Manual FDAX Trade Management

8/19/2019 Manual FDAX Trade Management

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FDAX-TRADING-STRATEGIETrade Management

1.- Prólogo

A continuacion presento el trading management completo de la FDAX-TRADING-STRATEGIE.

El contenido para Trader Novatos puede ser un poco complejo pero osaseguro ue entender ! aplicar el c"digo de circulaci"n es igual de di#$cil.Aunue tras muc%as %oras de estudio ! practicas casi todo el mundo sacael carnet esto no es el caso con el trading. &a di#erencia principal es ueen plena circulaci"n ning'n conductor pone marc%a atras como lo %aceconstantemente el precio.

El ()ito del trading* aparte de una estrategia con e)pectativa positiva enel tiempo* reside en nosotros mismos ! ning'n li+ro de psicolog$a nosa!udar, sin un cam+io serio de nuestra personalidad ! del am+iente uenos rodea. En primer lugar %a! ue crear un am+iente personal ue %agael ()ito como algo inevita+le. ro#undiar( en este tema las pr")imassemanas.

/tro asunto de m,)ima importancia es el 0one! 0anagement en elsentido de aumentar las posiciones en #unci"n de una curva decapital positivo. Es el instrumento m,s e#ica para incrementar el capital alargo plao. Este tema tam+i(n ser, pro#undiado en el #uturo.

2.- Introduccón

El en#oue de la Estrategia FDAX se +asa principalmente en la regresi"n ala media 1reversi"n to t%e mean2. &a estrategia* por lo tanto* esta+lece unrango de operativa* con una amplitud ajustada en #unci"n de lavolatilidad* en la ue se marcan unas onas de actuaci"n para la entradade posiciones largas o cortas. Se +asan en a3os de e)periencia ! deo+servaci"n de onas donde %a+itualmente se producen correcciones1retrocesos2 %acia su precio medio ! posi+lemente* mas all,.

&as onas de actuaci"n ser,n calculadas en #unci"n de la volatilidad 4DAX-NE5. ara realiar dic%as onas* se de+e tener en cuenta el precio decierre del dia anterior a las 66.77% ! el precio de apertura del mism dia deoperativa a las 78.77%.


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9on 4DAX-NE5 : 67* onas de ;7 puntos para posiciones largas ! ;<

puntos para posiciones cortas.9on 4DAX-NE5 de 67-6< = ;< puntos a am+os lados.9on 4DAX-NE5 de 67 puntos a am+os lados.9on 4DAX-NE5 de ;7-;< = 7 para cortos.9on 4DAX-NE5 ? ;< puntos la primera ona larga ser, negociada con lam,)ima cautela ! la segunda ona se sit'a a @77 puntos


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!.- Negocacón en mercado

El d$a de negociaci"n se divide en 6 periodos de actuaci"n ! as$ permite a

los operadores a tiempo parcial participar en el mercado durante untiempo adecuado. rincipales %oras de negociaci"n 8.77 %-@>.;7 % !@>;7%-66.77 %. El mercado de BSA tiene una gran in#luencia so+re elFDAX ! empiea normalmente con noticias econ"micas pu+licadas a las@>;7% 1%ora 0adrid* GT0C@2.

ara esta e)plicaci"n* se va a tener en cuenta un 4DAX-NE5 de 67-;7

!.1.- A"ertura de "o#cone# en la "rmera $ona de actuacón %&1'de acuerdo con lo# D(IA F)T)RES de *-1+,!

Durante esta #ranja se a+ren posiciones largas ! cortas en las onas deactuaci"n. &as primeras onas est,n situadas a ;< puntos de+ajo oencima del precio de cierre del d$a anterior a las 66% ! de la apertura a las8%. &as onas para esta volatilidad se sit'an a ;7->7 puntos deaperturacierre. De+ido a la elevada correlaci"n intrad$a entre los DIA Fut! el FDAX* los DIA FBT son el principal indicador para la estrategia en elFDAX ! asumen una #unci"n de gu$a

Entrada inmediata 1on touc2 si en ese momento los DIA Fut no

cotian m,s all, de los H ;7 puntos.Entrada solo tras velas de giro importantes 1re/er#al2 si los DIA

Fut cotian m,s all, de los H;7 puntos.Entrada con la m,)ima cautela si los DIA Fut cotian m,s all, de

los H


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&as posi+les p(rdidas ser,n reducidas de+ido al time stop loss como m,sadelante se e)plicar,.

Entrada inmediata 1on touc2 si en ese momento los DIA Fut nocotian m,s all, de los H


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+.- E7ten#ón del rango.

La! mu! pocos d$as operativos en los ue la +anda de negociaci"n se%a!a agotado a las @>.;7 %. A las @>.;7 % ! a las @M.77% 1%ora de Europa9entral2 se pu+lican una serie de datos econ"micos de EE. BB. ue %acene)tender el rango. 9on#orme al ejemplo del per#il de mercado de eter

Steidlma!er* se di+uja en el gr,#ico el rango del FDAX vigente %asta@>;7% como el ,rea de valor 1value area2. Se negocian las correcciones1reversals2 #uera de o en los +ordes del ,rea de valor iniciadas por unavela de giro importante. Stop loss < puntos de+ajo o encima de la velaanterior.


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5.- Segumento de la tendenca. A"ertura de "o#cone# en 8uncón

de lo# D(IA F)T

Durante los d$as de tendencia se negocia con la tendencia. &as tendenciasse mani#iestan a la apertura a las 8% con un %ueco ! el NiJJei66< ! losDIA FBT se presentan signi#icativamente alcista+ajista. Si las noticiaspu+licadas en BSA a las @>;7% o @M% son con#ormes la tendencia siguesu curso o en el caso contrario se inicia un reverse.

En el caso ue una posici"n a+ierta en apertura no cumpla a corto plao* !alcane @ o el cierre en caso de un %ueco importante* (stos vienen a serla segunda ona de actuaci"n* 6.

9.- Entrada larga e#"ecal

En cuanto el 4DA-NE5 cotia por de+ajo de 67* se puede considerar a+riruna posici"n larga en el ,rea de cierreapertura siempre ue los DIA FBTtengan tendencia en ala durante la noc%e ! al a+rir el FDAX a las 8%. &a@ larga ser, entonces la segunda ona* 6&.


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6.- A"ertura de "o#cone# en 8uncón de la# notca#

Antes de las principales pu+licaciones como los datos del mercado la+oralde EE. BB. ! las decisiones so+re tipos de intereses de la Fed* en unconte)to alcista suele %a+er su+idas de precios. &a tasa de paro se pu+licael primer viernes del mes ! las primeras solicitudes iniciales de su+sidio dedesempleo* cada jueves a las @>.;7 % 1%ora de Europa 9entral2. El Federal

/pen 0arJet 9ommittee se re'ne peri"dicamente oc%o veces durante ela3o natural. En estos d$as la apertura de una posici"n larga no siguenecesariamente una regla* ! no de+en a+rirse posiciones cortas antes dela pu+licaci"n.


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*.- Notca# ne#"erada#

Si de+ido a una noticia inesperada el precio crua con una vela de @


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1.- Do;le ueco

Bn do+le %ueco ocurre si el FDAX cotia a las 66.77 % como m$nimo 67puntos por encimade+ajo del precio de cierre del XETRA-DAX las @P;7%! tras la apertura del d$a siguiente a+re con un %ueco en la mismadirecci"n de 67 puntos es decir en total como m$nimo >7 puntos. A laapertura a las 8% apertura de posiciones en direcci"n del cierre.

Si la posici"n no es cerrada con +ene#icios ! posteriormente el precio

llega a la primera ona de acci"n se a+re otra posici"n con el do+le decontratos. Se aplicar, el time stop e)puesto posteriormente pero en @.


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11.- )tl$acón del #cale en el tradng

11.1.- A"ertura de "o#cone# Scale In

El scale in discrecional es el m(todo mas e#ica de a+rir posicionesm'ltiples con#orme con el #lujo del precio. 9on la operaci"n de unidadesde ; contratos ejercemos un cierto control so+re el mercado aumentandolos posi+les +ene#icios ! disminu!endo al mismo tiempo el riesgo.

Despu(s de %a+er esta+lecido el andamio operativo activamos un alarmacon una distancia de @7 puntos delante de la onas. A la ve a+rimos limit

orders compraventa de la manera siguienteBn contrato < puntos de+ajo para cortos ! encima para largos de lasonas* un contrato justo en la ona ! otro de+ajo o encima.

Al alcanar el precio el alarma veri#icamos la cotiaci"n de los DIA FBT !la manera como se acercan las velas las onas.

Actuamos en consecuencia teniendo muc%o margen de ejecuci"n. &as"rdenes l$mites se pueden alterar en el mismo gr,#ico. Bn conocimientopro#undo de la t(cnica del 0ercado 1interpretaci"n correcta del gra#ico2

a!uda muc%o. ara los interesados en este tema podr( #acilitar masin#ormaci"n en ingles.


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11.2.-


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ara el contrato restante lo m,)imo posi+le orient,ndose a nivelesde onas opuestas o en d$as de tendencia por lo menos %asta@>;7%.

Ning'n contrato con C@< puntos lo dejaremos correr en perdidasQ

9on una volatilidad superior a ;7 o in#erior a 67 puntos* se ajustanconsecuentemente los o+jetivos de +ene#icios.

El micro-trading es* dentro de la estrategia* una operaci"n para recoger+ene#icios r,pidos. Si la primera o segunda posici"n parcial se liuida con+ene#icios ! se produce una correcci"n o retracement 1retroceso deprecios2 por de+ajo o por encima de la primera toma de posiciones* laposici"n se renueva en #unci"n de los criterios esta+lecidos de apertura deposiciones.

Ruego de operar el micro trading solamente en el marco de la estrategiapara renovar una posici"n cerrada con +ene#icios. QQQ

12.- “Secure f” según Ryan Jones, “pyramiding” y “cost averaging”

9on respecto a la negociaci"n intrad$a se trata de la utiliaci"n varia+le deltama3o de las posiciones 1position siing2 ue genera el ma!orrendimiento so+re la inversi"n 1R/I* por sus siglas en ingl(s2 seg'n lasituaci"n. Secure # con una ma!or cantidad si %a! correcciones

mani#iestas en el m$nimo o m,)imo del d$a #uera del ,rea de valor. !ramiding en un d$a de tendencia con una cantidad decreciente. 9ostaveraging con una ma!or cantidad de pre#erencia antes de las @6.77 % enla segunda ona de actuaci"n.

1!.- Ge#ton de re#go

&os novatos en la estrategia de+er$an con#ormarse con ;7>7 puntos d$a.

1!.1.- Tme Sto" a#ta 1+,!

9uando se toman posiciones en la segunda ona de acci"n se aplica unstop de tiempo. Si despu(s de la entrada ! transcurridas ; velas de @


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En caso de ue la primera entrada sea ejecutada en la segunda ona* la; actuar, como segunda ona ! en consecuencia se aplicara el time stopen (sta.

9omo medida de seguridad* todo el mundo de+e poner en su ona de

con#ort un stop de protecci"n de capital. Esto se aplica especialmente paraposiciones largas en caso de un


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1+.- Ge#tón monetara #eg>n la negocacón con ?87ed rato@

&a gesti"n monetaria* en el sentido de aumentar las posiciones en #unci"nde una curva de capital positiva* es el instrumento m,s e#ica paraincrementar el capital a largo plao.

Se advierte e)presamente al respecto de ue ning'n sistema de gesti"nmonetaria #unciona de manera duradera sin un sistema con esperana

matem,tica positiva.

0uc%os operadores con una actitud neutral %acia el riesgo pre#ieren elm(todo de negociaci"n #i)ed ratio de R!an ones al #i)ed #ractional deRalp% 4ince. De+ido al +ajo margen e)igido de los 9FD ! el consiguienteacceso a un #raccionamiento #le)i+le* el m(todo de gesti"n monetariatam+i(n puede emplearse e#icamente de manera mu! r,pida con unamodesta cuenta inicial.

Tomando como par,metro o+jetivo el logro por t(rmino medio de 6<

puntos para @ 9FD German;7DE;7* permite o+tener para un lote denegociaci"n de ; unidades P< por d$a de negociaci"n* o unos @77.777 en < a3os.


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Seg'n el m(todo de negociaci"n de #i)ed ratio desarrollado por R!anones* se o+tendr$a mediante el aumento de las unidades de negociaci"nen #unci"n de los +ene#icios correspondientes* un resultado +ruto [email protected] en < a3os. or consiguiente* el o+jetivo a medio plao de+er$aser la negociaci"n del FDAX en el EBREX con un valor por punto de 6<

en comparaci"n con @ 9FD German;7 con un valor por punto de @ .Adem,s* con la ma!or$a de +roJers de 9FD es di#$cil invertir una cantidadde unidades m,s elevada.

15.-

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