Upload
ddma
View
1.228
Download
0
Tags:
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Pim van der Horst gaf een presentatie tijdens de Dag van de Datakwaliteit 2009.
Citation preview
Event: DDMA DQ Dag
Thema: Datakwaliteit
Spreker: Pim van der Horst – KAS BANK
Datum: 3 november 2009, BIM Huis
www.ddma.nl
Datakwaliteit bij banken: een must!
Dag van de datakwaliteit
Pim van der Horst, CIO KAS BANK
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Wie is KAS BANK?
• KAS BANK founded in 1806
• KAS BANK N.V. is a specialist European bank offering a wide range of securities and investor services.
• KAS BANK's main target groups are institutional investors (pension funds, insurance companies, investment funds and asset managers) and financial institutions (banks and brokers).
• KAS BANK focuses on value-added services in the field of treasury, risk control and management information, which have evolved from its basic services of investment administration, custody, clearing and settlement. KAS BANK has offices in Amsterdam, London and Wiesbaden.
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Kwaliteit van informatie = betrouwbaarheid van de informatie
Volledigheid
Tijdigheid
Juistheid
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Management informatie: nemen van beslissingen
Accounting informatie: bepalen resultaten en risico’s
Statische informatie: referentiegegevens (klanten, ISIN, etc.)
Verantwoording: aantonen handelswijzen (MiFID)
Bij banken “raken” gegevens (data) vele processen
“Forensich”: tbv justitiële acties (WOT)
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
KAS BANK heeft meer dan 25TB online data beschikbaar
• Snelheid bij opvragen van data
– Gelaagdheid in media
– Snel = duur
– Langzaam = goedkoper
• Wettelijke vereisten
– Bescherming/privacy
– Retention periode
• Minimaal 7 jaar
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Opslag en beschermen van data kost veel geld
• Informatie moet elkaar niet tegenspreken
– Logica van de opslag en relaties
tussen informatie
• Fysieke opslagmedia kosten veel geld
• Data transformeren naar “informatie” is een lastig en kostbaar proces
– Maar zou best wel eens kunnen
behoren tot de kernactiviteit van een
bank
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Hoge betrouwbaarheid van informatie is van levensbelang voor een bank
• Juistheid, bijv:
– Koersinformatie:
• Resultaatbepaling
• Risicomanagement
– Reuters: 1400 EUR/mnd per
terminal
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Hoge betrouwbaarheid van informatie is van levensbelang voor een bank
• Tijdigheid, bijv:
– MiFID: “best execution”
• Verschillende beursen
• Moment van de transactie en de
prijzen op dat moment over
verschillende beursen
– Verwerking van gegevens van derden
(andere banken) gedurende de nacht
Hoge betrouwbaarheid van informatie is van levensbelang voor een bank
• Volledigheid, bijv:
– Verbindingen:
• Door verbroken verbindingen kan data
gecorrumpeerd worden
– Voor modellen:
• Voldoende historie
• Goede scenario's
• Larosiere/Maas, mede oorzaak kredietcrisis:
niet op tijd zien van defaults
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Data omzetten in informatie: GIGO (garbage in, garbage out)
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
“Ik wil weten welke
Financiele risico’s
ik nu loop!”
< CEO>
“Wat gaat de rente morgen doen?” < Head of Treasury>
“Moet ik mijn posities in aandeel X nu sluiten?”
< handelaar>
“Welke corporate actions zijn van belang
voor mijn klanten”< Head of Back Office>
Datakwaliteit, waarom?
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Reconcilieren: vergelijken van data uit verschillende bronnen.Duur en
tijdrovend.
Golden Copy: een bestand dat de waarheid bevat…
STP: Straight Through Processing. Verwerken van data met zo weinig mogelijk manuele interventies en zoveel mogelijk geautomatiseerde controles
Normalisatie: gegevens, waar mogelijk, maar 1 maal vastleggen en hiervoor zo weinig mogelijk verschillende systemen gebruiken
Methoden om de betrouwbaarheid van data en informatie te verhogen
Classificatie van informatie: bepalen hoe bepaalde typen informatie behandeld dienen te worden
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
FINANCIELE MARKTEN
EXTERNE SYSTEMEN
GEGEVENS VAN KLANTEN
Verschillende bronnen van data en informatie moeten gezamenlijk worden opgeslagen en beheerd
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Er is een miljarden industrie ontstaan rond het verschaffen en bewerken van financiële informatie
• Kwaliteit is hierbij een differentiërende factor
– Snelheid
– Opschonen
– Voorbeelden:
• Reuters
• Bloomberg
• Asset Control
• Euronext
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Beheersing compliance en krediet risico
Continuiteit van de dienstverlening
Verlaging operationeel risico
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Betrouwbare informatie leidt tot een aantal essentiële voordelen voor banken
Voorbeeld: arbitrage en algotrading
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
• Arbitrage: verdienen aan (gelijktijdige)
prijsverschillen in verschillende (financiële)
markten
– Prijs Philips aandeel Euronext: X EUR
– Prijs Philips aandeel NYSE: Y USD
– Rekening houden met USD/EUR koers
– Rekening houden met openingstijd beurs
– Rekening houden met koers Philips of Euronext en
NYSE
– MiFID: Markets in Financial Instruments Directive:
best execution
Hoge kwaliteit Kosten Snel reageren Meer flexibiliteit Meer bewustzijn Productiviteit verhoging Minder operationele risico’s Jaarlijkse review van behoeften
Strikte werkwijzen en procedures Vooraf investeren Nieuwe technologie en infrastructuur Implementatie vraagt project aanpak Meer verantwoordelijkheid Meer werkdruk Meer STP Om kosten in bedwang te houden
Kwaliteit is nodig… Maar niet zonder inspanningen!
Borgen van (data-)kwaliteit moet niet onderschat worden
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009
Vragen ?
AMSTERDAM, 3 NOVEMBER 2009