Naeem Siddiqi es director de Credit Scoring and Decisioning, Risk and Quantitative Solutions, en SAS Institute. Él es el autor de “Credit Risk Scorecards” (2005) y del libro “Intelligent Credit Scoring” (2007). Ha sido consultor y capacitador de banqueros en más de 20 países en el arte y ciencia del credit scoring. Naeem ha trabajado en la administración del crédito al por menor desde 1992, como consultor así como administrador de riesgos en instituciones financieras. En SAS, Naeem tuvo un papel estratégico en el desarroll de muchos productos relacionados con el credit scoring. Actualmente, él es responsable de liderear las soluciones de SAS en temas de credit scoring. Además, continúa haciendo consultoría para entre 40 y 50 instituciones de préstamo cada año. Naeem se graduó con honores de Ingeniería del Imperial College o Science, Technology and Medicine de la Universidad de Londres, y tiene un MBA por la York University en Toronto.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:Este curso enfocado al negocio provee el conocimiento necesario para planear, desarrollar,implementar y mantener las risk scorecards in-house.Este curso ofrece una introducción de alto nivel a la gestión del riesgo y cubre también las estrategias de implementación de scorecards.

En este curso aprenderás a:- Crear la planeación de negocio y proyectos para el desarrollo de scorecards.- Desarrollar y validar scoredards de riesgo de crédito inteligentes en un ambiente paso a paso.- Generar scorecards y reportes de desempeño de portafolios.

b. Adjusting for price probabilities.6. Scorecard Development Stage 4: Model Development. a. Handling missing values and outliers. b. Performing initial characteristic analysis (binning). c. Creating a preliminary scorecard using logistic regression. d. Performing reject inference. e. Scaling a scorecard. f. Selecting the best scorecard. g. Validating a scorecard.7. Scorecard Development Stage 5: Scorcard Management Reports. a. Creating reports to enable monitoring and decision making.8. Scorecard Development Stage 6: Scorecard Implementation. a. Performing pre-implementation validation. b. Scoring strategies. c. Setting cutoffs. d. Designing action strategies using scorecards. e. Understanding policy rules and overrides.9. Post-Implementation. a. Creating scorecard and portfolio monitoring reports.

TEMARIO:

1. Introduction to Credit Risk Management. a. Identifying types of risks. b. Knowing the benefits of risk Management. c. Discussing applications of credit risk Management.2. Scorecard Development Roles. a. Identifying scorecard development roles and why they are important.3. Scorecard Development Stage 1: Preliminaries and Planning. a. Establishing project objectives. b. Creating a project plan. c. Creating a business plan.4. Scorecard Development Stage 2: Data Review and Project Parameters. a. Researching data availability and quality. b. Gathering data for definition of project parameters. c. Defining exclusions, such as good/bad and indeterminate cases.5. Scorecard Development Stage 3: Development Database Creating. a. Creating development data sets.

NAEEM SIDDIQI DIRECTOR OF CREDIT SCORINGSAS

NOTAS DEL EXPOSITOR:

Hi all: You’re registered for the Credit Scorecard Development and Implementation course next week. I am sending out this email to manage your expectations around what will, and will not, be covered in the course. Please note this is a lecture only course focussed on the business issues around credit scorecard development and usage.

We will: • Cover the scorecard development process end-to-end, looking at both the statistical aspects as well as business. The

focus, however, will be on the business issues, and how to make decisions that are “business optimal”. For e.g. we will cover the formula behind Weight of Evidence and regression, but spend most of the time on how WOE is used to group variables intelligently, and how logistic regression can be used to get business sensible results. You will know the “how”, but more importantly you will know the “why” as well.

• Talk about planning for scorecard development projects and how to collaborate with others to develop better scorecards.

• Cover scorecard implementation and post implementation reporting.• Have lots of opportunity for discussions.

We will not:

• Be doing any programming or software exercises.• Have in-depth discussions on the statistical aspects of model development.

If you have any questions or specific areas of interest, please feel free to email me directly. I look forward to seeing all of you.

Naeem SiddiqiDirector, Credit Scoring and DecisioningRisk and Quantitative Solutions

Dr. Jon Gregory es socio en Solum Financial Partners LLP y se especializa en proyectos de consultoría y asesoría relacionados con riesgo de contraparte y CVA. Ha trabajado en varios aspectos de riesgo de crédito en su carrera; anteriormente estuvo en Barclays Capital, BNP Paribas y Citigroup. Es autor del libro “Counterparty Credit Risk: The new challenge for global financial markets”, ahora en su segunda edición.

Dr. Jon Gregory es consultor especializado en el área de riesgo de contraparte. Empezó su carrera en Salomon Brothers (ahora Citigroup).

De 1997 a 2005, trabajó en BNP Paribas, inicialmente desarrollando el marco institucional para el pricing y administración de riesgo de contraparte para la división de fixed income y posteriormente fue parte del rápido crecimiento del negocio de derivados de crédito.

De 2005 a 2008, fue Global Head of Credit Analytics en Barclays Capital con base en Londres. Ha publicado muchos artículos en el área de riesgo de crédito, recientemente buscando algunos temas complejos de riesgo de contraparte en relación a la crisis de crédito.

En 2001, fue co-autor del libro “Credit: The Complete Guide to Pricing, Hedging and Risk Management”, el cual fue pre-seleccionado para el Kulp-Wright Book Award por ser el texto más significativo en el campo de administración de riesgos y seguros. Jon tiene un doctorado de Cambridge University..

JON GREGORYSOLUM FINANCIAL PARTNERS LLP

1. BackgroundExample: Analysis of a transaction executed pre-crisis

• Historical overview• The OTC derivatives market• IFRS 13 and Basel 3• xVA definitions• Setups

2. Exposure• Credit exposure and credit limits• EE, PFE and EPE • Quantification of exposure• Impact of nettingt• Funding exposure

Example: Exposure simulation

3. CVA and DVA• Default probability calculation• CVA formula and examples• Bilateral CVA and DVA• The problems with DVA

Example: CVA and DVA calculations

4. Funding and FVA• The source of funding costs• Defining FVA• FVA examples• Arguments over FVA• Market approach to FVA

Example: CVA/DVA/FVA calculations

5. Collateral• Credit support annex and terms• Variation and initial margins• Collateral calculation• Haircuts• Impact of collateral on credit

exposure

Example: Simulating the impact of collateral on exposure6. Capital

• Regulatory capital requirements• Review of capital methodologies• Capital value adjustment (KVA)• KVA examples

Example: EAD and KVA calculations7. Central Counterparties

• The basics of central clearing• CCP mechanics• Direct and indirect clearing• CCP risk management• CCP risks

8. Initial Margin• Bilateral margin rules• Initial margin methodologies • The impact of initial margin on

CVA and KVA• MVA

Example: MVA calculations

TEMARIO:

D L M M J V S

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

JUNIO

CALENDARIO 2018

OPCIONES DE PAGO:

1. Residentes e Instituciones establecidas en MéxicoTransferencia y/o Depósito BancarioNOMBRE: RiskMathics, S.C.BANCO: BBVA BancomerCLABE: 012180001105829640CUENTA: 0110582964

2. Residentes e instituciones establecidas en el extranjeroTransferencia Bancaria en DólaresBANCO: BBVA BancomerSUCURSAL: 0956SWIFT: BCMRMXMMBENEFICIARIO: RiskMathics, S.C.CUENTA: 0121 8000 11 0583 0066

3. Pago vía telefónicaTarjeta de crédito VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS

4. Pago en líneawww.riskmathics.com

NOTA IMPORTANTE: No existen reembolsos ni devoluciones

COSTO: $40,000.00 M.N. + IVADURACIÓN: 34 Horas (4 Clases)

SEDES: Universidad Panamericana Campus Santa FeAntonio Dovalí Jaime 75, piso 6, Centro de Ciudad Santa

Fe, CDMX.Hotel JW Marriott Santa Fe.

Av. Santa Fe 160 Col. La Fe Santa Fe, CDMX.

WWW.RISKMATHICS.COM

REGISTRO E INSCRIPCIONES

E-mail: derivatives@riskmathics.com Teléfonos: +52 (55) 5536 4325

y +52 (55) 5669 4729

REQUERIMIENTOS

• Ser egresado de carreras económico - administrativas.

• De preferencia, trabajar en instituciones financieras.

• Es necesario el uso de laptop.