00

Kredit 4 € 1.200.000,00

Kredit 5 € 700.000,00

Sicherheit 1 WP € 1.500.000,00

Sicherheit 2 WP € 800.000,00



Kreditnehmer- Einheit XYZ

Sicherheiten (Gewährleistungen):

Besichertes Kreditengagement: Darstellung in Tabellenform

Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)

Kredite (Forderungen):


Kredite: Sicherheiten:

Aufbau eines Beispielkreditengagements (I)

Besichertes Kreditengagement: Grafische Darstellung als Netzwerk


S1

S2

S3

S4

0.8

1.7

1.5

2.0

1.0

1.0

1.2

0.7

K1

K3

K5

K2

K4

Es ist nicht gleichgültig, wie man die Sicher- heitenwerte verteilt – ob man z.B. zuerst Sicherheit S1 mit Kredit K1 und danach S3 mit K1 verrechnet, oder ob man eine andere Verteilung wählt! Dieses Problem verhinderte bisher eine präzise Bestimmung der gesamten RWA.

1.5

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (I)

Das Beispiel hat 3.628.800 verschiedene Möglichkeiten (N!) der Sicherheiten Verrechnung!


Im Alltag der Banken bilden solche Kreditengagements große und komplexe Geflechte.

Eine wirkliche Verrechnung ist hier nur noch maschinell sinnvoll.

Probleme bei der Verrechnung der Sicherheiten (II)

Komplexität großer Kreditengagements


Probleme bei aktueller Marktsituation

Aktuell keine optimale Verrechnung im Markt! Nur heuristische oder Simplex basierte Verrechnungen Aktuelle Lösungen nur bedingt einsetzbar!

Hohe Kapitalbindung durch Eigenkapitalhinterlegung! Höhere RWA führt zu höherer EK-Hinterlegung Opportunitätskosten von mehreren Millionen pro Jahr!

Keine genaue Kenntnis über das gesamte Kreditrisiko! Gesamtbanksteuerung auf ungenaue Daten! Handlungssicherheit eingeschränkt Unflexibel bei Marktänderungen

Schlechtere Konditionen im Kreditgeschäft Keine genauen Kriterien für das Pricing Schlechtere Wettbewerbssituation


Agenda







Produkt: OCM Optimized Credit Risk Mitigation

Was ist OCM?

OCM: Optimized Credit Risk Mitigation

Multi Risk Analysor

Basel IIRechenkern

Optimierung Verrechnung


Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation

Was macht OCM?

OCM verrechnet besicherte Risikopositionen bestmöglichst (optimal) mit den zugeordneten Sicherheiten und Gewährleistungen

Optimierung, vollständig über Parameter steuerbar

Optimierte Verrechnung für alle Basel II Ansätze

Sekundenschnelle Verarbeitung von komplexesten Geflechten

Nachweis der optimal minimierten RWA

Vielschichtige Analyse der Risikominderung und des Risikos der Aktiva

Ermittlung des optimal reduzierten Gesamtrisikos

Simulationsrechnungen für das Pricing


Unique Selling Points (USP) für OCM

Was macht OCM einzigartig?

Einzige Lösung, die ohne Einschränkungen nachweislich optimal verrechnet!

Einzige Lösung, die alle Basel 2 Ansätze und eigene Risikobewertungen sogar parallel verarbeitet

Einzige Lösung, die in Sekunden die Ergebnisse optimal ausweisen kann

Einzige Lösung, die das Gesamtrisiko auf allen Ebenen und Sichtweisen darstellt

Einzige Lösung, die sich in diesem Bereich am Nutzen für den Kunden orientiert


Agenda







S4

K5

S4K5

S4

K5

S4

K5

S4K5

S4K5

Nicht verrechnete Sicherheitenwerte:

800.000,00

Gesamt Blankoanteil:

1.200.000,00

S1

S2

S3

S4

K1

K3

K5

K2

K4

Verrechnung ohne Optimierung mit OCM

1. Verrechnung des Beispieles ohne Optimierung

Die Reihenfolge der Verrechnung entscheidet über:

Höhe des RWA Nachweises Ungenutzte Sicherheitenanteile

Ergebnis:

€ 800.000 ungenutzer Sicherheiten

€ 1,2 Mio. unbesicherte Kredite


S4K5

S4K5

S4

K5

S4K5

S4

K5

S4

K5

Kredite

(Mill €)

Sicherheiten

(Mill €)

S1

S2

S3

S4

1.5

0.8

1.7

1.5

2.0

1.0

1.0

1.2

0.7

K1

K3

K5

K2

K4

K2

K4

M.P. 9

Rat.1

M.P. 10

Rat.6

M.P. 11

Rat.1

Blanko:0.2 Mill.

Blanko:0.2 Mill.

Verrechnung mit Optimierung in OCM ohne Risikogewichtung

2. Verrechnung mit OCM aber ohne Risikogewichtung

OCM bewirkt hierbei

Optimierung des Blankoanteils nachweislich auf den niedrigsten Wert!

Offener Punkt: Kunde mit dem schlechtesten Rating hat unbesicherten Kreditanteil


S4K5

S4K5 S4

K5

S4

K5

S4K5

S4

K5

S4

K5

Kredite

(Mill €)

Sicherheiten

(Mill €)

S1

S2

S3

S4

1.5

0.8

1.7

1.5

2.0

1.0

1.0

1.2

0.7

K1

K3

K5

K2

K4

M.P. 9

Rat.1

M.P. 10

Rat.6

M.P. 11

Rat.1 K4

K1 Blanko:0.2 Mill.

Blanko:0.2 Mill.

Verrechnung mit Optimierung und gewichtet mit KN Ratings

3. Verrechnung mit OCM und mit KN-Risikogewichtung

OCM bewirkt hierbei

Gewichtung nach Kreditausfallrisiko!

Optimale Sicherheitenverrechnung ist entscheidend!


Berücksichtigt werden bei der Optimierung mit OCM

Sicherheiten-Qualitäten

Kreditrisiko

Wert-Schwankungen

Assets Sicherheiten /Gewährleistungen

Für jeden Basel II Ansatz: Alle Gewichtungen Auch individuelle Risikogewichtungen

Währungs-unterschiede

Laufzeit-unterschiede

Inkongruenzen


OCM für alle Basel II Ansätze

Verfahren zur optimalen Ressourcenverteilung in komplexen Geflechten

Aufbereitung der Risikogewichtungen vor der Optimierung

Separater Rechenkern für Basel II – konforme Risikogewichtungen

Client Interface bereitet die kundenspezifischen Gewichtungen auf

Optimierung der Sicherheitenverteilung für beliebige Risikogewichtungen

Extrem flexibel, da parametergesteuert

Mathematischer Rechenkern

Basel II Interface

OCM

Client Interface

Mathematischer Rechenkern

• Für alle Risikogewichtungen• nach allen in USA und Europa gültigen Basel II Ansätzen


Analyse Ebenen

Das Ergebnis der optimierten Verrechnung ermöglicht eine prompte Auswertung derreduzierten RWA sowohl für Kunden, als auch für Einheiten oder für das gesamte

Kreditportfolio der Bank. Die anrechenbaren Beträge pro Sicherheiten/ arten werden nachgewiesen.

Ergebnisse der optimierten Berechnung

Analyse Sichtweisen

Forderungen

Gewährleistungen

Einzigartig!


Agenda







Kreditbewilligung,Besicherung und

Änderung

tägl. Massenverar-beitung im Batch/

Meldewesen

Integration in das IT System der Bank (I)


OCM wird in das zentrale, operative IT-System integriert.

Für die Integration in das zentrale System werden Schnittstellenprogramme entwickelt.

Die direkte Kommunikation mit den Bankanwendungen wird ermöglicht.

OCM kann sowohl operationale Daten als auch historische Daten verarbeiten.

Für die Implementierung von OCM bieten wir intensive Beratung an.

Integration in das IT System der Bank (II)


Agenda







Mögliche Alternativen

Folgende Systeme am Markt:

Heuristische oder

simplex-basierte Lösungen

in Eigenentwicklungen

in Lösungen von Beratungshäusern

als Teillösungen von anderen Basel 2 Systemen

Diese Systeme sind jedoch keine „echten“ Alternativen zu OCM,

weil sie keine 100% Optimierung und keine Flexibilität bieten können!


Nachteile der Alternativen

Heuristische oder Simplex basierte Lösungen haben:

Suboptimale Ergebnis-Berechnung

Probleme mit Basel II Bestimmungen

Keine akzeptable Lösung bei fortgeschrittenen IRB-Ansatz

Keine Flexibilität bei Änderung der Risikogewichtungen

Keine Lösung bei Partial Use

Kein Einsatz in Dialogen für Simulationsrechnungen

Einsatz beschränkt auf eine Aufgabe (Meldewesen)

Langsame oder ungenaue Verrechnung


Agenda







Das Ergebnis der Optimierung ist:

• Eine bessere Ausnutzung der Sicherheiten

• Eine höhere Berücksichtigung der anrechenbaren Sicherheiten beim Ausweis für das Meldewesen

• Eine verlässliche Risiko-Einschätzung.

OCM im Einsatz!


Die Lösung: OCM Optimized Credit Risk Mitigation

Was bringt OCM?

ROI (Return on Investment) Beispielsrechnung:

• Bank hat Bilanz Aktiva von: € 300.000.000.000,00• Rest optimierbarer Kredite: € 220.000.000.000.00

Annahme: Voroptimierung (Bsp. Simplex) bereits im Haus!

• OCM kann RWA um mindestens 0,4% zusätzlich senken, also ein Optimierungspotenzial von: € 880.000.000,00• Nach Basel 2 dafür 8% EK Hinterlegung: € 70.400.000,00

• Mit OCM jedoch keine EK-Hinterlegung, sondern zusätzlicher Wirtschaftsertrag von ca. 5% € 3.520.000,00

Bei einer RWA von 1 Milliarde erzielt OCM (bei einer vor-optimierten Besicherung)eine Einsparung von durchschnittlich 5 Millionen RWA !


OCM Wirkungskreis

Optimierung nach allen Basel II Ansätzen (auch Partial Use)!

ITOCM

RiskControlling

Sekundenschnelle Verrechnung, damit Batchprozess entlastet wird!

Optimierung nach eigenen Parametern z.B. aus dem

Risikocontrolling, Pricing!

Reduzierung von operationalen Kosten für Systeme und Mitarbeiter!

Ermittlung desgenauen,

geminderten Adressausfallrisikos!

Reduzierung der EK- Belastung, dadurch

erhebliche Kostenersparnis!

Flexibilität bei Wechsel des Basel 2 Ansatzes!

Schnelle Verrechnung im Dialog (Simulationen), schnellere Bearbeitung bei Kreditvergabe!

ITChief Risk

Officer

Basel 2

CEO

Kredit-vergabe

Was bringt OCM?


OCM keine Lösung für Sie?

Wann ist OCM keine Lösung?

Bei 1:1 Geflechten (1 Privatperson zu 1 Immobilie)

Bei ausschließlich weiten Zweckerklärungen

Bei insgesamt wertmäßig starker Überbesicherung (zu viel Sicherheiten)

Kein Interesse an Eigenkapitaleinsparung

Ausschliesslich top-rated Assets


Zusammenfassung: Nutzenvorteile !

Vorteile: Kosteneinsparung durch Reduzierung des EK Anteils !

Reduzierung und genaue Bestimmung des Kreditrisikos !

Verbesserung des Ausschöpfungspotenzials der Kunden !

Reduzierung der operationellen Kosten !

Verbesserung des Kundenservice !

Verbesserte Wettbewerbsfähigkeit !

OCM kann: Ermittlung der optimal risikogeminderten RWA !

Nutzung für alle Basel II Ansätze (plus Partial Use) !

Darstellung des Kreditrisikos auf allen Ebenen!

Sekundenschnelle Berechnung der Ergebnisse !

OCM


Agenda







Nächste Schritte

OCM


Nächste Schritte

Vorschlag:

Grundsätzliches Interesse?

OCM


Nächste Schritte

Vorschlag:


Kostenlose Testverrechnung an einem Kunden-Datenbeispiel

OCM


Nächste Schritte

Vorschlag:



Komplette Berechnung der optimal geminderten RWA und Darstellung der Kreditrisikominderung. Kostenfreie Ermittlung des Optimierungspotenzials (Nutzen)

OCM


Nächste Schritte

Vorschlag:




Ergebnispräsentation für KundenOCM


Nächste Schritte

Vorschlag:




Ergebnispräsentation für Kunden

Kein Risiko, keine Verpflichtung, partnerschaftlicher Ansatz von Beginn an !

Warum OCM?....weil wir Ihnen den Vorteil jederzeit beweisen können!

OCM


Fragen & Antworten

Feedback?

Fragen & Antworten?

Interesse?

YES NO


Kontakt:

Klaus Hoffesommer

Geschäftsführer

Optimization Methods DeutschlandTelefon: +49-5636-999633

35104 Lichtenfelswww.optimization-methods.com

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