Training GRETL

6/7/2013

1

Ekonometrika dengan GRETL

Ekki Syamsulhakim

Fakultas Ekonomi UNPAD

2013

Referensi

Cotrell, A. & Lucchetti, R. (2012), Gretl Users Guide Dougherty, C, (2011), Introduction to Econometrics,

Oxford Syamsulhakim, E., (2013), Bahan Mata Kuliah

Pengantar Ekonometrika, Program Studi S1 IESP FEB UNPAD

Syamsulhakim, E., (2012), Bahan Mata Kuliah Mikroekonometrika, Program Studi S1 IESP FEB UNPAD

Syamsulhakim, E., (2012), Bahan Pelatihan STATA, Program Studi S2 MET FEB UNPAD

Wooldridge, J. (2002), Introductory Econometrics, South-Western

(C) Ekki Syamsulhakim 2013

6/7/2013

2

Outline

Introduksi

Manajemen Data

Regresi OLS

Cross- Section

Time-Series (simple)

TSLS

BDV: Probit / Logit

Robust Covariance Matrix


INTRODUKSI GRETL


6/7/2013

3

GRETL

Gnu Regression, Econometrics and Time-series Library

Fitur:

User friendly

Fleksibel

Cross Platform

Open Source

Canggih

Extensible

Akurat

Internet Ready

Internasional


GRETL


Fitur lain :


Cotrell, A. & Lucchetti, R. (2012), hal. 2

6/7/2013

4

GRETL


Kelemahan :

Konsistensi antar platform

Stabilitas

Bugs


Mandiri mempelajari GRETL


6/7/2013

5

Memulai GRETL: Main Window

Informasi variabel

Shortcuts


Input: Point & Click atau Programming/Script


script

console

6/7/2013

6

Contoh script (*.inp) file


Cotrell, A. & Lucchetti, R. (2012), hal. 50

Point & Click VS Script


Baum, C (2011) dalam Syamsulhakim, E. (2012), An Introduction to STATA, Bahan Mata Kuliah Mikroekonometrika, Program Studi S1 IESP FEB UNPAD

6/7/2013

7



Fahmi, M (2011) dalam Syamsulhakim,E. (2012), An Introduction to STATA, Bahan Mata Kuliah Mikroekonometrika, Program Studi S1 IESP FEB UNPAD


Pelatihan ini menggunakan Point & Click


6/7/2013

8

MANAJEMEN DATA GRETL


Manajemen Data untuk Data Besar


Syamsulhakim, E. (2012), An Introduction to STATA, Bahan Mata Kuliah Mikroekonometrika, Program Studi S1 IESP FEB UNPAD

6/7/2013

9

Membuka / Mengimpor Data


Import training-gretl-1.xlsx File Import Excel [Pilih xlsx] Perhatikan Folder Data

Melihat Data / Statistik Data


Pilih data Klik Kanan pada data Pilih Display Values Atau untuk statistik pilih Summary Statistics

6/7/2013

10

Melihat Data / Statistik Data


Mengubah Isi Data: Simpel


Pilih data Klik Kanan pada data Pilih Edit Values Klik pada nilai data yang Perlu diganti

6/7/2013

11

Transformasi variabel


Seringkali sebuah variabel Harus ditransformasi ke dalam Bentuk kuadratik atau logaritma

Pilih data Klik kanan pada data Add logs of selected variables atau squares of selected variables

Membuat variabel baru


Seringkali sebuah variabel Baru harus didefinisikan

Klik Define new variable

6/7/2013

12

Menghapus variabel


Seringkali variabel harus dihilangkan

Pilih variable tekan delete

Menyimpan File


Menyimpan File

6/7/2013

13

Latihan: Buka dan lihat isi Training-gretl-2.xlsx


Cross Section / Household / Individual ID Berbeda dari Training-gretl-1.xlsx

Menggabungkan Data: Simpel


Gabung dengan training-gretl-1.xlsx File Append Data Excel [Pilih xlsx] Perhatikan Folder Data

6/7/2013

14

Menggabungkan Data: Simpel


Data hanya untuk ID yang tidak hilang (missing)

Menggabungkan Data: Kompleks


Cotrell & Lucchetti (2012), hal. 42 Sangat mirip dengan perintah merge pada STATA

6/7/2013

15

Menggabungkan Data: Kompleks


Cotrell & Lucchetti (2012), hal. 50 Sangat mirip dengan perintah merge pada STATA

REGRESI GRETL


6/7/2013

16

Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)

Estimator yang diharapkan

Tidak Bias

Efisien

Konsisten


Analisis Regresi Berganda (Multiple Regression Analysis)

Model ekonometrika yang baik memperhatikan dan menggunakan seluruh variabel bebas yang dapat mempengaruhi variabel terikat, sesuai teori ekonomi

Hal ini untuk menghindari permasalahan bias pada estimator sebagai akibat dari tidak digunakannya variabel yang relevan di dalam model (omitted variable bias)


6/7/2013

17

Omitted Variable Bias

Misalnya spesifikasi ekonometrika yang benar adalah

= 0 + 11 + 22 +

Apabila 2 tidak digunakan (dilupakan) dalam model,

= 0 + 11 +

maka :

1 = 1 + 2(1,2)

(1)


Omitted Variable Bias

Kemudian, apabila dihitung expected value :

( 1) = (1) + 2 (1,2)

(1)

( 1) = 1 + 2 (1,2)

(1) 1


6/7/2013

18

Bias of X1, When X2 is omitted

Arah dari bias:


Studi Kasus

Tingkat Pengembalian Pendidikan (Return to Education)

Data dari Wooldridge (2002)

OLS

Instrumental Variable

Pendidikan dan Kesejahteraan Subyektif di Indonesia

Data dari Indonesian Family Life Survey (2000)

Probit


6/7/2013

19

Ordinary Least Square

Buka wage2.gdt (dataset buku Wooldridge)

Buat variabel experience kuadrat

Buat variabel =

Spesifikasi ekonometrika:

log ()

= 0 + 1 + 2 + 32

+ 4 + 5 + 6+




6/7/2013

20



signifikansi

Uji Heteroskedastisitas


6/7/2013

21

Uji Heteroskedastisitas


Tidak ada heteroskedastisitas

Robust Covariance Matrix (HCCME)


6/7/2013

22





Koefisien tetap Standard Error Berubah

Signifikansi berubah

6/7/2013

23



Koefisien dan Standard Error Berubah (Weighted Least Square)

Instrumental Variabel Regression

Masalah Endogeneity a situation where we have one (or more) endogenous explanatory variable(s) in our equation Variabel Endogen : sebuah variabel yang

berkorelasi dengan error term

Endogeneity adalah masalah karena Dapat menyebabkan bias pada koefisien hasil

regresi

Dapat menyebabkan inkonsistensi pada koefisien hasil regresi


6/7/2013

24

Masalah endogeneity

Misalnya spesifikasi ekonometrika adalah

= 0 + 11 + 22 +

Jika 2 berkorelasi dengan , atau (2 , ) 0, maka 2

adalah variabel bebas endogen


Contoh

Terdapat variabel yang tidak terobservasi (unobserved) yang mempengaruhi 2 (dan kemudian )

A E

W Contoh : upah (W) dipengaruhi oleh kemampuan bekerja atau ability (A). Tapi ability ini tidak terobservasi , sehingga variabel proxy seperti, Education (E) digunakan


6/7/2013

25

Endogeneity & Unobserved heterogeneity

Misalnya, model ekonometrika yang benar : = 0 + 11 + 33 +

Asumsikan bahwa (3, ) = 0 Jika 3 tidak terobservasi, variabel proxy 2 digunakan, sehingga:

= 0 + 11 + 22 + Di mana (2, 3) 0.


Endogeneity & Unobserved heterogeneity

Misalnya hubungan antara 3 dengan adalah

= 33 + , here we can see (3, ) 0.

Jika data 3 tersedia, = 0 + 11 + 22 + (33 + )

Di mana (2, 3) 0.

Maka, (, ) , atau adalah variabel endogen


6/7/2013

26

Endogeneity dan Konsistensi

Pada contoh sederhana di mana tergantung dari 1 and 2

( ) = + 2 (1 , 2 )

(1)

Maka ketika endogeneity terjadi, tidak hanya bias, tetapi juga inconsistent


Upaya pemecahan masalah: IV

Perlu variabel instrumen Z dengan syarat:

Requirements for Z to be a valid instrument for X Relevant = Correlated with X Exogenous = Not correlated

with Y but through its

correlation with X

Z

X Y

W

e


6/7/2013

27

Instrumental Variabel

I often hear...A good instrument should not be correlated with the dependent variable WRONG!!!

Z harus berkorelasi dengan Y, jika tidak, maka Z bukan instrumen yang baik Z hanya berkorelasi dengan Y melalui X

A good instrument must not be correlated with the unobserved determinants of Y


Dari contoh di atas

Perlu menemukan instrumental variable(s) atau instruments untuk Education

A E

W

Z

Contoh : upah (W) dipengaruhi oleh kemampuan bekerja atau ability (A). Tapi ability ini tidak terobservasi , sehingga variabel proxy seperti, Education (E) digunakan Perlu IV untuk Education


6/7/2013

28

XXZZ

uuZZ

XXZZ

uuXXZZ

XXZZ

uXuXZZ

XXZZ

YYZZb

ii

ii

ii

iii

ii

iii

ii

ii

2

2

2121

IV

2

8

If you compare this with the OLS estimator of the slope coefficient, you see that Z replaces

X in the numerator, but in the denominator it replaces only one of the two X arguments.

INSTRUMENTAL VARIABLES (Dougherty 2011)

uXY 21 X not independent of u

XXXX

YYXX

XX

YYXXb

ii

ii

i

ii

2

OLS

2

ZZZZ

YYZZb

ii

ii

TSLS

2

IV Metode TSLS


Masukkan semua variabel eksogen (kecuali educ) Ke dalam kolom instrument ditambah meduc dan feduc

6/7/2013

29

IV Metode TSLS


Uji Heteroskedastisitas : IV Metode TSLS


Not a number in calculation Tapi dapat menggunakan HCCME

6/7/2013

30

Binary Dependent Variable

Apabila dummy variable digunakan sebagai variabel terikat, maka diperlukan sebuah fungsi yang akan selalu menghasilkan angka di antara 0 dan 1

Fungsi tersebut adalah cumulative distribution function

Probit dan Logit model


Probit Model

Buka training-gretl-probit.gdt

Estimasi dengan menggunakan probit model, happiness terhadap


Percapita expenditure

Age

Age squared

Male

Married

Working

Studying

Housekeeping

Retired

Sick

6/7/2013

31

Probit Model

Buka training-gretl-probit.gdt

Estimasi dengan menggunakan probit model, happiness terhadap


Sundanese

Sumateran

Javanese

Other educ

Primary

Jun_sec

High_school

University

Optimism

Probit Model


6/7/2013

32

Probit Model


Probit Model: STATA Output


6/7/2013

33

TERIMA KASIH


Documents

Training GRETL