ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）...2017/08/04 · 品名：01_90003_922044_152_02_ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）_680340.docx

品名：01_90003_922044_152_02_ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）_680340.docx

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運用報告書（全体版）

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド

（毎月分配型）

第147期（決算日：2017年１月10日）

第148期（決算日：2017年２月７日）

第149期（決算日：2017年３月７日）

第150期（決算日：2017年４月７日）

第151期（決算日：2017年５月８日）

第152期（決算日：2017年６月７日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「ピムコ・グローバル・ハイイー

ルド・ファンド（毎月分配型）」は、去る６月７日に

第152期の決算を行いましたので、法令に基づいて第

147期～第152期の運用状況をまとめてご報告申し上

げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い

申し上げます。

商品分類追加型投信／海外／債券

信託期間無期限（2004年９月30日設定）

運用方針

主として円建ての外国投資信託であるピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹおよび証券投資信託である短期資産マザーファンドの投資信託証券への投資を通じて、世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢＳ）等に実質的な投資を行います。ＢofＡメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）をベンチマークとします。実質的に投資する公社債は、原則として取得時においてＢ－格相当以上の格付を有しているものに限るものとし、ポートフォリオの実質的な平均格付は原則としてＢ－格相当以上を維持します。ポートフォリオの実質的な平均デュレーションは原則としてベンチマーク±２年以内で調整します。実質的な組入外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。運用指図に関する権限は、ピムコジャパンリミテッドに委託します。

主要運用対象

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）

ピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹ投資信託証券、短期資産マザーファンド投資信託証券を主要投資対象とします。

ピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹ

世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢＳ）等を主要投資対象とします。原則として為替ヘッジは行いません。

短期資産マザーファンド

わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。外貨建資産への投資は行いません。

主な組入制限投資信託証券への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行いません。

分配方針

経費等控除後の利子等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、経費等を控除後の利子等収益等を中心に、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。

※ 当ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 ※ 公募株式投資信託は税法上、「NISA（少額投資非課税制度）およびジュ

ニアNISA（未成年者少額投資非課税制度）」の適用対象です。詳しくは販売会社にお問い合わせください。

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当ファンドの仕組みは次の通りです。


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本資料の表記にあたって

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

・－印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○ 近30期の運用実績

決算期基準価額

Ｂ o f Ａメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス( B B - B 、円ベース)

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

純資産総額

(分配落)税込み分配金

期中騰落率

期中騰落率

円円％％％％％百万円123期(2015年１月７日) 6,077 55 △ 3.7 34,051.86 △ 3.7 0.1 － 99.7 90,045124期(2015年２月９日) 6,121 55 1.6 34,543.44 1.4 0.1 － 99.7 89,654125期(2015年３月９日) 6,150 55 1.4 35,193.82 1.9 0.1 － 99.7 88,509126期(2015年４月７日) 6,027 55 △ 1.1 34,747.12 △ 1.3 0.1 － 99.7 85,278127期(2015年５月７日) 6,044 55 1.2 35,270.82 1.5 0.1 － 99.6 84,798128期(2015年６月８日) 6,258 55 4.5 36,837.87 4.4 0.1 － 99.6 86,398129期(2015年７月７日) 6,018 55 △ 3.0 35,723.77 △ 3.0 0.1 － 99.6 81,718130期(2015年８月７日) 6,056 55 1.5 36,079.35 1.0 0.1 － 99.7 81,246131期(2015年９月７日) 5,719 55 △ 4.7 34,249.71 △ 5.1 0.2 － 99.7 75,727132期(2015年10月７日) 5,622 55 △ 0.7 34,045.26 △ 0.6 0.2 － 99.7 73,900133期(2015年11月９日) 5,770 55 3.6 35,230.76 3.5 0.1 － 99.6 75,222134期(2015年12月７日) 5,654 55 △ 1.1 34,859.44 △ 1.1 0.1 － 99.7 72,681135期(2016年１月７日) 5,301 55 △ 5.3 32,800.35 △ 5.9 0.1 － 99.7 66,832136期(2016年２月８日) 5,095 55 △ 2.8 31,887.02 △ 2.8 0.1 － 99.5 63,363137期(2016年３月７日) 5,034 55 △ 0.1 31,978.84 0.3 0.1 － 99.7 62,106138期(2016年４月７日) 4,901 55 △ 1.5 31,663.42 △ 1.0 0.1 － 99.7 59,769139期(2016年５月９日) 4,755 55 △ 1.9 31,331.09 △ 1.0 0.0 － 99.7 57,537140期(2016年６月７日) 4,786 55 1.8 31,950.32 2.0 0.0 － 99.7 57,533141期(2016年７月７日) 4,410 55 △ 6.7 29,945.16 △ 6.3 0.0 － 99.7 52,424142期(2016年８月８日) 4,531 35 3.5 30,997.98 3.5 －－ 99.7 53,431143期(2016年９月７日) 4,601 35 2.3 31,762.43 2.5 －－ 99.3 53,282144期(2016年10月７日) 4,637 35 1.5 32,292.32 1.7 －－ 99.7 52,660145期(2016年11月７日) 4,512 35 △ 1.9 31,745.88 △ 1.7 －－ 99.6 50,327146期(2016年12月７日) 4,958 35 10.7 35,071.28 10.5 －－ 99.7 54,221

147期(2017年１月10日) 5,107 35 3.7 36,416.05 3.8 －－ 99.7 54,632148期(2017年２月７日) 4,938 35 △ 2.6 35,512.62 △ 2.5 －－ 99.7 51,950149期(2017年３月７日) 4,989 35 1.7 36,115.96 1.7 －－ 99.7 51,808150期(2017年４月７日) 4,839 35 △ 2.3 35,327.28 △ 2.2 －－ 99.7 49,628151期(2017年５月８日) 4,960 35 3.2 36,457.22 3.2 －－ 99.7 50,456152期(2017年６月７日) 4,862 35 △ 1.3 36,011.97 △ 1.2 －－ 99.7 48,954

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。（注）基準価額の騰落率は分配金込み。（注）ＢofＡメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（BB-B、円ベース）とは、ＢofＡメリルリンチ社が算出

する主な先進国の高利回り債券の値動きを示す代表的な指数を円換算したものです。（注）外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。


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○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決算期年月日基準価額

Ｂ o f Ａメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス( B B - B 、円ベース)

債券組入比率

債券先物比率

投資信託証券組入比率

騰落率騰落率

第147期

(期首) 円％％％％％

2016年12月７日 4,958 － 35,071.28 －－－ 99.7

12月末 5,097 2.8 36,072.73 2.9 －－ 99.6

(期末)

2017年１月10日 5,142 3.7 36,416.05 3.8 －－ 99.7

第148期

(期首)

2017年１月10日 5,107 － 36,416.05 －－－ 99.7

１月末 5,015 △1.8 35,817.43 △1.6 －－ 99.7

(期末)

2017年２月７日 4,973 △2.6 35,512.62 △2.5 －－ 99.7

第149期

(期首)

2017年２月７日 4,938 － 35,512.62 －－－ 99.7

２月末 4,953 0.3 35,610.52 0.3 －－ 99.6

(期末)

2017年３月７日 5,024 1.7 36,115.96 1.7 －－ 99.7

第150期

(期首)

2017年３月７日 4,989 － 36,115.96 －－－ 99.7

３月末 4,887 △2.0 35,406.40 △2.0 －－ 99.8

(期末)

2017年４月７日 4,874 △2.3 35,327.28 △2.2 －－ 99.7

第151期

(期首)

2017年４月７日 4,839 － 35,327.28 －－－ 99.7

４月末 4,917 1.6 35,896.64 1.6 －－ 99.7

(期末)

2017年５月８日 4,995 3.2 36,457.22 3.2 －－ 99.7

第152期

(期首)

2017年５月８日 4,960 － 36,457.22 －－－ 99.7

５月末 4,946 △0.3 36,369.39 △0.2 －－ 99.7

(期末)

2017年６月７日 4,897 △1.3 36,011.97 △1.2 －－ 99.7

（注）当ファンドの基準価額は、投資対象とする投資信託証券については、前営業日の基準価額を基に計算しております。

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

（注）当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。

（注）「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

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200,000

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4,600

4,800

5,000

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2016/12/７ 2017/２/７ 2017/４/５ 2017/６/５

(円) (百万円)

純資産総額（右目盛）基準価額（左目盛）

分配金再投資基準価額（左目盛）ベンチマーク（左目盛）

基準価額等の推移

運用経過

当作成期中の基準価額等の推移について（第147期～第152期：2016/12/８～2017/６/７）

基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ2.3％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

ベンチマークとの差異ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（2.7％）を0.4％下回りました。

第147期首：4,958円第152期末：4,862円

（既払分配金 210円）騰落率： 2.3％

（分配金再投資ベース）

・分配金再投資基準価額は、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

・実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なるため、お客さまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の主な変動要因

上昇要因主にハイイールド債券市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

下落要因米ドルなどが対円で下落したことなどが、基準価額の下落要因となりました。

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投資環境について（第147期～第152期：2016/12/８～2017/６/７）

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2016/12/７ 2017/２/７ 2017/４/５ 2017/６/５

ＢofＡメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、Local）

債券市況の推移（当作成期首を100として指数化）

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2016/12/７ 2017/２/７ 2017/４/５ 2017/６/５

為替レート（円・米ドル）為替レート（円・ユーロ）

為替市況の推移（当作成期首を100として指数化）

◎債券市況・ハイイールド債券市況は、債券利子収入を享受したことに加えて、2016年11月に米国で実施された大統領選挙にて財政出動に積極的と見られるトランプ氏が勝利し、米国経済の成長期待が高まったことなどを背景に株式市況が堅調に推移するなか、スプレッド（国債に対する上乗せ金利）が縮小したことなどから、上昇しました。

◎為替市況・当作成期首から2017年４月にかけては、フランス大統領選挙を巡る不透明感や北朝鮮などにおける地政学リスクの高まりなどから投資家のリスク回避傾向が強まり、安全資産とされる円は主要通貨に対して上昇圧力を受けました。その後、フランス大統領選挙が無難な結果となり欧州政治への懸念が後退したことなどを受けて、ユーロは対円で上昇する展開となりました。当作成期を通じて見ると、米ドルなどは対円で下落した一方で、ユーロは対円で上昇しました。


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◎国内短期金融市場・日本銀行は、2016年９月に長短金利操作付き量的・質的金融緩和策を導入しました。こうした環境下、国庫短期証券（ＴＤＢ）がマイナス圏での利回り推移となるなど、短期金利は低水準で推移しました。

当該投資信託のポートフォリオについて

＜ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）＞・円建て外国投資信託への投資を通じて、日本を除く世界のハイイールド債券を高位に組み入れた運用を行いました。同時に、短期資産マザーファンドの一部組み入れを行いました。

・当作成期は、米ドルなどが対円で下落したことなどがマイナスとなったものの、主にハイイールド債券市況が上昇したことなどがプラスとなり、基準価額（分配金再投資ベース）は上昇しました。

＜ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド　ＪＰＹ＞基準価額は当作成期首に比べ3.0％（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

・米国の景気回復や一部の業種を除き堅調なハイイールド企業のファンダメンタルズなどが、ハイイールド債券市況のプラス材料になると見ていました。一方、新興国経済や国際商品市況に対する不透明感が払拭できないことや欧米諸国において政治リスクが懸念されたことなどから、保守的な業種・銘柄選択を継続しました。

・具体的には、参入障壁が高いヘルスケアや安定的なキャッシュフローが見込まれる医薬品や化学セクターなどを積極姿勢としました。一方、資源価格の変動の影響を受けやすいと考える金属・鉱業セクターなどを消極姿勢としました。

＜短期資産マザーファンド＞基準価額は当作成期首に比べほぼ横ばいとなりました。

・残存年数が１年未満の固定利付債やＴＤＢの利回りが一定のマイナス金利水準を下回る水準で推移したため、短期資産の新規買い付けを行わず、当作成期間においては短期資産の組入比率をゼロとしました。


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当該投資信託のベンチマークとの差異について（第147期～第152期：2016/12/８～2017/６/７）

・ファンドの騰落率は分配金込みで計算しています。

＜ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）＞・基準価額はベンチマークに比べ、0.4％のアンダーパフォーム（運用成果が下回る）となりました。

・主に信託報酬等のコスト等がマイナスに影響し、ベンチマークを下回りました。

＜ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド　ＪＰＹ＞・基準価額はベンチマーク（ＢofＡメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース））に比べ、0.3％のアウトパフォーム（運用成果が上回る）となりました。主なプラス・マイナス要因は以下の通りです。

（プラス要因）・参入障壁が高いことから積極姿勢としたヘルスケアのパフォーマンスが他のセクターを上回ったこと。

（マイナス要因）・資源価格への感応度が高いことから消極姿勢とした一部のエネルギー関連セクターのパフォーマンスが他のセクターを上回ったこと。

-4.0％

-2.0％

0.0％

2.0％

4.0％

第147期2016/12/７～2017/１/10

第148期2017/１/10～2017/２/７

第149期2017/２/７～2017/３/７

第150期2017/３/７～2017/４/７

第151期2017/４/７～2017/５/８

第152期2017/５/８～2017/６/７

ファンドベンチマーク

基準価額（当ファンド）とベンチマークの対比（騰落率）


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分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

【分配原資の内訳】（単位：円、１万口当たり、税込み）

項目

第147期第148期第149期第150期第151期第152期

2016年12月８日～2017年１月10日

2017年１月11日～2017年２月７日

2017年２月８日～2017年３月７日

2017年３月８日～2017年４月７日

2017年４月８日～2017年５月８日

2017年５月９日～2017年６月７日

当期分配金 35 35 35 35 35 35

（対基準価額比率） 0.681％ 0.704％ 0.697％ 0.718％ 0.701％ 0.715％

当期の収益 28 22 25 20 26 20

当期の収益以外 6 12 9 14 8 14

翌期繰越分配対象額 677 665 656 642 633 619

（注）対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率と

は異なります。

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合がありま

す。


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今後の運用方針

＜ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）＞◎今後の運用方針・円建て外国投資信託への投資を通じて日本を除く世界のハイイールド債券を高位に組み入れた運用を行うとともに、一部、短期資産マザーファンドの組み入れを維持し、毎月の安定した分配をめざす方針です。

＜ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド　ＪＰＹ＞◎運用環境の見通し・米国の今後の経済政策などに対する不透明感は残るものの、世界経済は労働市場に改善が見られる米国を中心に緩やかな回復が続くと見ています。世界経済のファンダメンタルズが比較的堅調であることは、ハイイールド債券市況にとってプラス材料になると考えます。また、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利上げは今後も予想されるものの、米国以外の主要国では今後も緩和的な金融政策が維持されると見られることは、世界経済にプラスの効果をもたらすとともにハイイールド債券市況を下支えすると考えます。

・こうした環境下、ハイイールド企業のデフォルト（債務不履行）率は、エネルギーなど一部のセクターを除き、引き続き低水準にとどまっています。また、ハイイールド企業の財務健全性を示す負債比率などに大きな悪化が見られないことは、今後もハイイールド債券市況のサポート要因になると考えます。

◎今後の運用方針・前述のような運用環境の見通しのもと、引き続き慎重な業種・銘柄選択を行い、保守的な運用を行っていく方針です。

・具体的には、参入障壁が高いヘルスケアやキャッシュフローが安定的な医薬品や化学セクターなどに対して積極姿勢を維持します。一方、資源価格の変動による影響を受けやすい金属・鉱業などに対して消極姿勢を維持します。

＜短期資産マザーファンド＞◎運用環境の見通し・日本銀行による金融緩和が当面継続される見通しであることなどから、短期金利については低水準での推移を予想します。

◎今後の運用方針・残存年数が１年未満の固定利付債やＴＤＢの利回りが一定のマイナス金利水準を下回る場合は、新規買い付けを見合わせる方針です。日本銀行の金融政策や金利動向を見ながら、機動的に対応します。


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○１万口当たりの費用明細 (2016年12月８日～2017年６月７日)

項目第147期～第152期

項目の概要金額比率

円％

（a）信託報酬 38 0.758 (a)信託報酬＝作成期中の平均基準価額×信託報酬率× （作成期中の日数÷年間日数）

（投信会社） (22) (0.433) ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価

（販売会社） (15) (0.298) 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価

（受託会社） ( 1) (0.027) ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価

（b）その他費用 0 0.002 (b)その他費用＝作成期中のその他費用÷作成期中の平均受益権口数

（監査費用） ( 0) (0.002) ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用

合計 38 0.760

作成期中の平均基準価額は、4,969円です。

（注）作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出し

た結果です。

（注）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

（注）その他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）が支払った費用を含みません。

（注）各比率は１万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ご

とに小数第３位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況 (2016年12月８日～2017年６月７日)

銘柄第147期～第152期

買付売付口数金額口数金額

国内

千口千円千口千円ピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹ 228 1,745,208 897 6,870,000

（注）金額は受渡代金。

投資信託証券


日時：2017/7/12 17:33:00

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○利害関係人との取引状況等 (2016年12月８日～2017年６月７日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2017年６月７日現在)

銘柄第146期末第152期末

口数口数評価額比率

千口千口千円％

ピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹ 7,126 6,457 48,811,942 99.7

合計 7,126 6,457 48,811,942 99.7

（注）比率はピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）の純資産総額に対する比率。

銘柄第146期末第152期末

口数口数評価額

千口千口千円

短期資産マザーファンド 12,068 12,068 12,328

○投資信託財産の構成 (2017年６月７日現在)

項目第152期末

評価額比率

千円％

投資信託受益証券 48,811,942 98.8

短期資産マザーファンド 12,328 0.0

コール・ローン等、その他 588,982 1.2

投資信託財産総額 49,413,252 100.0

親投資信託残高


日時：2017/7/12 17:33:00

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○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項目第147期末第148期末第149期末第150期末第151期末第152期末

2017年１月10日現在 2017年２月７日現在 2017年３月７日現在 2017年４月７日現在 2017年５月８日現在 2017年６月７日現在

円円円円円円

(A) 資産 55,187,732,065 52,470,657,313 52,303,670,964 50,103,330,750 50,938,527,412 49,413,252,814

コール・ローン等 257,481,413 243,055,963 191,448,906 220,131,280 238,514,020 168,981,330

投資信託受益証券(評価額) 54,477,919,387 51,795,270,085 51,659,892,000 49,480,869,412 50,327,683,334 48,811,942,633

短期資産マザーファンド(評価額) 12,331,265 12,331,265 12,330,058 12,330,058 12,330,058 12,328,851

未収入金 440,000,000 420,000,000 440,000,000 390,000,000 360,000,000 420,000,000

(B) 負債 555,157,574 520,593,083 495,110,617 475,045,573 482,338,354 458,667,056

未払収益分配金 374,425,950 368,202,624 363,470,811 358,931,391 356,027,561 352,426,902

未払解約金 102,876,985 90,408,882 70,978,482 50,901,705 62,523,229 43,545,424

未払信託報酬 77,621,413 61,795,884 60,479,731 65,017,164 63,596,274 62,506,916

未払利息 373 313 163 273 510 305

その他未払費用 232,853 185,380 181,430 195,040 190,780 187,509

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 54,632,574,491 51,950,064,230 51,808,560,347 49,628,285,177 50,456,189,058 48,954,585,758

元本 106,978,843,045 105,200,749,976 103,848,803,204 102,551,826,139 101,722,160,546 100,693,400,608

次期繰越損益金 △ 52,346,268,554 △ 53,250,685,746 △ 52,040,242,857 △ 52,923,540,962 △ 51,265,971,488 △ 51,738,814,850

(D) 受益権総口数 106,978,843,045口 105,200,749,976口 103,848,803,204口 102,551,826,139口 101,722,160,546口 100,693,400,608口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 5,107円 4,938円 4,989円 4,839円 4,960円 4,862円


日時：2017/7/12 17:33:00

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○損益の状況

項目第147期第148期第149期第150期第151期第152期

2016年12月８日～ 2017年１月10日

2017年１月11日～2017年２月７日

2017年２月８日～2017年３月７日

2017年３月８日～2017年４月７日

2017年４月８日～ 2017年５月８日

2017年５月９日～2017年６月７日

円円円円円円

(A) 配当等収益 314,525,301 301,261,740 283,243,837 279,102,538 275,951,080 272,337,693

受取配当金 314,536,810 301,269,062 283,248,958 279,109,148 275,959,852 272,345,484

受取利息 462 445 377 132 －－

支払利息 △ 11,971 △ 7,767 △ 5,498 △ 6,742 △ 8,772 △ 7,791

(B) 有価証券売買損益 1,725,801,588 △ 1,646,938,228 664,855,660 △ 1,388,783,531 1,372,141,771 △ 849,860,181

売買益 1,756,141,504 20,948,504 669,448,875 11,606,112 1,379,654,552 3,911,411

売買損 △ 30,339,916 △ 1,667,886,732 △ 4,593,215 △ 1,400,389,643 △ 7,512,781 △ 853,771,592

(C) 信託報酬等 △ 77,854,266 △ 61,981,264 △ 60,661,161 △ 65,212,204 △ 63,787,054 △ 62,694,425

(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) 1,962,472,623 △ 1,407,657,752 887,438,336 △ 1,174,893,197 1,584,305,797 △ 640,216,913

(E) 前期繰越損益金 △ 7,787,990,609 △ 6,083,981,436 △ 7,744,464,892 △ 7,114,475,615 △ 8,564,847,010 △ 7,250,550,658

(F) 追加信託差損益金 △46,146,324,618 △45,390,843,934 △44,819,745,490 △44,275,240,759 △43,929,402,714 △43,495,620,377

(配当等相当額) ( 5,574,403,332) ( 5,484,811,736) ( 5,416,972,990) ( 5,352,283,439) ( 5,310,897,033) ( 5,258,935,068)

(売買損益相当額) (△51,720,727,950) (△50,875,655,670) (△50,236,718,480) (△49,627,524,198) (△49,240,299,747) (△48,754,555,445)

(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ) △51,971,842,604 △52,882,483,122 △51,676,772,046 △52,564,609,571 △50,909,943,927 △51,386,387,948

(H) 収益分配金 △ 374,425,950 △ 368,202,624 △ 363,470,811 △ 358,931,391 △ 356,027,561 △ 352,426,902

次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ) △52,346,268,554 △53,250,685,746 △52,040,242,857 △52,923,540,962 △51,265,971,488 △51,738,814,850

追加信託差損益金 △46,146,324,618 △45,390,843,934 △44,819,745,490 △44,275,240,759 △43,929,402,714 △43,495,620,377

(配当等相当額) ( 5,574,403,332) ( 5,484,811,736) ( 5,416,972,990) ( 5,352,283,439) ( 5,310,897,033) ( 5,258,935,068)

(売買損益相当額) (△51,720,727,950) (△50,875,655,670) (△50,236,718,480) (△49,627,524,198) (△49,240,299,747) (△48,754,555,445)

分配準備積立金 1,676,355,738 1,519,174,260 1,400,454,484 1,237,034,029 1,135,530,254 980,895,498

繰越損益金 △ 7,876,299,674 △ 9,379,016,072 △ 8,620,951,851 △ 9,885,334,232 △ 8,472,099,028 △ 9,224,089,971

（注） (B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

（注） (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

（注） (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。＜注記事項＞ ①作成期首（前作成期末）元本額 109,359,430,933円作成期中追加設定元本額 1,046,060,633円作成期中一部解約元本額 9,712,090,958円また、１口当たり純資産額は、作成期末0.4862円です。

②純資産総額が元本額を下回っており、その差額は51,738,814,850円です。 ③分配金の計算過程

項目 2016年12月８日～ 2017年１月10日

2017年１月11日～2017年２月７日

2017年２月８日～2017年３月７日

2017年３月８日～2017年４月７日

2017年４月８日～ 2017年５月８日

2017年５月９日～2017年６月７日

費用控除後の配当等収益額 302,519,642円 239,280,071円 265,124,032円 213,889,910円 265,272,494円 209,642,708円

費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額－円－円－円－円－円－円

収益調整金額 5,574,403,332円 5,484,811,736円 5,416,972,990円 5,352,283,439円 5,310,897,033円 5,258,935,068円

分配準備積立金額 1,748,262,046円 1,648,096,813円 1,498,801,263円 1,382,075,510円 1,226,285,321円 1,123,679,692円

当ファンドの分配対象収益額 7,625,185,020円 7,372,188,620円 7,180,898,285円 6,948,248,859円 6,802,454,848円 6,592,257,468円

１万口当たり収益分配対象額 712円 700円 691円 677円 668円 654円

１万口当たり分配金額 35円 35円 35円 35円 35円 35円

収益分配金金額 374,425,950円 368,202,624円 363,470,811円 358,931,391円 356,027,561円 352,426,902円

④信託財産の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用として、信託財産の純資産総額に対し年10,000分の55以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。


日時：2017/7/12 17:33:00

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○分配金のお知らせ

第147期第148期第149期第150期第151期第152期

１万口当たり分配金（税込み） 35円 35円 35円 35円 35円 35円 ◆分配金は各決算日から起算して５営業日までにお支払いを開始しております。

◆分配金を再投資される方のお手取分配金は、各決算日現在の基準価額に基づいて、みなさまの口座に繰り入れて再投資いたしました。

◆課税上の取り扱い

・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金

（特別分配金）」に分かれます。

・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、

下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。

・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額

が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

・個人受益者が支払いを受ける収益分配金のうち普通分配金については配当所得として課税され、原則として、20.315％（所得税15％、復興

特別所得税0.315％、地方税５％）の税率で源泉徴収（申告不要）されます。確定申告を行い、総合課税・申告分離課税を選択することも

できます。

※法人受益者に対する課税は異なります。

※課税上の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。

※NISAおよびジュニアNISAをご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所

得が一定期間非課税となります。

＊三菱ＵＦＪ国際投信では本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社に

お問い合わせいただくか、当社ホームページ（http://www.am.mufg.jp/）をご覧ください。

［お知らせ］

2014年１月１日から、2037年12月31日までの間、普通分配金並びに解約時又は償還時の差益に対し、所得税15％に2.1％の率を乗じた復興

特別所得税が付加され、20.315％（所得税15％、復興特別所得税0.315％、地方税５％（法人受益者は15.315％の源泉徴収が行われます。））

の税率が適用されます。


日時：2017/7/12 17:33:00

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○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細 (2017年６月７日現在)

＜短期資産マザーファンド＞ 2017年６月７日現在、有価証券等の組入れはございません。

＜参考＞投資する投資信託証券およびその概要

ファンド名ピムコケイマングローバルハイインカムファンドＪＰＹ

運用方針ベンチマークであるＢＡメリルリンチデベロップド・マーケッツ・ハイイールド・

インデックス（ＢＢ－Ｂ、円ベース）を上回る投資成果をめざします。

主要運用対象世界各国の国債、政府機関債、社債、モーゲージ証券（ＭＢＳ）、資産担保証券（ＡＢ

Ｓ）等

主な組入制限・通常、ファンドの％以上をＢＢＢ－格相当未満の格付けを取得している公社債に投

資します。

・投資する公社債は原則として取得時においてＢ－格相当以上の格付けを取得している

ものに限ります。

・投資する公社債の平均格付けは、ポートフォリオ全体で原則としてＢ－格相当以上に

維持します。

・ポートフォリオの平均デュレーションは、原則としてベンチマーク±２年の範囲で調

整します。

・同一の発行体が発行する銘柄への投資比率は、取得時において純資産総額の３％以内

とします（国債や政府機関債等を除きます。）。

・エマージング債への投資は行いません。

・原則として、為替ヘッジは行いません。決算日原則として毎年２月日

分配方針原則として毎月経費控除後の利子収益および売買益より分配を行う方針です。ただし、

適正な分配水準を維持するために必要と認められる場合は、分配原資をこれらに限定し

ません。なお、分配原資が少額の場合は、分配を行わないことがあります。

ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド　ＪＰＹ

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04_680340_外投_10pt.indd 15 2017/07/12 17:35:52

運用計算書、純資産変動計算書、投資有価証券明細表はPIMCO Cayman Trust Annual Report February 28, 2017版から抜粋して作成しています。なお、開示情報につきましては、アニュアルレポートがシェアクラス分けされていないため「ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド」で掲載しています。

（1）運用計算書

ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド（2016年３月１日～2017年２月28日）

ピムコ　ケイマングローバル　ハイ　インカム　ファンド

千米ドル

投資収入：受取利息（外国税額控除後）* 55,231

受取配当金 75

雑収入 9

　収入合計 55,315

費用：支払利息 7

雑費用 4

　費用合計 11

投資純収入 55,304

実現純利益(損失)：投資有価証券 (12,850)

為替取引、中央清算金融派生商品 1,278

店頭金融派生商品 (4,199)

外貨 838

　実現純利益（損失） (14,933)

未実現評価益(評価損)の純変動：投資有価証券 86,960

為替取引、中央清算金融派生商品 1,920

店頭金融派生商品 1,667

外貨建資産および負債の換算に係る外貨 52

　未実現評価益（評価損）の純変動 90,599

純利益（損失） 75,666

運用による純資産の純増（減）額 130,970

*外国源泉課税額 156

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド

90003_ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド_681447.indd 1 2017/06/22 10:24:02

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04_680340_外投_10pt.indd 16 2017/07/12 17:35:52

（2）純資産変動計算書

ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド（2016年３月１日～2017年２月28日）

ピムコ　ケイマングローバル　ハイ　インカム　ファンド

千米ドル

純資産の増加（減少）：

運用：投資純収入 55,304

実現純利益（損失） (14,933)

未実現評価益（評価損）の純変動 90,599

運用による純資産の純増（減）額 130,970

分配：　JPY (70,430)

　JPY Hedged (350)※１

分配金額合計 (70,780)

ファンドユニット取引：ファンドユニット取引による純資産の純増（減）額 (181,431)

純資産の増（減）額合計 (121,241)

純資産：期首 1,006,598

期末 885,357

（注）データ提供元：ピムコジャパンリミテッド

（注）現時点で入手し得る直近の決算期分を掲載しています。

（注）各項目ごとに千米ドル未満は四捨五入してあります。

※１　2016年10月14日～2017年２月28日



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INVESTMENTS IN SECURITIES 98.4% AUSTRALIA 0.4% CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%

FMG Resources August 2006 Pty Ltd. 6.875% due 04/01/2022 $ 1,157 $ 1,198 Nufarm Australia Ltd. 6.375% due 10/15/2019 2,000 2,068 Total Australia 3,266 (Cost $3,158)

CANADA 3.3% CORPORATE BONDS & NOTES 3.3%

Bombardier, Inc. 6.125% due 01/15/2023 15 15 7.500% due 03/15/2025 2,025 2,111 7.750% due 03/15/2020 1,000 1,084 8.750% due 12/01/2021 1,000 1,110 Cascades, Inc. 5.500% due 07/15/2022 1,000 1,020 Cenovus Energy, Inc. 3.000% due 08/15/2022 1,000 980 3.800% due 09/15/2023 59 59 Entertainment One Ltd. 6.875% due 12/15/2022 GBP 1,000 1,369 First Quantum Minerals Ltd. 6.750% due 02/15/2020 $ 1,500 1,545 7.000% due 02/15/2021 1,000 1,041 Hudbay Minerals, Inc. 7.250% due 01/15/2023 250 268 7.625% due 01/15/2025 500 549 Masonite International Corp. 5.625% due 03/15/2023 1,550 1,608 New Red Finance, Inc. 6.000% due 04/01/2022 125 131 Open Text Corp. 5.875% due 06/01/2026 1,250 1,316 Precision Drilling Corp. 7.750% due 12/15/2023 1,500 1,631 Teck Resources Ltd. 3.000% due 03/01/2019 202 208 3.750% due 02/01/2023 1,000 978 4.500% due 01/15/2021 2,075 2,162 4.750% due 01/15/2022 500 522 6.125% due 10/01/2035 1,750 1,820 6.250% due 07/15/2041 500 521 8.000% due 06/01/2021 500 558 8.500% due 06/01/2024 550 643 Valeant Pharmaceuticals International, Inc. 4.500% due 05/15/2023 EUR 1,500 1,254 5.500% due 03/01/2023 $ 1,000 811 5.625% due 12/01/2021 2,500 2,119 5.875% due 05/15/2023 1,500 1,228 6.125% due 04/15/2025 1,000 800 Total Canada 29,461 (Cost $28,961)

CAYMAN ISLANDS 1.1% CORPORATE BONDS & NOTES 1.1%

Noble Holding International Ltd. 4.625% due 03/01/2021 206 196 7.750% due 01/15/2024 750 731

Park Aerospace Holdings Ltd. 5.250% due 08/15/2022 $ 500 $ 522 5.500% due 02/15/2024 500 523 Transocean, Inc. 6.800% due 03/15/2038 1,500 1,238 7.500% due 04/15/2031 1,000 915 9.000% due 07/15/2023 2,000 2,165 UPCB Finance IV Ltd. 5.375% due 01/15/2025 3,750 3,853 Total Cayman Islands 10,143 (Cost $9,669)

FRANCE 2.5% CORPORATE BONDS & NOTES 2.5%

Autodis S.A. 4.375% due 05/01/2022 EUR 250 278 BNP Paribas S.A. (a) 7.375% due 08/19/2025 $ 1,000 1,020 7.625% due 03/30/2021 1,000 1,059 Credit Agricole S.A. 7.875% due 01/23/2024 (a) 3,000 3,067 Crown European Holdings S.A. 3.375% due 05/15/2025 EUR 1,000 1,104 Horizon Holdings I SAS 7.250% due 08/01/2023 500 568 SFR Group S.A. 5.625% due 05/15/2024 1,000 1,131 6.000% due 05/15/2022 $ 3,800 3,956 6.250% due 05/15/2024 2,000 2,037 7.375% due 05/01/2026 1,750 1,820 Societe Generale S.A. 7.875% due 12/18/2023 (a) 3,000 3,000 SPCM S.A. 6.000% due 01/15/2022 2,250 2,340 Verallia Packaging SASU 5.125% due 08/01/2022 EUR 750 849 Total France 22,229 (Cost $22,097)

GERMANY 2.4% CORPORATE BONDS & NOTES 2.4%

Douglas GmbH 6.250% due 07/15/2022 1,500 1,751 IHO Verwaltungs GmbH (b) 3.250% due 09/15/2023 500 553 3.750% due 09/15/2026 2,500 2,715 4.500% due 09/15/2023 $ 1,000 998 PrestigeBidCo GmbH 6.250% due 12/15/2023 EUR 500 564 ProGroup AG 5.125% due 05/01/2022 500 567 Safari Holding Verwaltungs GmbH 8.250% due 02/15/2021 990 1,102 Techem Energy Metering Service GmbH & Co. KG 7.875% due 10/01/2020 1,500 1,662 Techem GmbH 6.125% due 10/01/2019 1,500 1,651 Unitymedia GmbH 3.750% due 01/15/2027 2,000 2,126 6.125% due 01/15/2025 $ 1,000 1,062

Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG 4.625% due 02/15/2026 EUR 1,500 $ 1,735 5.500% due 09/15/2022 891 996 5.750% due 01/15/2023 1,215 1,380 WEPA Hygieneprodukte GmbH 3.750% due 05/15/2024 750 840 Wittur International Holding GmbH 8.500% due 02/15/2023 1,500 1,599 Total Germany 21,301 (Cost $22,229)

IRELAND 1.3% CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%

Allegion PLC 5.875% due 09/15/2023 $ 775 833 Ardagh Packaging Finance PLC 6.750% due 05/15/2024 EUR 1,500 1,770 7.250% due 05/15/2024 $ 500 547 Bank of Ireland 7.375% due 06/18/2020 (a) EUR 1,000 1,138 Endo Ltd. 6.000% due 07/15/2023 $ 3,000 2,775 6.000% due 02/01/2025 1,750 1,573 Grifols Worldwide Operations Ltd. 5.250% due 04/01/2022 2,000 2,085 Smurfit Kappa Treasury Funding Ltd. 7.500% due 11/20/2025 1,000 1,215 Total Ireland 11,936 (Cost $11,838)

ITALY 1.9% CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%

Cooperativa Muratori & Cementisti-CMC di Ravenna SC 7.500% due 08/01/2021 EUR 1,850 1,894 Gamenet Group SpA 6.000% due 08/15/2021 375 415 Intesa Sanpaolo SpA 5.017% due 06/26/2024 $ 1,500 1,411 7.700% due 09/17/2025 (a) 2,000 1,908 7.750% due 01/11/2027 (a) EUR 1,500 1,631 N&W Global Vending SpA 7.000% due 10/15/2023 1,250 1,418 Schumann SpA 7.000% due 07/31/2023 500 538 Snai SpA 6.375% due 11/07/2021 750 832 Telecom Italia SpA 5.303% due 05/30/2024 $ 2,000 2,042 UniCredit SpA (a) 8.000% due 06/03/2024 3,000 2,859 9.250% due 06/03/2022 EUR 1,500 1,719 Total Italy 16,667 (Cost $17,142)

JERSEY, CHANNEL ISLANDS 0.5% CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%

Adient Global Holdings Ltd. 3.500% due 08/15/2024 975 1,064 4.875% due 08/15/2026 $ 375 373

（3）投資有価証券明細表（the Schedule of Investments）

ピムコ　ケイマン　グローバル　ハイ　インカム　ファンド（2017年２月28日現在）

額面金額（単位：千）

時価（単位；千）







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Lincoln Finance Ltd. 6.875% due 04/15/2021 EUR 1,000 $ 1,152 Mercury Bondco PLC 8.250% due 05/30/2021 (b) 2,000 2,178 Total Jersey, Channel Islands 4,767 (Cost $4,725)

LUXEMBOURG 5.8% CORPORATE BONDS & NOTES 5.8%

Albea Beauty Holdings S.A. 8.375% due 11/01/2019 $ 1,000 1,044 8.750% due 11/01/2019 EUR 1,000 1,119 Aldesa Financial Services S.A. 7.250% due 04/01/2021 500 365 Altice Financing S.A. 6.625% due 02/15/2023 $ 1,750 1,846 7.500% due 05/15/2026 2,000 2,152 Altice Finco S.A. 9.875% due 12/15/2020 1,500 1,590 Altice Luxembourg S.A. 6.250% due 02/15/2025 EUR 2,000 2,264 7.250% due 05/15/2022 2,000 2,260 7.750% due 05/15/2022 $ 750 800 Auris Luxembourg II S.A. 8.000% due 01/15/2023 EUR 3,109 3,605 Cabot Financial Luxembourg S.A. 6.500% due 04/01/2021 GBP 750 966 7.500% due 10/01/2023 750 962 Capsugel S.A. 7.000% due 05/15/2019 (b) $ 2,394 2,407 Cirsa Funding Luxembourg S.A. 5.750% due 05/15/2021 EUR 850 956 Codere Finance 2 Luxembourg S.A. 6.750% due 11/01/2021 750 784 DEA Finance S.A. 7.500% due 10/15/2022 750 873 Garfunkelux Holdco 3 S.A. 8.500% due 11/01/2022 GBP 1,000 1,306 Hanesbrands Finance Luxembourg S.C.A. 3.500% due 06/15/2024 EUR 1,100 1,218 INEOS Group Holdings S.A. 5.375% due 08/01/2024 1,000 1,122 Intelsat Jackson Holdings S.A. 5.500% due 08/01/2023 $ 1,000 827 7.250% due 10/15/2020 750 697 7.500% due 04/01/2021 1,000 920 8.000% due 02/15/2024 750 816 LSF9 Balta Issuer S.A. 7.750% due 09/15/2022 EUR 1,000 1,179 Mallinckrodt International Finance S.A. 4.750% due 04/15/2023 $ 3,500 3,132 5.500% due 04/15/2025 1,000 935 5.750% due 08/01/2022 2,000 1,970 Monitchem HoldCo 3 S.A. 5.250% due 06/15/2021 EUR 1,000 1,107 Nielsen Co. Luxembourg SARL 5.000% due 02/01/2025 $ 250 252 SIG Combibloc Holdings S.C.A. 7.750% due 02/15/2023 EUR 2,000 2,298

Swissport Investments S.A. 6.750% due 12/15/2021 EUR 1,000 $ 1,170 Telecom Italia Capital S.A. 6.375% due 11/15/2033 $ 1,250 1,269 Wind Acquisition Finance S.A. 4.750% due 07/15/2020 3,750 3,830 7.000% due 04/23/2021 EUR 2,600 2,882 Total Luxembourg 50,923 (Cost $53,378)

NETHERLANDS 2.7% CORPORATE BONDS & NOTES 2.7%

Alcoa Nederland Holding BV 6.750% due 09/30/2024 $ 375 409 7.000% due 09/30/2026 250 275 Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3.750% due 01/15/2025 EUR 1,250 1,391 Constellium NV 5.750% due 05/15/2024 $ 1,000 952 Darling Global Finance BV 4.750% due 05/30/2022 EUR 1,500 1,697 Fiat Chrysler Automobiles NV 5.250% due 04/15/2023 $ 2,000 2,082 Hema Bondco I BV 6.250% due 06/15/2019 EUR 1,000 1,040 ING Groep NV (a) 6.000% due 04/16/2020 $ 500 499 6.500% due 04/16/2025 250 247 NXP BV 4.125% due 06/15/2020 1,500 1,564 4.625% due 06/01/2023 1,000 1,067 Schaeffler Finance BV 3.250% due 05/15/2025 EUR 1,000 1,152 4.250% due 05/15/2021 $ 1,500 1,538 Schoeller Allibert Group BV 8.000% due 10/01/2021 EUR 1,500 1,724 Sensata Technologies BV 4.875% due 10/15/2023 $ 1,050 1,076 5.000% due 10/01/2025 1,500 1,530 5.625% due 11/01/2024 1,000 1,059 UPC Holding BV 6.375% due 09/15/2022 EUR 1,000 1,126 Ziggo Bond Finance BV 6.000% due 01/15/2027 $ 750 755 Ziggo Secured Finance BV 5.500% due 01/15/2027 2,500 2,538 Total Netherlands 23,721 (Cost $23,489)

NORWAY 0.1% CORPORATE BONDS & NOTES 0.1%

Lock AS 7.000% due 08/15/2021 EUR 1,000 1,131 Total Norway 1,131 (Cost $1,111)

SPAIN 1.0% CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (a) 6.750% due 02/18/2020 EUR 1,000 $ 1,045 7.000% due 02/19/2019 3,000 3,134 Banco Popular Espanol S.A. 11.500% due 10/10/2018 (a) 1,000 1,079 Banco Santander S.A. (a) 6.250% due 03/12/2019 1,000 1,051 6.250% due 09/11/2021 2,600 2,737 Total Spain 9,046 (Cost $11,404)

SWEDEN 0.3% CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%

Verisure Holding AB 6.000% due 11/01/2022 2,000 2,322 Total Sweden 2,322 (Cost $2,218)

SWITZERLAND 0.2% CORPORATE BONDS & NOTES 0.2%

Credit Suisse Group AG 7.500% due 12/11/2023 (a) $ 1,500 1,628 Total Switzerland 1,628 (Cost $1,514)

UNITED KINGDOM 6.1% CORPORATE BONDS & NOTES 6.1%

Anglo American Capital PLC 1.500% due 04/01/2020 EUR 500 544 2.750% due 06/07/2019 1,000 1,121 4.450% due 09/27/2020 $ 1,000 1,052 Arqiva Broadcast Finance PLC 9.500% due 03/31/2020 GBP 1,000 1,321 Bakkavor Finance 2 PLC 8.250% due 02/15/2018 705 884 Barclays PLC 6.500% due 09/15/2019 (a) EUR 1,500 1,628 7.250% due 03/15/2023 GBP 1,125 1,417 7.875% due 09/15/2022 (a) 1,000 1,307 8.000% due 12/15/2020 (a) EUR 1,500 1,745 Bibby Offshore Services PLC 7.500% due 06/15/2021 GBP 1,000 756 Ensco PLC 4.500% due 10/01/2024 $ 1,000 863 5.200% due 03/15/2025 375 334 5.750% due 10/01/2044 1,250 981 IDH Finance PLC 6.250% due 08/15/2022 GBP 500 601 Ineos Finance PLC 4.000% due 05/01/2023 EUR 1,000 1,108 Inovyn Finance PLC 6.250% due 05/15/2021 500 566 International Game Technology PLC 6.250% due 02/15/2022 $ 3,000 3,255 Jaguar Land Rover Automotive PLC 2.200% due 01/15/2024 EUR 625 665









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Lloyds Banking Group PLC (a) 7.000% due 06/27/2019 GBP 2,000 $ 2,596 7.625% due 06/27/2023 1,500 2,039 7.875% due 06/27/2029 1,000 1,372 New Look Secured Issuer PLC 6.500% due 07/01/2022 1,750 1,919 Pizzaexpress Financing 2 PLC 6.625% due 08/01/2021 1,500 1,930 Premier Foods Finance PLC 6.500% due 03/15/2021 2,250 2,805 Royal Bank of Scotland Group PLC 5.125% due 05/28/2024 $ 2,500 2,534 7.500% due 08/10/2020 (a) 1,500 1,498 7.648% due 09/30/2031 (a) 2,100 2,467 8.000% due 08/10/2025 (a) 400 402 9.118% due 06/29/2017 (a) 600 615 Sensata Technologies UK Financing Co. PLC 6.250% due 02/15/2026 1,000 1,083 Synlab Bondco PLC 6.250% due 07/01/2022 EUR 1,100 1,271 TA MFG. Ltd. 3.625% due 04/15/2023 1,500 1,659 TalkTalk Telecom Group PLC 5.375% due 01/15/2022 (f) GBP 625 805 TES Finance PLC 6.750% due 07/15/2020 1,000 1,098 Tesco PLC 5.125% due 04/10/2047 EUR 1,500 1,647 Virgin Media Finance PLC 6.000% due 10/15/2024 $ 4,000 4,220 Virgin Media Secured Finance PLC 4.875% due 01/15/2027 GBP 1,000 1,260 5.000% due 04/15/2027 500 629 5.250% due 01/15/2026 $ 250 254 Total United Kingdom 54,251 (Cost $59,520)

UNITED STATES 61.2% CORPORATE BONDS & NOTES 60.4%

Acadia Healthcare Co., Inc. 6.500% due 03/01/2024 1,025 1,092 ADT Corp. 4.125% due 06/15/2023 2,000 1,935 6.250% due 10/15/2021 2,025 2,220 Advanced Disposal Services, Inc. 5.625% due 11/15/2024 750 769 AdvancePierre Foods Holdings, Inc. 5.500% due 12/15/2024 500 510 AECOM 5.125% due 03/15/2027 500 509 5.750% due 10/15/2022 500 529 5.875% due 10/15/2024 750 823 AES Corp. 6.000% due 05/15/2026 25 26 7.375% due 07/01/2021 2,000 2,265 8.000% due 06/01/2020 2,000 2,315

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Alcatel-Lucent USA, Inc. 6.450% due 03/15/2029 $ 500 $ 555 Aleris International, Inc. 7.875% due 11/01/2020 2,000 1,990 9.500% due 04/01/2021 1,025 1,102 Allegion US Holding Co., Inc. 5.750% due 10/01/2021 1,500 1,571 Alliance Data Systems Corp. 5.375% due 08/01/2022 1,000 1,000 Ally Financial, Inc. 5.125% due 09/30/2024 2,000 2,122 6.250% due 12/01/2017 1,000 1,035 7.500% due 09/15/2020 1,000 1,147 8.000% due 03/15/2020 1,500 1,719 8.000% due 11/01/2031 845 1,044 Alta Mesa Holdings LP 7.875% due 12/15/2024 250 266 AMC Networks, Inc. 4.750% due 12/15/2022 50 51 5.000% due 04/01/2024 1,800 1,821 American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 5.625% due 04/15/2021 1,550 1,598 5.750% due 12/15/2023 1,000 1,053 Amsted Industries, Inc. 5.000% due 03/15/2022 2,325 2,360 5.375% due 09/15/2024 1,000 1,017 Anixter, Inc. 5.500% due 03/01/2023 1,500 1,577 Antero Resources Corp. 5.000% due 03/01/2025 750 731 5.125% due 12/01/2022 3,000 3,030 5.375% due 11/01/2021 100 103 Aramark Services, Inc. 4.750% due 06/01/2026 1,025 1,030 Arconic, Inc. 5.125% due 10/01/2024 1,500 1,561 Ashland LLC 4.750% due 08/15/2022 1,500 1,562 6.875% due 05/15/2043 1,000 1,075 Avon International Operations, Inc. 7.875% due 08/15/2022 1,025 1,092 Ball Corp. 4.375% due 12/15/2023 EUR 500 600 5.250% due 07/01/2025 $ 1,500 1,598 BCD Acquisition, Inc. 9.625% due 09/15/2023 1,000 1,088 Beacon Roofing Supply, Inc. 6.375% due 10/01/2023 75 81 Belden, Inc. 5.250% due 07/15/2024 1,500 1,513 5.500% due 09/01/2022 2,025 2,098 Boyd Gaming Corp. 6.375% due 04/01/2026 1,050 1,138 Briggs & Stratton Corp. 6.875% due 12/15/2020 3,000 3,300 Cable One, Inc. 5.750% due 06/15/2022 750 786 Cablevision Systems Corp. 8.000% due 04/15/2020 1,350 1,495

CalAtlantic Group, Inc. 5.250% due 06/01/2026 $ 1,500 $ 1,508 Calpine Corp. 5.375% due 01/15/2023 1,500 1,522 5.750% due 01/15/2025 2,500 2,487 7.875% due 01/15/2023 1,357 1,415 Carrizo Oil & Gas, Inc. 6.250% due 04/15/2023 1,250 1,272 Catalent Pharma Solutions, Inc. 4.750% due 12/15/2024 EUR 625 703 CCO Holdings LLC 5.125% due 05/01/2023 $ 2,000 2,080 5.125% due 05/01/2027 500 520 5.250% due 09/30/2022 1,000 1,042 5.500% due 05/01/2026 50 53 5.750% due 09/01/2023 125 131 5.750% due 02/15/2026 4,050 4,344 5.875% due 04/01/2024 1,300 1,398 Centene Corp. 5.625% due 02/15/2021 1,000 1,055 6.125% due 02/15/2024 900 979 Central Garden & Pet Co. 6.125% due 11/15/2023 625 670 CenturyLink, Inc. 6.450% due 06/15/2021 1,250 1,338 Cequel Communications Holdings I LLC 5.125% due 12/15/2021 2,000 2,046 Change Healthcare Holdings LLC 5.750% due 03/01/2025 1,000 1,035 Chemours Co. 6.625% due 05/15/2023 1,000 1,066 7.000% due 05/15/2025 1,000 1,091 Cheniere Corpus Christi Holdings LLC 5.875% due 03/31/2025 1,000 1,061 7.000% due 06/30/2024 1,350 1,519 Chesapeake Energy Corp. 8.000% due 12/15/2022 1,500 1,592 CIT Group, Inc. 5.000% due 08/15/2022 3,150 3,347 5.250% due 03/15/2018 1,500 1,552 Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. 6.500% due 11/15/2022 3,000 3,071 7.625% due 03/15/2020 2,500 2,528 Clearwater Paper Corp. 5.375% due 02/01/2025 1,500 1,500 Cliffs Natural Resources, Inc. 5.750% due 03/01/2025 375 369 CommScope Technologies Finance LLC 6.000% due 06/15/2025 1,250 1,344 CommScope, Inc. 5.000% due 06/15/2021 1,125 1,163 5.500% due 06/15/2024 1,500 1,577 Community Health Systems, Inc. 5.125% due 08/01/2021 1,025 1,012 6.875% due 02/01/2022 2,000 1,765 7.125% due 07/15/2020 1,500 1,417









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Consol Energy, Inc. 5.875% due 04/15/2022 $ 1,000 $ 980 Constellation Brands, Inc. 7.250% due 05/15/2017 1,000 1,012 Continental Airlines 2005-ERJ1 Pass-Through Trust 9.798% due 04/01/2021 817 904 Continental Resources, Inc. 3.800% due 06/01/2024 1,025 955 4.500% due 04/15/2023 3,075 3,029 4.900% due 06/01/2044 1,000 882 5.000% due 09/15/2022 1,250 1,278 Cooper-Standard Automotive, Inc. 5.625% due 11/15/2026 750 761 CoreCivic, Inc. 5.000% due 10/15/2022 1,250 1,281 Covanta Holding Corp. 7.250% due 12/01/2020 2,550 2,621 Crown Americas LLC 4.250% due 09/30/2026 1,000 966 CSC Holdings LLC 5.250% due 06/01/2024 1,000 1,009 6.625% due 10/15/2025 1,000 1,106 8.625% due 02/15/2019 1,000 1,108 CST Brands, Inc. 5.000% due 05/01/2023 50 52 Darling Ingredients, Inc. 5.375% due 01/15/2022 1,050 1,095 DaVita, Inc. 5.000% due 05/01/2025 2,000 2,017 5.125% due 07/15/2024 1,550 1,585 5.750% due 08/15/2022 1,500 1,569 DCP Midstream Operating LP 5.350% due 03/15/2020 79 83 Dean Foods Co. 6.500% due 03/15/2023 1,625 1,698 Dell, Inc. 6.500% due 04/15/2038 750 726 Diamond 1 Finance Corp. 5.875% due 06/15/2021 525 556 6.020% due 06/15/2026 25 28 7.125% due 06/15/2024 375 414 Diamond Resorts International, Inc. 7.750% due 09/01/2023 1,000 1,060 Diamondback Energy, Inc. 4.750% due 11/01/2024 500 504 5.375% due 05/31/2025 500 519 DISH DBS Corp. 5.000% due 03/15/2023 2,000 2,060 5.875% due 07/15/2022 100 107 5.875% due 11/15/2024 2,250 2,405 7.750% due 07/01/2026 1,025 1,202 7.875% due 09/01/2019 3,000 3,352 Dollar Tree, Inc. 5.250% due 03/01/2020 750 772 5.750% due 03/01/2023 1,500 1,599 Dynegy, Inc. 6.750% due 11/01/2019 50 52 7.375% due 11/01/2022 1,500 1,481 7.625% due 11/01/2024 2,025 1,934

Eldorado Resorts, Inc. 7.000% due 08/01/2023 $ 25 $ 27 EMI Music Publishing Group North America Holdings,

Inc. 7.625% due 06/15/2024 1,025 1,130 Endo Finance LLC 5.375% due 01/15/2023 2,500 2,225 5.750% due 01/15/2022 1,500 1,399 Energizer Holdings, Inc. 5.500% due 06/15/2025 1,300 1,346 Energy Transfer Equity LP 7.500% due 10/15/2020 1,100 1,242 EnPro Industries, Inc. 5.875% due 09/15/2022 1,525 1,580 Envision Healthcare Corp. 5.125% due 07/01/2022 1,500 1,543 ESH Hospitality, Inc. 5.250% due 05/01/2025 2,000 2,023 FBM Finance, Inc. 8.250% due 08/15/2021 1,575 1,693 First Data Corp. 5.000% due 01/15/2024 2,500 2,562 5.750% due 01/15/2024 2,000 2,080 7.000% due 12/01/2023 2,000 2,155 First Quality Finance Co., Inc. 4.625% due 05/15/2021 2,000 1,997 Freeport-McMoRan, Inc. 2.300% due 11/14/2017 800 802 2.375% due 03/15/2018 1,000 1,000 3.550% due 03/01/2022 2,000 1,867 3.875% due 03/15/2023 1,500 1,387 4.000% due 11/14/2021 2,000 1,930 5.400% due 11/14/2034 1,750 1,544 6.500% due 11/15/2020 50 52 Frontier Communications Corp. 7.125% due 03/15/2019 1,000 1,067 8.875% due 09/15/2020 500 532 10.500% due 09/15/2022 775 810 11.000% due 09/15/2025 1,250 1,263 Gardner Denver, Inc. 6.875% due 08/15/2021 6,000 6,210 Gates Global LLC 5.750% due 07/15/2022 EUR 1,000 1,063 6.000% due 07/15/2022 $ 2,000 2,025 GCP Applied Technologies, Inc. 9.500% due 02/01/2023 1,725 1,962 Genesis Energy LP 5.750% due 02/15/2021 1,000 1,020 6.000% due 05/15/2023 1,500 1,526 6.750% due 08/01/2022 1,000 1,048 GEO Group, Inc. 6.000% due 04/15/2026 775 811 GLP Capital LP 5.375% due 11/01/2023 2,050 2,207 5.375% due 04/15/2026 650 682 Griffon Corp. 5.250% due 03/01/2022 2,500 2,528 Grinding Media, Inc. 7.375% due 12/15/2023 500 536

Gulfport Energy Corp. 6.000% due 10/15/2024 $ 1,000 $ 1,000 6.625% due 05/01/2023 3,088 3,157 Hanesbrands, Inc. 4.625% due 05/15/2024 750 747 4.875% due 05/15/2026 925 920 HCA Holdings, Inc. 6.250% due 02/15/2021 2,000 2,182 HCA, Inc. 4.750% due 05/01/2023 3,500 3,679 5.000% due 03/15/2024 1,025 1,083 5.250% due 06/15/2026 25 26 5.375% due 02/01/2025 1,750 1,835 6.500% due 02/15/2020 2,000 2,201 7.500% due 02/15/2022 3,500 4,047 HD Supply, Inc. 5.250% due 12/15/2021 1,550 1,641 5.750% due 04/15/2024 800 848 Hertz Corp. 7.375% due 01/15/2021 1,000 1,005 Hexion, Inc. 6.625% due 04/15/2020 1,500 1,402 Hill-Rom Holdings, Inc. 5.000% due 02/15/2025 1,000 1,008 Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4.250% due 09/01/2024 550 547 Hilton Worldwide Finance LLC 5.625% due 10/15/2021 4,050 4,170 Hologic, Inc. 5.250% due 07/15/2022 2,050 2,145 Hughes Satellite Systems Corp. 7.625% due 06/15/2021 3,050 3,393 Huntington Ingalls Industries, Inc. 5.000% due 11/15/2025 1,250 1,317 Huntsman International LLC 5.125% due 11/15/2022 1,000 1,055 Jaguar Holding Co. II 6.375% due 08/01/2023 2,475 2,670 Jefferies Finance LLC 6.875% due 04/15/2022 1,500 1,466 KFC Holding Co. 5.000% due 06/01/2024 750 772 5.250% due 06/01/2026 1,300 1,347 Kinetic Concepts, Inc. 7.875% due 02/15/2021 1,250 1,350 KLX, Inc. 5.875% due 12/01/2022 2,560 2,705 L Brands, Inc. 6.625% due 04/01/2021 1,000 1,105 7.000% due 05/01/2020 1,775 1,955 Lamar Media Corp. 5.375% due 01/15/2024 2,000 2,102 5.750% due 02/01/2026 1,000 1,079 Lamb Weston Holdings, Inc. 4.625% due 11/01/2024 500 510 4.875% due 11/01/2026 1,000 1,018 Laredo Petroleum, Inc. 6.250% due 03/15/2023 1,500 1,545 Level 3 Financing, Inc. 5.250% due 03/15/2026 1,500 1,517









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Levi Strauss & Co. 3.375% due 03/15/2027 EUR 375 $ 406 LifePoint Health, Inc. 5.375% due 05/01/2024 $ 1,250 1,263 Manitowoc Foodservice, Inc. 9.500% due 02/15/2024 800 929 MGM Growth Properties Operating Partnership LP 4.500% due 09/01/2026 25 24 5.625% due 05/01/2024 575 610 MGM Resorts International 4.625% due 09/01/2026 1,000 985 6.000% due 03/15/2023 1,550 1,693 6.625% due 12/15/2021 1,500 1,678 6.750% due 10/01/2020 1,000 1,105 7.750% due 03/15/2022 3,000 3,510 8.625% due 02/01/2019 1,000 1,110 Moog, Inc. 5.250% due 12/01/2022 1,050 1,081 MPT Operating Partnership LP 6.375% due 03/01/2024 1,000 1,072 MSCI, Inc. 4.750% due 08/01/2026 1,000 1,008 5.750% due 08/15/2025 1,000 1,070 Murphy Oil Corp. 6.875% due 08/15/2024 1,025 1,100 Murphy Oil USA, Inc. 6.000% due 08/15/2023 2,275 2,397 Nabors Industries, Inc. 5.500% due 01/15/2023 375 389 Navient Corp. 3.843% due 12/15/2020 (c) 1,744 1,610 5.000% due 10/26/2020 1,000 1,007 5.875% due 10/25/2024 2,000 1,885 8.000% due 03/25/2020 2,600 2,827 NCR Corp. 6.375% due 12/15/2023 1,750 1,875 Netflix, Inc. 4.375% due 11/15/2026 1,000 993 Newfield Exploration Co. 5.375% due 01/01/2026 750 786 5.625% due 07/01/2024 1,750 1,881 5.750% due 01/30/2022 1,550 1,662 Nexstar Broadcasting, Inc. 5.625% due 08/01/2024 750 769 NGL Energy Partners LP 6.125% due 03/01/2025 500 500 Nielsen Finance LLC 5.000% due 04/15/2022 2,500 2,581 Northwestern Bell Telephone 7.750% due 05/01/2030 775 863 Novelis Corp. 5.875% due 09/30/2026 1,750 1,805 6.250% due 08/15/2024 1,000 1,063 NRG Energy, Inc. 6.250% due 07/15/2022 3,500 3,579 6.625% due 01/15/2027 1,000 988 NRG Yield Operating LLC 5.000% due 09/15/2026 1,000 985 NSG Holdings LLC 7.750% due 12/15/2025 1,717 1,869

Oasis Petroleum, Inc. 6.875% due 03/15/2022 $ 1,500 $ 1,533 OneMain Financial Holdings LLC 6.750% due 12/15/2019 1,000 1,051 7.250% due 12/15/2021 1,500 1,575 Outfront Media Capital LLC 5.625% due 02/15/2024 1,000 1,054 Parsley Energy LLC 5.250% due 08/15/2025 250 253 6.250% due 06/01/2024 1,500 1,583 PetSmart, Inc. 7.125% due 03/15/2023 3,100 3,050 Pilgrim's Pride Corp. 5.750% due 03/15/2025 1,500 1,549 Pinnacle Entertainment, Inc. 5.625% due 05/01/2024 500 510 Pinnacle Foods Finance LLC 5.875% due 01/15/2024 1,000 1,063 Platform Specialty Products Corp. 6.500% due 02/01/2022 1,500 1,575 Ply Gem Industries, Inc. 6.500% due 02/01/2022 1,250 1,305 Post Holdings, Inc. 5.000% due 08/15/2026 2,000 1,939 5.500% due 03/01/2025 500 510 5.750% due 03/01/2027 500 507 6.000% due 12/15/2022 1,500 1,588 6.750% due 12/01/2021 1,500 1,614 7.750% due 03/15/2024 1,000 1,115 8.000% due 07/15/2025 750 849 PQ Corp. 6.750% due 11/15/2022 650 705 PRA Holdings, Inc. 9.500% due 10/01/2023 1,000 1,120 Prestige Brands, Inc. 5.375% due 12/15/2021 2,000 2,070 6.375% due 03/01/2024 750 799 Prime Security Services Borrower LLC 9.250% due 05/15/2023 2,000 2,193 PSPC Escrow Corp. 6.000% due 02/01/2023 EUR 1,500 1,678 PTC, Inc. 6.000% due 05/15/2024 $ 800 856 PVH Corp. 4.500% due 12/15/2022 2,050 2,086 Qualitytech LP 5.875% due 08/01/2022 1,700 1,770 Quicken Loans, Inc. 5.750% due 05/01/2025 1,250 1,238 Quintiles IMS, Inc. 3.250% due 03/15/2025 EUR 750 800 3.500% due 10/15/2024 750 823 4.875% due 05/15/2023 $ 1,525 1,576 5.000% due 10/15/2026 1,000 1,018 Range Resources Corp. 4.875% due 05/15/2025 1,000 951 5.000% due 08/15/2022 500 490 5.750% due 06/01/2021 1,000 1,038 Red Oak Power LLC 8.540% due 11/30/2019 722 726

Revlon Consumer Products Corp. 6.250% due 08/01/2024 $ 25 $ 26 Reynolds Group Issuer, Inc. 5.125% due 07/15/2023 1,650 1,712 5.750% due 10/15/2020 1,000 1,031 6.875% due 02/15/2021 1,620 1,665 RHP Hotel Properties LP 5.000% due 04/15/2023 1,525 1,565 Rite Aid Corp. 6.125% due 04/01/2023 1,750 1,861 Rockies Express Pipeline LLC 5.625% due 04/15/2020 50 53 6.000% due 01/15/2019 2,250 2,374 Rowan Cos, Inc. 4.750% due 01/15/2024 1,500 1,369 4.875% due 06/01/2022 1,000 960 7.375% due 06/15/2025 500 520 Rowan Cos., Inc. 5.850% due 01/15/2044 500 412 RSP Permian, Inc. 5.250% due 01/15/2025 750 771 Sabine Pass Liquefaction LLC 5.750% due 05/15/2024 2,000 2,216 Sabre GLBL, Inc. 5.250% due 11/15/2023 1,250 1,275 5.375% due 04/15/2023 1,000 1,022 Sally Holdings LLC 5.750% due 06/01/2022 2,100 2,173 SBA Communications Corp. 4.875% due 07/15/2022 1,000 1,025 Scientific Games International, Inc. 7.000% due 01/01/2022 1,500 1,598 Scotts Miracle-Gro Co. 6.000% due 10/15/2023 1,250 1,338 Sealed Air Corp. 4.875% due 12/01/2022 500 519 5.125% due 12/01/2024 1,500 1,575 5.250% due 04/01/2023 1,125 1,187 5.500% due 09/15/2025 1,000 1,070 6.500% due 12/01/2020 1,000 1,130 ServiceMaster Co., LLC 5.125% due 11/15/2024 1,500 1,530 7.450% due 08/15/2027 1,000 1,105 Silgan Holdings, Inc. 3.250% due 03/15/2025 EUR 500 540 Sinclair Television Group, Inc. 5.625% due 08/01/2024 $ 2,500 2,578 5.875% due 03/15/2026 50 52 Sirius XM Radio, Inc. 5.375% due 04/15/2025 2,000 2,045 Southwestern Energy Co. 4.100% due 03/15/2022 2,000 1,790 5.800% due 01/23/2020 525 521 6.700% due 01/23/2025 1,000 962 Spectrum Brands, Inc. 4.000% due 10/01/2026 EUR 1,300 1,433 5.750% due 07/15/2025 $ 1,075 1,148 6.125% due 12/15/2024 1,250 1,336 6.625% due 11/15/2022 50 53 Springs Industries, Inc. 6.250% due 06/01/2021 2,050 2,127









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Sprint Capital Corp. 6.900% due 05/01/2019 $ 2,000 $ 2,136 8.750% due 03/15/2032 2,250 2,706 Sprint Communications, Inc. 6.000% due 11/15/2022 4,500 4,668 Sprint Corp. 7.125% due 06/15/2024 2,250 2,435 7.250% due 09/15/2021 2,000 2,185 7.625% due 02/15/2025 1,075 1,201 7.875% due 09/15/2023 3,000 3,345 SPX FLOW, Inc. 5.625% due 08/15/2024 1,000 1,030 5.875% due 08/15/2026 1,275 1,297 Standard Industries, Inc. 5.000% due 02/15/2027 750 767 5.375% due 11/15/2024 2,075 2,143 6.000% due 10/15/2025 1,500 1,601 Steel Dynamics, Inc. 6.375% due 08/15/2022 1,250 1,312 Suburban Propane Partners LP 7.375% due 08/01/2021 1,263 1,316 Symantec Corp. 5.000% due 04/15/2025 500 514 Syniverse Foreign Holdings Corp. 9.125% due 01/15/2022 1,278 1,243 Syniverse Holdings, Inc. 9.125% due 01/15/2019 222 205 Talen Energy Supply LLC 6.500% due 06/01/2025 1,000 825 Tallgrass Energy Partners LP 5.500% due 09/15/2024 1,000 1,015 Targa Resources Partners LP 4.125% due 11/15/2019 1,000 1,023 4.250% due 11/15/2023 50 50 5.250% due 05/01/2023 2,075 2,153 6.750% due 03/15/2024 1,000 1,098 TEGNA, Inc. 4.875% due 09/15/2021 500 511 5.500% due 09/15/2024 1,500 1,543 Teleflex, Inc. 4.875% due 06/01/2026 25 25 Tempur Sealy International, Inc. 5.500% due 06/15/2026 500 493 5.625% due 10/15/2023 1,250 1,269 Tenaska Alabama Partners LP 7.000% due 06/30/2021 2,884 2,978 Tenet Healthcare Corp. 5.500% due 03/01/2019 2,000 2,030 6.000% due 10/01/2020 2,050 2,178 6.750% due 06/15/2023 2,000 1,988 Terex Corp. 5.625% due 02/01/2025 500 514 6.500% due 04/01/2020 125 128 TerraForm Power Operating LLC 6.375% due 02/01/2023 2,025 2,106 Tesoro Logistics LP 6.250% due 10/15/2022 1,025 1,102 6.375% due 05/01/2024 750 819

T-Mobile USA, Inc. 6.250% due 04/01/2021 $ 2,000 $ 2,069 6.375% due 03/01/2025 1,000 1,077 6.500% due 01/15/2026 1,750 1,927 6.625% due 04/01/2023 2,500 2,662 6.731% due 04/28/2022 1,000 1,042 6.836% due 04/28/2023 1,100 1,176 TransDigm, Inc. 6.000% due 07/15/2022 1,600 1,647 6.375% due 06/15/2026 1,000 1,013 6.500% due 07/15/2024 3,600 3,708 TreeHouse Foods, Inc. 6.000% due 02/15/2024 1,050 1,110 Tribune Media Co. 5.875% due 07/15/2022 2,000 2,053 Triumph Group, Inc. 4.875% due 04/01/2021 2,000 1,915 United Rentals North America, Inc. 4.625% due 07/15/2023 1,000 1,030 5.500% due 07/15/2025 1,250 1,323 5.500% due 05/15/2027 500 512 5.875% due 09/15/2026 500 528 United States Steel Corp. 8.375% due 07/01/2021 25 28 Univision Communications, Inc. 5.125% due 05/15/2023 1,500 1,506 5.125% due 02/15/2025 4,350 4,306 US Concrete, Inc. 6.375% due 06/01/2024 1,025 1,089 US Foods, Inc. 5.875% due 06/15/2024 1,325 1,398 USG Corp. 5.500% due 03/01/2025 50 53 Valeant Pharmaceuticals International 7.000% due 10/01/2020 1,500 1,402 7.250% due 07/15/2022 1,250 1,131 Valvoline, Inc. 5.500% due 07/15/2024 500 529 VEREIT Operating Partnership LP 4.125% due 06/01/2021 1,325 1,360 VeriSign, Inc. 4.625% due 05/01/2023 1,750 1,794 5.250% due 04/01/2025 1,000 1,046 VWR Funding, Inc. 4.625% due 04/15/2022 EUR 1,500 1,670 WESCO Distribution, Inc. 5.375% due 06/15/2024 $ 1,025 1,061 WhiteWave Foods Co. 5.375% due 10/01/2022 1,025 1,121 Whiting Petroleum Corp. 5.000% due 03/15/2019 1,000 1,014 5.750% due 03/15/2021 375 375 Williams Cos., Inc. 4.550% due 06/24/2024 1,750 1,785 WMG Acquisition Corp. 4.125% due 11/01/2024 EUR 500 564 5.000% due 08/01/2023 $ 50 51 Wolverine World Wide, Inc. 5.000% due 09/01/2026 525 499

WPX Energy, Inc. 5.250% due 09/15/2024 $ 250 $ 245 6.000% due 01/15/2022 500 513 7.500% due 08/01/2020 750 812 WR Grace & Co.-Conn 5.125% due 10/01/2021 1,255 1,324 5.625% due 10/01/2024 500 533 Wynn Las Vegas LLC 5.375% due 03/15/2022 150 154 5.500% due 03/01/2025 2,500 2,563 XPO Logistics, Inc. 5.750% due 06/15/2021 EUR 2,000 2,250 Yum! Brands, Inc. 6.875% due 11/15/2037 $ 500 515 Zayo Group LLC 5.750% due 01/15/2027 1,000 1,060 ZF North America Capital, Inc. 2.750% due 04/27/2023 EUR 2,000 2,261 4.500% due 04/29/2022 $ 200 209 534,409

MORTGAGE-BACKED SECURITIES 0.8%

Alternative Loan Trust 0.978% due 06/25/2037 58 53 1.059% due 09/20/2046 1,120 464 Asset-Backed Funding Certificates Trust 1.478% due 06/25/2034 186 178 Banc of America Funding Trust 3.381% due 03/20/2036 101 94 3.521% due 12/20/2034 (d) 5 2 Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust 3.328% due 05/25/2047 (d) 213 195 Bear Stearns Alternative-A Trust 3.083% due 08/25/2036 (d) 948 669 3.209% due 11/25/2036 2,537 2,177 Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. 3.327% due 12/25/2035 (d) 160 113 CSAB Mortgage-Backed Trust 5.720% due 09/25/2036 (d) 319 197 GSR Mortgage Loan Trust 3.127% due 04/25/2035 6 6 HarborView Mortgage Loan Trust 1.549% due 02/19/2036 572 446 3.345% due 08/19/2036 (d) 11 10 HomeBanc Mortgage Trust (d) 2.736% due 04/25/2037 177 157 2.966% due 04/25/2037 605 405 HSI Asset Securitization Corporation Trust 0.828% due 10/25/2036 41 23 IndyMac INDX Mortgage Loan Trust 0.978% due 11/25/2046 (d) 620 526 Morgan Stanley Mortgage Loan Trust 2.607% due 11/25/2036 (d) 404 196 5.701% due 02/25/2047 332 232 Residential Accredit Loans, Inc. Trust (d) 0.978% due 12/25/2046 448 316 4.675% due 02/25/2036 213 171 Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust 3.578% due 03/25/2036 (d) 158 131









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WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust (d) 2.526% due 05/25/2037 $ 96 $ 78 2.711% due 12/25/2036 46 43 2.823% due 02/25/2037 270 243 7,125 Total United States 541,534 (Cost $518,382)

SHORT-TERM INSTRUMENTS 7.6%

REPURCHASE AGREEMENTS (e) 7.3% 64,100

TIME DEPOSITS 0.3%

ANZ National Bank 0.050% due 03/01/2017 GBP 256 319 0.270% due 03/01/2017 $ 240 240 Brown Brothers Harriman & Co. 0.050% due 03/01/2017 GBP 6 7 Citibank N.A. 0.050% due 03/01/2017 7 9 0.270% due 03/01/2017 $ 229 229 Credit Suisse AG (1.450%) due 03/01/2017 CHF 1 1 DBS Bank Ltd. 0.270% due 03/01/2017 $ 529 529 HSBC Bank 0.050% due 03/01/2017 GBP 837 1,041 JPMorgan Chase & Co. 0.270% due 03/01/2017 $ 71 71 National Australia Bank Ltd. 0.270% due 03/01/2017 31 31 Wells Fargo Bank 0.270% due 03/01/2017 433 433 2,910

Total Short-Term Instruments $ 67,010 (Cost $67,010)

Total Investments in Securities 98.4% $ 871,336 (Cost $857,845)

Financial Derivative Instruments (g)(i) 0.0% 46

(Cost or Premiums, net $0)

Other Assets and Liabilities, net 1.6% 13,975

Net Assets 100.0% $ 885,357

NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS*): * A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand. (a) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date. (b) Payment in-kind security. (c) Principal amount of security is adjusted for inflation. (d) Security is in default.





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BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS

(e) REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty Lending

Rate Settlement

Date Maturity

Date Principal Amount Collateralized By

Collateral Received, at Value

RepurchaseAgreements,

at Value

Repurchase Agreement Proceeds

to be Received(1)

BPS 0.600% 02/28/2017 03/01/2017 $ 64,100 U.S. Treasury Bonds 0.625% due 01/15/2024 $ (65,510) $ 64,100 $ 64,101 Total Repurchase Agreements $ (65,510) $ 64,100 $ 64,101

(1) Includes accrued interest. REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:

Counterparty Borrowing

Rate Borrowing

Date Maturity

Date Amount

Borrowed(3)

Payable for Reverse Repurchase

Agreements JML (1.750%) 02/15/2017 N/A(2) GBP (631) $ (631 ) Total Reverse Repurchase Agreements $ (631 )

(2) Open maturity reverse repurchase agreement. (3) The average amount of borrowings outstanding during the period ended February 28,2017 was $1,488 at a weighted average interest rate of (3.015%). CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS Remaining Contractual Maturity of the Agreements

Overnight and

Continuous Up to 30 days 31-90 days Greater Than

90 days Total Reverse Repurchase Agreements Non - U.S. Corporate Debt $ 0 $ 0 $ 0 $ (631 ) $ (631 ) Total Reverse Repurchase Agreements $ 0 $ 0 $ 0 $ (631 ) $ (631 )

BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY The following is a summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing Transactions and collateral pledged/(received) as of February 28, 2017: (f) Securities with an aggregate market value of $644 have been pledged as collateral under the terms of the following master agreements as of

February 28, 2017.

Counterparty

Repurchase Agreement Proceeds

to be Received

Payable for Reverse

Repurchase Agreements

Payable for Sale-Buyback Transactions

Payable for Short Sales

Total Borrowings and Other Financing

Transactions Collateral

Pledged/(Received) Net Exposure(4)

Global/Master Repurchase Agreement BPS $ 64,101 $ 0 $ 0 $ 0 $ 64,101 $ (65,510 ) $ (1,409 ) JML 0 (631 ) 0 0 (631 ) 644 13 Total Borrowings and Other Financing Transactions $ 64,101 $ (631 ) $ 0 $ 0

(4) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under

the same master agreement with the same legal entity. See Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements. (g) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SWAP AGREEMENTS: CREDIT DEFAULT SWAPS ON CREDIT INDICES - SELL PROTECTION(1)

Index/Tranches Fixed Deal

Receive Rate Maturity

Date Notional Amount(2)

Market Value(3)

Unrealized Appreciation

Variation Margin Asset Liability

CDX.HY-23 Index 5.000% 12/20/2019 $ 4,800 $ 452 $ 230 $ 1 $ 0 CDX.HY-26 Index 5.000% 06/20/2021 9,900 927 529 3 0 CDX.HY-27 Index 5.000% 12/20/2021 24,750 2,156 763 8 0 $ 3,535 $ 1,522 $ 12 $ 0 Total Swap Agreements $ 3,535 $ 1,522 $ 12 $ 0

(1) If the Fund is a seller of protection and a credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and

take delivery of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay a net settlement amount in the form of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index.

(2) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as a seller of credit protection or receive as a buyer of credit protection if a credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.

取引相手貸出金利決済日満期日額面金額担保債権担保

受取価値レポ価値レポ契約の

受取(1)

取引相手借入金利借入日満期日借入金額(3) リバースレポの支払

満期までの残存期間

オーバーナイト取引 30日以内 31-90日 90日超合計

取引相手レポ契約の受取

リバースレポの支払

売付買戻取引の支払

空売りの支払

合計借入その他金融取引

担保の(受取)/差入れ

ネットエクスポージャー(4)

変動証拠金参照指標固定受取金利満期日想定元本(2) 市場価格(3) 未実現評価益資産負債



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(3) The prices and resulting values for credit default swap agreements on credit indices serve as indicators of the current status of the payment/performance risk and represent the likelihood of an expected liability (or profit) for the credit derivative should the notional amount of the swap agreement be closed/sold as of the period end. Increasing market values, in absolute terms when compared to the notional amount of the swap, represent a deterioration of the referenced entity's credit soundness and a greater likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.

FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY The following is a summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of February 28, 2017: (h) Cash of $2,629 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared financial derivative instruments as of February 28, 2017. See

Note 7, Principal Risks, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master netting arrangements. Financial Derivative Assets Financial Derivative Liabilities

Market Value Variation Margin

Asset Market Value Variation Margin

Liability

Purchased

Options Futures Swap

Agreements Total Written Options Futures

Swap Agreements Total

Total Exchange-Traded or Centrally Cleared $ 0 $ 0 $ 12 $ 12 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

(i) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

Settlement Currency to Currency to Unrealized Appreciation/(Depreciation) Counterparty Month be Delivered be Received Asset Liability

AZD 05/2017 $ 537 EUR 510 $ 6 $ 0 AZD 05/2017 1,419 GBP 1,139 1 0 BOA 05/2017 EUR 486 $ 516 0 (2 ) BPS 05/2017 $ 4,910 GBP 3,898 0 (51 ) GLM 05/2017 EUR 732 $ 776 0 (5 ) GLM 05/2017 $ 4,085 CAD 5,356 0 (39 ) GLM 05/2017 56,486 EUR 52,753 0 (237 ) HUS 03/2017 1,025 JPY 114,963 2 0 HUS 03/2017 623 69,978 3 0 IND 05/2017 1,290 GBP 1,036 2 0 MSB 05/2017 604 EUR 570 4 0 RBC 05/2017 283 JPY 31,677 1 0 $ 19 $ (334 ) JPY HEDGED CLASS FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:

Settlement Currency to Currency to Unrealized Appreciation/(Depreciation) Counterparty Month be Delivered be Received Asset Liability

AZD 03/2017 CAD 112 $ 86 $ 1 $ 0 BOA 03/2017 EUR 2,793 2,986 18 0 BOA 03/2017 $ 2,958 EUR 2,793 10 0 BOA 03/2017 5,516 JPY 633,805 149 0 BOA 04/2017 EUR 2,793 $ 2,963 0 (10 ) BPS 03/2017 JPY 612,195 5,452 0 (19 ) BPS 04/2017 $ 5,461 JPY 612,195 19 0 CBK 03/2017 EUR 46 $ 49 0 0 CBK 03/2017 GBP 519 652 6 0 CBK 03/2017 $ 5,340 JPY 609,598 108 0 GLM 03/2017 173 19,587 2 0 MSB 03/2017 JPY 596,771 $ 5,322 0 (12 ) MSB 03/2017 $ 650 GBP 519 0 (4 ) MSB 04/2017 GBP 519 $ 651 4 0 MSB 04/2017 $ 5,330 JPY 596,771 12 0 NAB 03/2017 JPY 610,887 $ 5,443 0 (17 ) NAB 04/2017 $ 5,451 JPY 610,887 17 0 SCX 03/2017 5,176 586,404 65 0 TOR 03/2017 JPY 11,000 $ 98 0 0 $ 411 $ (62 ) Total Forward Foreign Currency Contracts $ 430 $ (396 )

金融派生商品資産金融派生商品負債

市場価格変動証拠金資産市場価格変動証拠金負債

買いオプション先物スワップ合計売りオプション先物スワップ合計

未実現評価（損）益取引相手決済月受渡し通貨受取通貨資産負債

未実現評価（損）益取引相手決済月受渡し通貨受取通貨資産負債



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品名：90003_968234_034_04_短期資産マザーファンド_664355.docx

日時：2017/3/16 14:26:00

ページ：1

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短期資産マザーファンド968234

○最近５期の運用実績

決算期基準価額

債券組入比率

債券先物比率

純資産総額

期中騰落率

円％％％百万円

30期(2015年２月９日) 10,220 0.0 96.0 － 323

31期(2015年８月７日) 10,221 0.0 98.4 － 387

32期(2016年２月８日) 10,225 0.0 96.4 － 394

33期(2016年８月８日) 10,220 △0.0 －－ 373

34期(2017年２月７日) 10,218 △0.0 －－ 423

（注）当ファンドは主として短期債券、コール・ローンなどによる運用を行い、安定的な収益の確保をめざすファンドであり、値動きを表す

適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数はありません。



《第34期》決算日2017年２月７日

[計算期間：2016年８月９日～2017年２月７日]

「短期資産マザーファンド」は、２月７日に第34期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第34期の運用状況をご報告申し上げます。

運用方針安定的な収益の確保を目標として運用を行います。わが国の短期公社債および短期金融商品に投資し、利子等収益の確保を図ります。運用にあたっては三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社からの投資助言を受けることとします。

主要運用対象わが国の短期公社債および短期金融商品を主要投資対象とします。

主な組入制限外貨建資産への投資は行いません。

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日時：2017/3/16 14:26:00

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○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日基準価額債券

組入比率債券先物比率騰落率

(期首) 円％％％

2016年８月８日 10,220 －－－

８月末 10,220 0.0 －－

９月末 10,219 △0.0 －－

10月末 10,219 △0.0 －－

11月末 10,219 △0.0 －－

12月末 10,218 △0.0 －－

2017年１月末 10,218 △0.0 －－

(期末)

2017年２月７日 10,218 △0.0 －－

（注）騰落率は期首比。


○運用経過 ●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き基準価額は期首に比べほぼ横ばいとなりました。

●投資環境について

◎国内短期金融市場・日本銀行は、2016年９月に長短金利操作付き量

的・質的金融緩和策を導入しました。こうした

環境下、国庫短期証券（ＴＤＢ）がマイナス圏

での利回り推移となるなど、短期金利は低水準

で推移しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて・残存年数が１年未満の固定利付債やＴＤＢの利

回りが一定のマイナス金利水準を下回る水準で

推移したため、新規買い付けを行わず、当期に

おいては短期資産の組入比率をゼロとしました。

○今後の運用方針 ◎運用環境の見通し・日本銀行による金融緩和が当面継続される見通

しであることなどから、短期金利については低

水準での推移を予想します。

◎今後の運用方針・ファンドの運用に関しては、残存年数が１年未

満の固定利付債やＴＤＢの利回りが一定のマイ

ナス金利水準を下回る場合は、引き続き新規買

い付けを見合わせる方針です。金利動向を見な

がら、機動的に対応します。

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日時：2017/3/16 14:26:00

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○１万口当たりの費用明細 (2016年８月９日～2017年２月７日)


○売買及び取引の状況 (2016年８月９日～2017年２月７日)


○利害関係人との取引状況等 (2016年８月９日～2017年２月７日)


利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細 (2017年２月７日現在)

2017年２月７日現在、有価証券等の組入れはございません。

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日時：2017/3/16 14:26:00

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○投資信託財産の構成 (2017年２月７日現在)

項目当期末

評価額比率

千円％

コール・ローン等、その他 423,659 100.0

投資信託財産総額 423,659 100.0

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2017年２月７日現在)

項目当期末

円

(A) 資産 423,659,018

コール・ローン等 423,659,018

(B) 負債 546

未払利息 546

(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ) 423,658,472

元本 414,633,583

次期繰越損益金 9,024,889

(D) 受益権総口数 414,633,583口

１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ) 10,218円＜注記事項＞

①期首元本額 365,513,780円

期中追加設定元本額 80,826,423円

期中一部解約元本額 31,706,620円

また、１口当たり純資産額は、期末1.0218円です。

○損益の状況 (2016年８月９日～2017年２月７日)

項目当期

円

(A) 配当等収益 △ 95,775

受取利息 2,670

支払利息 △ 98,445

(B) 当期損益金(Ａ) △ 95,775

(C) 前期繰越損益金 8,040,467

(D) 追加信託差損益金 1,773,577

(E) 解約差損益金 △ 693,380

(F) 計(Ｂ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ) 9,024,889

次期繰越損益金(Ｆ) 9,024,889

（注） (D)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設

定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

（注） (E)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額

を差し引いた差額分をいいます。

②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額）

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型） 12,068,179円

三菱ＵＦＪターゲット・イヤーファンド 2020 262,589,894円

三菱ＵＦＪ＜ＤＣ＞ターゲット・イヤーファンド 2020 139,975,510円

合計 414,633,583円

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ピムコ・グローバル・ ハイイールド・ファンド （毎月分配型）...2017/08/04 · 品 名：01_90003_922044_152_02_ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）_680340.docx

ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）...2017/08/04 · 品名：01_90003_922044_152_02_ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド（毎月分配型）_680340.docx