8/18/2019 r 20061127 Fggff

1/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 1

8/18/2019 r 20061127 Fggff

2/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 2

C U P R I N S 

I. Caracteristicile sistemului bancar românesc

la momentul aderării …………………………………………3

II. Efectele estimate ale aplicării Basel II …………………..14

III. Perspectivele României de adoptarea monedei euro ……………………………………………...17

IV. Principalele obiective postaderarepentru sistemul bancar …………………………………....20

8/18/2019 r 20061127 Fggff

3/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 3

I. Caracteristicile sistemului bancar românesc

la momentul aderării

8/18/2019 r 20061127 Fggff

4/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 4

Caracteristicilesectorului bancar şi structura acţionariatului*

Caracteristicile sectorului bancar 

37 de bănci (din care 6 sucursale aleunor bănci străine)

Total active bancare: 43 miliarde EUR(circa 54% din PIB)

61% din activele bancare suntconcentrate în primele 5 băncidin sistem

Indicatorul de solvabilitate = 17,8%

 Acţionariat reprezentat în majoritatede entităţi străine

* septembrie 2006

Structura acţionariatului în cadrul

instituţiilor de credit din România

17%

73%

10%

instituţii de credit cu capital majoritar de stat

instituţii de credit cu capital majoritar privat românesc

instituţii de credit cu capital majoritar străin(incluzând filialele băncilor străine)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

5/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 5

58,817,461,5Depozite

Sursa: Banca Naţională a României 

54,43,010,6Capital propriu

64,515,554,6Credite

61,126,292,5 Active

Pondere întotal sistem (%)

Miliarde EURMiliarde RONSeptembrie2006

Gradul de concentrare a sectorului bancar (primele 5 bănci)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

6/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 6

010

20

30

40

50

60

70

80

90

100

       d     e     c .       9

       1

       d     e     c .       9

       8

       d     e     c .       0

       0

       d     e     c .       0

       2

       d     e     c .       0

       3

       d     e     c .       0

       5

     s     e     p .       0

       6

Sursa: Banca Naţională a României 

credit neguvernamental

total active

depozite clienţi nebancari

procente

6,33,45,4

Bănci cu capitalmajoritar

autohton de stat

7,97,46,7

Bănci cu capital

majoritar privatautohton

85,589,187,9

Bănci cu capitalmajoritar străin

Depoziteclienţi

nebancari

Creditneguver-namental

Totalactiv

pondere în total bănci (%); septembrie 2006

Participarea băncilor cu capital de stat la activitateasistemului bancar în perioada 1991-2006

8/18/2019 r 20061127 Fggff

7/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 7

Sursa: Banca Naţională a României 

72,0100,0Total1,62,2IFC3,14,4BERD2,23,0 Alte ţări

1,72,3SUA63,488,1Total UE1,32,0 Alte ţări membre UE1,21,7Marea Britanie

1,41,9Germania4,25,8Ungaria4,76,5Franţa7,210,0Italia

7,410,3Olanda16,823,3Grecia19,226,6 Austria

% în total capital% în total capital străinParticipaţiile capitalului străin

septembrie 2006

Participaţiile capitalului străin clasificate în funcţie de ţara de origine

8/18/2019 r 20061127 Fggff

8/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 8

Analiza principalilor indicatori privind adecvarea capitalului

şi calitatea activelor 

2,0 2,1 1,4 2,02,02,73,3

253,6

31,2

23,8

17,9

10,3

28,225,0

21,2 20,6 21,1

17,9

18,3

21,8

12,5

1,0

-15,3

15,6 15,612,7

11,8

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

35

       d     e     c .       9

       8

       d     e     c .       9

       9

       d     e     c .       0

       0

       d     e     c .       0

       1

       d     e     c .       0

       2

       d     e     c .       0

       3

       d     e     c .       0

       4

       d     e     c .       0

       5

     s     e     p .       0

       6

Sursa: Banca Naţională a României 

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

300

350 creanţe restanteşi în litigiu /capital propriu(scala din

dreapta)

raportul desolvabilitate(>12%)

rentabilitateafinanciară (profitnet /capitalpropriu)

procente procente

Stabilitatea sistemului bancar 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

9/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 9

Intermedierea financiară*

10,111,8

15,317,0

21,1

25,0

9,3

0

5

10

15

20

25

30

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

prognoză

Sursa: Institutul Naţional de Statistică; Banca Naţională a României 

procente în PIB

*) creditul neguvernamental/PIB

8/18/2019 r 20061127 Fggff

10/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 10

Principalii indicatori bilanţieri (1)(sept. 2006/ sept. 2005)

Bilanţul agregat*: +24,5%

Dinamica structurii pasivelor bilanţiere*: +24,5%

Capitalul propriu: + 33,6%

capitalul social: +35,1%, datorită

− necesităţii îndeplinirii reglementărilor BNR

− extinderii şi diversificării activităţii băncilor 

* în termeni reali 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

11/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 11

Depozite atrase de la persoane fizice

şi juridice: +15,6%

 Împrumuturi şi depozite atrase de la alte

bănci: +40,0%

Resurse din emisiuni de obligaţiuni

şi împrumuturi pe gaj de titluri: +97,5%

Principalii indicatori bilanţieri (2)(sept. 2006/sept. 2005)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

12/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 12

Dinamica structurii activelor bilanţiere*: +24,5%

Credite acordate persoanelor fizice: +75,2%

credite de consum: +85,7%

credite imobiliare/ipotecare: +46,9%

Credite acordate persoanelor juridice: +31,6% Operaţiuni cu titluri: -37,0%

Plasamente şi credite interbancare: +14,2%, din care: plasamente la BNR: +8,2%

Principalii indicatori bilanţieri (3)(sept. 2006/sept. 2005)

* în termeni reali 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

13/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 13

Indicatori ai activităţii bancare

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

       d     e     c .       9

       8

       d     e     c .       9

       9

       d     e     c .       0

       0

       d     e     c .       0

       1

       d     e     c .       0

       2

       d     e     c .       0

       3

       d     e     c .       0

       4

       d     e     c .       0

       5

     s     e     p .       0

       6

Sursa: Banca Naţională a României 

procente

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

plasamente şi credite interbancare/total active

credite acordate clienţilor nebancari/total surse atrase şi împrumutate

credite acordate clienţilor nebancari/total active

8/18/2019 r 20061127 Fggff

14/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 14

II. Efecte estimate ale aplicării Basel II

8/18/2019 r 20061127 Fggff

15/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 15

Efecte estimate ale aplicării Basel IIpentru sistemul bancar românesc (1)

 Asigurarea unui management mai eficient

al riscurilor bancare  Asigurarea unui cadru mai flexibil pentru

stabilirea cerinţelor de capital, adecvat profiluluide risc al fiecărei instituţii de credit, cu drepturişi răspunderi sporite pentru instituţiile de credit

Consolidarea premiselor pentru stabilitateasistemului financiar 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

16/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 16

Intensificarea cooperării şi a parteneriatuluicu comunitatea bancară, care participă activla implementarea Basel II – mai ales în condiţiiledeţinerii unei cote de 73% din piaţa bancarăromânească de către instituţiile de credit cu capitalmajoritar străin

Convergenţa obiectivelor interne ale instituţiilor

de credit (de management al riscului şi de luarea deciziilor de afaceri) cu cele urmărite de autorităţilede supraveghere (conform principiului home-host )

Efecte estimate ale aplicării Basel IIpentru sistemul bancar românesc (2)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

17/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 17

III. Perspectivele României

de adoptare a monedei euro

8/18/2019 r 20061127 Fggff

18/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 18

Elaborarea şi asigurarea aplicării programuluide convergenţă

Perioada 2007-2010 Consolidarea inflaţiei scăzute prin continuarea

procesului dezinflaţionist

Formarea pieţei interne de capitaluri pe termenlung şi convergenţa ratelor de dobândă

Stabilitatea relativă a cursului leului pe piaţă(în condiţii de convertibilitate deplină) în jurulnivelului de echilibru pe termen lung

Abordarea trecerii laAbordarea trecerii la euroeuro (1)(1)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

19/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 19

Stabilirea momentului de intrare în ERM II(2010-2012) în funcţie de:

 Îndeplinirea criteriilor de convergenţă nominalăpentru minimizarea perioadei de participare la ERM II

Progrese în îngustarea decalajelor din economia reală

Intrarea prematură ar putea prelungi perioadade participare la ERM II

Amânarea excesivă ar putea slăbi motivaţiapentru un ritm susţinut al reformelor 

Intrarea în zona euro (2012-2014)

Abordarea trecerii la euro (2)

8/18/2019 r 20061127 Fggff

20/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 20

IV. Principalele obiective postaderare

pentru sistemul bancar 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

21/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 21

Obiective pe termen scurtObiective pe termen scurt şşi mediui mediu

Promovarea amplificării intermedierii

financiare pe baza unui sistem bancar  Modern şi solid structurat

Corect reglementat prudenţial

Eficient supravegheat

care să conducă la evitarea dezechilibrelorsectoriale şi să contribuie la asigurarea stabilităţiimacroeconomice în dinamică

8/18/2019 r 20061127 Fggff

22/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 22

Monitorizarea stabilităţii financiare pentru: Sporirea capacităţii de alocare eficientă a resurselor 

 Absorbirea unor eventuale şocuri

Prevenirea efectelor nefavorabile ale şocurilor asupraeconomiei reale

Creşterea capacităţii administrative a bănciicentrale în vederea asigurării stabilităţiisistemului financiar , care să susţină obiectivulfundamental al acesteia de asigurare a stabilităţiipreţurilor 

8/18/2019 r 20061127 Fggff

23/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 23

Aprofundarea laturilor calitative ale procesuluide supraveghere prin: Creşterea rolului managementului instituţiilor de credit

 în gestionarea riscurilor bancare

Reglementările BNR vor fi adaptate mai mult profiluluide risc specific fiecărei instituţii de credit

Trecerea la supravegherea consolidată va presupuneevaluarea situaţiei unei instituţii de credit pe bazaindicatorilor de prudenţă calculaţi la nivel consolidat: instituţia de credit, persoană juridică română, este supravegheată

de BNR, dacă are filiale sau participaţii în instituţii de credit şi/sau

instituţii financiare, în România sau în străinătate instituţia de credit, persoană juridică română, este supravegheată de

o autoritate competentă dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene,dacă este filială a unei instituţii de credit din respectivul stat

8/18/2019 r 20061127 Fggff

24/24

BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI 24

Promovarea unor instrumente deplasament atractive pentru investitorii

instituţionali (în special fonduri de pensii,fonduri mutuale şi instituţii de asigurare)

Crearea condiţiilor pentru un managementbancar mai eficient în ceea ce priveşte

plasamentele pe termen lung