La suite de tarification Towers Watson · Emblem utilise pleinement les capacités de mémoire et de vitesse des PC modernes (32-bits ou 64-bits) Les problèmes d’alias sont réduits

La suite de tarification Towers Watson Des outils innovants pour des tarifs performants

Audrey Mahuzier Responsable tarification Paris Journées d’études IARD de l’Institut des Actuaires - 21 mars 2014 – Niort

© 2014 Towers Watson. All rights reserved. Proprietary and Confidential. For Towers Watson and Towers Watson client use only.


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Pourquoi proposer une suite de logiciels au lieu d’un outil unique de tarification?

Parce que le processus tarifaire recouvre des taches très différentes !

towerswatson.com

Déterminer le coût prédit du risque

Déterminer une grille tarifaire apportant développement et rentabilité

Départ Arrivée


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Les étapes du processus : des objectifs et contraintes spécifiques

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Déterminer le coût prédit du risque

Déterminer une grille tarifaire apportant développement et rentabilité

Objectif :   prédire le plus précisément possible le coût

du risque (= le coût de « revient »)

Objectifs:   construire une grille tarifaire compréhen-

sible par la distribution et les clients   Intégrer les contraintes économiques,

politiques, stratégiques de l’entreprise

Attendu :   Un modèle de prime pure fiable et robuste

Attendu :   Une grille tarifaire performante et acceptée

de tous

Condition de réussite :   Pas d’a priori sur les variables utilisées

Condition de réussite :   Intégrer toutes les contraintes

Défi :   Dégrader le moins possible le modèle technique   Maîtriser et contrôler les différences entre le modèle

technique prime pure et la grille tarifaire finale   Communiquer et partager les décisions tarifaires


4

Une suite pour la tarification, trois outils spécialisés


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Modélisation prédictive avec les modèles linéaires généralisés (GLM)

Lissage des variables avec de nombreuses modalités (codes INSEE ou IRIS, modèles de véhicules)

Etude de scénarios tarifaires Projection des résultats Etudes d’impacts et aide à la prise de décisions

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Modéliser l’élasticité aux prix des assurés ou des prospects

Modéliser son positionnement vis-à-vis des concurrents

Un logiciel adapté à chaque étape du processus tarifaire

Amélioration de l’approche géographique du risque

Création d’une classification des véhicules performante

Classifier Classifier

Communiquer les éléments techniques clés à l’intérieur de l’entreprise

Modéliser la charge sinistre Emblem

Définir une grille tarifaire performante

Etudier des hypothèses de croissance et de rentabilité

Projeter les résultats dans le temps

Emblem Emblem

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Radar

Radar

Radar

Radar


  Facilité de prise en main et d’utilisation grâce à l’ergonomie du logiciel   Possibilité d’ajuster facilement des modèles complexes comprenant de nombreuses

variables   Ajustement rapide des GLM permettant de tester un maximum de combinaison de

variables   Détection facile des interactions entre variables   Nombreux modules spécialisés inclus : traitement des variables en entrée, tests initiaux

sur les bases, validation des modèles, combinaison des modèles, etc.   Nombreux formats d’import de données   Possibilité de sortir tous les résultats obtenus sous forme de fichiers et graphiques Excel   Automatisation possible de certains traitements   Assistance et développement continu du logiciel   Intégration avec les autres produits Towers Watson


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Modéliser ► la charge sinistre ► la demande ► la fidélisation ► le positionnement des concurrents …

Emblem


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Ajout / retrait des variables disponibles dans le modèle GLM

Vérification des volumes et poids

Log : suivi et historisation de toutes les modifications apportées aux modèles

Visualisation graphique des résultats

Icones facilement identifiables pour les différentes actions

Emblem

La rapidité d’exécution

  Les itérations de modèles sont extrêmement rapides dans Emblem

  Il est facile de segmenter la modélisation en sous-tâches pour du travail en équipe

  Emblem utilise pleinement les capacités de mémoire et de vitesse des PC modernes (32-bits ou 64-bits)

  Les problèmes d’alias sont réduits

Machine de test: Intel Core i7-2600 3.40GHz, 8 Gb RAM | Les modèles testés contiennent un niveau de complexité realiste

Emblem 4.3 XE, avec l’option Recycle.

Type de modèle Nombre de lignes

Nombre de facteurs dans le modèle

Nombre d’interactions dans le modèle

Paramètres Temps d’ajustement (Secondes)

Local Serveur

Binomial 8.1m 26 7 206 19 10

Fréquence 5.2m 32 20 164 48 23

Fréquence 5.9m 22 10 87 5 3

Fréquence 19m 25 20 155 34 17

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Emblem

Illustration 1 : sélection des variables facilitée   De nombreuses visualisations différentes aident à la compréhension

  Disponibles aussi pour les variables qui ne sont pas incluses dans le modèle pour aider à la sélection

  Applicables à la base de modélisation et à l’échantillon témoin 10


Rescaled Predicted Values - Vehicle Age

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

1,10

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

22%

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 0% ‐ 1%‐ 2%‐ 3%‐ 4%‐ 5%‐ 7%‐ 8%

‐ 10%‐ 12%

‐ 13%‐ 15%

‐ 17%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%‐ 19%

Model Prediction at Base levels

Model Prediction + 2 Standard Errors

Model Prediction -2 Standard Errors

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Emblem

Illustration 2 : recherche d’interactions améliorée

  La détection des interactions est, en général, assez difficile sans outil ou fonctionnalité spécialisée

  Emblem est capable de détecter des interactions complexes et ainsi d’améliorer la qualité et la robustesse des modèles

  La nouvelle méthodologie “Saddle”, développée par Towers Watson, améliore encore la recherche d’interactions complexes

  Meilleure visualisation : graphiques interactifs


Emblem

Illustration 3 : Simplification du modèle aisée

  Les modèles complexes nécessitent de nombreux paramètres

  Emblem propose plusieurs options de lissage et de réduction du nombre de paramètres en conservant un bon ajustement aux données

  Il est beaucoup plus facile de gérer des tendances sur des sections de paramètres, ce qui permet de mieux gérer les valeurs manquantes


Emblem

Illustration 4 : des modules spécialisés

  Plus grande gamme de diagnostics

  Ils sont tous disponibles immédiatement, il n’est pas nécessaire d’exécuter un script additionnel

  Graphes interactifs


Emblem

  Lissage basé sur la distance ou la contiguïté

  Classification basée sur le risque et/ou le volume

  Affichage de nombreuses statistiques sur des cartes

  Peut être utilisé pour la classification d’autres variables avec de nombreuses modalités


14

Classifier ► les zones géographiques ► les véhicules

0

50000

100000

150000

200000

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,18

0,2

0,22

0,24

0,26

0,28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Weigh

t

Nod

e

Time Period Selector Node 1 Band

Time Period Selector Node 1

BasisWeight

PrimaryWeight

SecondaryWeight

BasisNode:StdFitted(ADFrequency)

PrimaryNode:TimePeriodSelectorNode1

SecondaryNode:TimePeriodSelectorNode1– OutofAnalysis(Basis)

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Classifier

  Facilité de prise en main et d’utilisation grâce à l’ergonomie du logiciel   Connexion directe aux données   Librairie de composants réutilisables   Possibilité de création de rapports personnalisables   Possibilité d’intégration de paramètres dans les rapports pour les rendre interactifs   Flexibilité des données de sortie   Partage de l’information au sein de votre organisation   Possibilité d’audit


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Etudier ► les impacts de vos décisions tarifaires ► optimiser les tarifs ► projeter les résultats dans le temps ► communiquer avec les décideurs

Radar

Radar : 4 réponses à vos besoins de sophistication

Radar: une plateforme à 4 modules

Radar Base: Construire et consulter des analyses détaillées et des rapports graphiques

Radar Dashboard: Consulter des analyses détaillées et des rapports graphiques construits dans Radar Base

Radar Optimiser: Calculer des tarifs optimisés

Radar Live: Mettre en production en temps réel les tarifs

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Radar

Radar Base

Architecture & Calculs Rapports et tableaux de bord

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Radar

Radar Optimiser : proposer les tarifs optimaux à vos assurés et aux prospects


  Radar optimiser vous permet de déterminer la grille tarifaire ou le tarif individuel le plus adéquat en fonction des objectifs de développement, de fidélisation et de rentabilité que vous avez définis.

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Radar

Radar Live : mettre en œuvre immédiatement vos décisions tarifaires

Tests de stratégies

Quotes

Portfolio Portfolio

Profit

Cross-sellCross-sell

ClaimsClaims

RetentionRetention

ConversionConversion

RatesRates

ExpensesExpenses

RatesRates CompetitorsCompetitors

Now Year 1

Quotes

Portfolio Portfolio

Profit


ClaimsClaims

RetentionRetention


RatesRates

ExpensesExpenses


Now Year 1

Quotes

Portfolio Portfolio

Profit


ClaimsClaims

RetentionRetention


RatesRates

ExpensesExpenses


Now Year 1

Modèles de sinistralité

Modèles d’élasticité

Modèles de ventes croisées

etc

Définition des projections

Stratégie choisie incluant les contraintes et règles de segmentation

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

48,000 49,000 50,000 51,000 52,000 53,000 54,000 55,000 56,000

Total Retention Period 1

Tota

l Exp

ecte

d D

isco

unte

d C

ontri

butio

n Pe

riod

1 (£

'000

)

1 year simple contrained

Volume

Pro

fit

Cur

rent

Rat

e

-4.0% +4.0%

-10.0% +10.0%

10%

40%

40%

10%

Price tests

Moteur tarifaire de l’outil de production


  Dernier né de la gamme, Radar Live est un moteur tarifaire qui peut être intégré à votre système d’information afin de mettre en production vos décisions tarifaires immédiatement

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Radar

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A très bientôt ! Journées d’études IARD de l’Institut des Actuaires - 21 mars 2014 – Niort


Audrey Mahuzier Responsable tarification 21-25, rue Balzac 75008 Paris

T +33 1 53 93 14 54 M +33 6 33 82 23 50

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