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Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 43
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Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 45
LAMPIRAN
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 46
Daftar Nama Emiten - Emiten Yang Go Public Di Bursa Efek
Indonesia Tahun 2011
Emiten Beta LN Size Return
AALI 0.16 31.18 -0.01
ABBA 0.01 26.78 -0.04
ACES 0.04 29.29 0.04
ADES 0.09 24.32 0.09
ADHI 0.15 27.8 -0.02
ADMF 0.19 30.67 0.01
ADMG 0.03 28.14 0.12
ADRO 0.04 24.96 -0.33
AHAP -0.09 25.09 0.07
AIMS -0.04 23.67 0.06
AKKU 0.23 24.37 0.05
AKPI 0.11 27.24 0.08
AKSI -0.03 24.95 -0.02
ALKA 0 24.7 -0.02
ALMI -0.1 26.4 0.02
AMFG 0.16 28.7 0.02
ANTM 0.14 30.55 -0.03
APLI 0.05 25.83 0.03
ARGO 0.05 26.56 -0.01
ARNA 0.18 27.11 0.02
ARTA 0.04 25.75 0.04
ARTI 0.2 26.98 0.05
ASBI 0.04 24.63 0.02
ASDM 0.15 25.41 0
ASGR -0.1 27.84 0.06
ASIA 0.22 25.58 -0.03
ASII 0.16 30.85 0.03
ASJT 0.25 25.56 0
ASRI 0.17 29.45 0.04
BABP -0.02 27.27 -0.02
BACA 0.1 27.2 0.05
BAEK 0 29.39 -0.01
BAPA 0.05 25.54 -0.03
BATA 0.12 27.42 -0.02
BAYU 0.14 25.22 -0.01
BBCA 0.12 32.82 0.02
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 47
Emiten Beta LN Size Return
BBLD 0.17 27.13 0.02
BBNI 0.04 31.9 -0.01
BBNP 0.01 26.92 -0.01
BCAP 0.16 27.24 0
BFIN 0.27 28.26 0.05
BISI 0.18 26.98 -0.04
BKDP 0.12 27.45 0
BNBA 0.08 26.59 0
BNII 0.1 31.01 -0.05
BNLI 0.12 30.3 -0.01
BRAM 0.24 27.62 0.01
BRNA 0.12 19.26 0.01
BRPT 0.21 29.49 -0.02
BSDE 0.17 30.37 0.02
BSWD 0.07 26.98 0
BTEK 0.1 27.59 0.04
BTEL 0.03 29.84 0.03
BUMI 0.09 31.63 -0.02
CEKA 0.03 26.44 -0.02
CENT 0.06 25.07 -0.01
CITA -0.05 27.66 0
CLPI 0.11 26.45 0.18
CMNP 0.1 28.61 0.02
CNKO 0.05 20.06 -0.01
CNTX 0.1 24.45 0.09
COWL 0.15 25.52 0.06
CPIN 0.05 31.18 0.04
CTBN 0.06 28.52 0.05
CTRA -0.01 29.51 0.04
CTRP 0.09 28.6 0.01
CTRS 0.04 28.02 0.02
CTTH 0.14 25.24 -0.01
DART 0 27.04 0.12
DEWA 0.14 28.2 0.02
DGIK 0.09 27.15 -0.03
DILD 0.11 28.73 -0.01
DLTA -0.05 28.5 0
DNET -0.05 24.8 0
DPNS 0.24 25.88 0.06
DSFI 0.18 25.25 0
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 48
Emiten Beta LN Size Return
DUTI 0.09 28.89 -0.01
ESTI -0.02 26.13 0.06
FASW 0.19 29.68 0.04
FISH 0.05 27.48 0.08
FPNI 0.12 27.43 0.01
GDYR 0.07 26.74 -0.01
GEMA 0.1 25.27 0
GGRM 0.4 32.17 0.04
GJTL 0.24 29.85 0.04
GMTD 0.03 24.81 0.25
GSMF 0.17 20.03 0.04
GZCO 0.23 28.17 -0.03
HADE 0.18 26.52 0
HDTX 0.04 26.52 0
HERO -0.03 28.41 0.05
HEXA -0.06 29.44 0.02
HMSP 0.14 32.88 0.03
HOME 0.07 26.66 0.02
IDKM 0.23 30.2 0.12
IGAR -0.01 26.77 0.12
IIKP 0.26 28.53 0.05
INAF 0.04 27.55 0.09
INAI 0.1 24.96 0.03
INCI 0.06 24.51 0
INCO 0.08 24.42 -0.03
INDF 0.34 31.47 0
INDR 0.22 28.13 0.03
INPC 0 27.4 0
INRU 0.23 27.94 0.07
INTP 0.18 31.68 0.02
ISAT 0.02 32.53 0
ITMG 0.15 31.54 -0.02
ITTG 0.06 24.32 0.01
JECC 0.24 25.14 0
JKON 0.08 28.62 0.04
JKSW 0.11 25.04 -0.04
JPFA 0.15 29.77 0.04
JPRS 0.04 26.76 -0.01
JRPT 0.19 29.04 0.05
JSMR 0.11 30.84 0.02
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 49
Emiten Beta LN Size Return
JSPT 0.22 28.03 0
KAEF 0.1 27.87 0.09
KARW 0.16 25.17 0
KBLM 0.25 25.54 0.01
KDSI 0.04 25.21 0.03
KIAS 0.13 27.27 0.01
KICI 0.1 24 -0.02
KKGI 0.16 29.24 0.05
KLBF 0.11 31.08 0.01
KONI -0.03 23.28 0.07
KPIG 0.04 28.33 0.05
LAMI 0.04 26.16 0.02
LCGP -0.05 25.01 0.02
LION 0.08 26.25 0.01
LMAS 0.11 24.4 -0.01
LMPI 0.08 26.2 0
LMSH 0.17 24.56 0.01
LPCK 0.02 27.18 0.16
LPGI 0.07 26.22 0.04
LPIN 0.13 24.74 -0.02
LPLI 0.16 26.26 -0.01
LPPF 0.11 29.66 0
MAIN 0.07 28.15 0.03
MAMI -0.13 25.47 0
MAPI 0.04 29.45 0.06
MASA 0.02 28.62 0.04
MDRN 0.08 28.1 0.04
MEDC 0.21 29.65 -0.02
MERK 0.05 28.56 0.03
MFIN -0.03 13.83 0.05
MICE 0.04 26.16 0.01
MITI -0.02 25.63 0
MLBI 0.14 29.54 0.02
MLIA 0.03 27.11 0.02
MRAT 0.12 26.12 -0.01
MYOR -0.05 31.28 0.03
MYTX 0.13 27.08 0.12
OCAP -0.06 25.17 0.02
OKAS 0.15 26.96 0
OMRE 0.07 26.74 0.06
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 50
Emiten Beta LN Size Return
PANR 0.01 25.89 -0.01
PANS 0.01 27.5 0.02
PGAS 0.23 32.07 -0.01
PJAA 0.1 27.93 0.02
PKPK 0.05 25.19 0.01
PLAS -0.02 27.94 0.01
PLIN -0.01 29.59 0.05
PNBN 0.14 30.71 -0.02
PNIN 0.04 14.53 -0.01
POLY 0.14 27.45 0.15
POOL 0.01 25.26 0.09
PRAS -0.02 25.78 0.03
PSAB 0.13 23.33 0
PSDN 0.2 26.15 0.18
PTBA 0.07 31.44 -0.02
PTRO 0.09 28.86 0.03
PTSN 0.17 26.74 0.03
PTSP 0.04 25.53 0.1
PUDP 0.05 25.53 0.02
PWON 0.14 29.8 -0.01
PYFA 0.13 25.21 0.05
RALS 0.17 29.29 0
RBMS 0.06 25.25 0.01
RDTX 0.15 27.46 0.08
RELI 0.07 26.77 0.02
RICY -0.13 25.54 0.02
RIGS 0.17 26.61 -0.03
RMBA 0.14 29.38 0
RUIS 0.12 25.93 0.03
SAFE 0.16 25.07 -0.02
SCBD 0.07 28.14 0
SCCO 0.07 27.77 0.05
SCPI -0.07 25.54 -0.09
SDPC 0.14 25.75 0
SDRA 0.09 26.84 -0.01
SGRO 0.06 30.48 0
SHID 0.15 27.21 -0.03
SIAP 0.12 24.63 0.06
SKLT 0.08 26.58 0
SMAR 0.1 30.5 0.03
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 51
Emiten Beta LN Size Return
SMCB 0.14 30.37 0.01
SMDR 0.02 27.18 0
SMGR 0.11 31.63 0.02
SMMT 0.1 25.88 0
SMRA 0.16 29.67 0.02
SMSM 0.07 28.21 0.04
SONA 0.1 28.71 0.05
SPMA 0.1 26.61 0.01
SQBI 0.11 27.8 -0.02
SRSN -0.13 29.54 0.03
STTP 0.07 27.23 0.05
SULI 0.06 26.5 0.01
TBMS 0.05 25.66 -0.02
TCID -0.04 31.29 0.01
TFCO 0.21 28.62 0.02
TINS 0.23 30.08 -0.03
TIRT -0.03 24.93 -0.01
TKGA 0.17 23.29 0
TKIM 0.19 28.82 -0.01
TLKM 0.17 32.61 -0.01
TMAS 0.04 26.23 0.03
TMPO 0.12 25.02 0.02
TOTL 0.23 27.56 0.01
TOTO 0.08 26.03 0.02
TRIM -0.1 26.53 -0.01
TRST 0.1 27.76 0.05
TRUS 0.05 25.94 0.07
TSPC 0.12 29.92 0.05
TURI 0.03 28.86 0
ULTJ 0.17 29.8 0.01
UNIC 0.13 27.25 0.01
UNTX 0.23 24.12 0
UNVR 0.05 32.44 0.01
VOKS 0.08 26.96 0.05
VRNA 0.07 25.62 -0.01
WEHA 0.17 25.11 -0.01
WOMF 0.19 27.35 -0.03
YPAS 0.11 26.81 -0.01
YULE 0.06 24.38 0.05
ZBRA -0.04 24.21 0
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 52
HASIL UJI SPSS
TAHAP 1
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 53
Hasil Uji SPSS Tahap 1 untuk seluruh emiten yang Go Public di
Bursa Efek Indonesia Tahun 2011
Emiten Beta LN Size Return Res_1
AALI 0.16 31.18 -0.01
-
0.02815
ABBA 0.01 26.78 -0.04 -0.0603
ACES 0.04 29.29 0.04 0.01952
ADES 0.09 24.32 0.09 0.07331
ADHI 0.15 27.8 -0.02
-
0.03939
ADMF 0.19 30.67 0.01
-
0.00441
ADMG 0.03 28.14 0.12 0.09811
ADRO 0.04 24.96 -0.33
-
0.34709
AHAP -0.09 25.09 0.07 0.04468
AIMS -0.04 23.67 0.06 0.04058
AKKU 0.23 24.37 0.05 0.03073
AKPI 0.11 27.24 0.08 0.06552
AKSI -0.03 24.95 -0.02
-
0.04251
ALKA 0 24.7 -0.02
-
0.04265
ALMI -0.1 26.4 0.02
-
0.00402
AMFG 0.16 28.7 0.02
-
0.00029
ANTM 0.14 30.55 -0.03
-
0.04707
APLI 0.05 25.83 0.03 0.00537
ARGO 0.05 26.56 -0.01
-
0.02711
ARNA 0.18 27.11 0.02 0.00262
ARTA 0.04 25.75 0.04 0.02409
ARTI 0.2 26.98 0.05 0.0326
ASBI 0.04 24.63 0.02
-
0.00496
ASDM 0.15 25.41 0
-
0.02229
ASGR -0.1 27.84 0.06 0.03464
ASIA 0.22 25.58 -0.03
-
0.04894
ASII 0.16 30.85 0.03 0.00994
ASJT 0.25 25.56 0 -
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 54
Emiten Beta LN Size Return Res_1
0.01599
ASRI 0.17 29.45 0.04 0.02424
BABP -0.02 27.27 -0.02
-
0.03788
BACA 0.1 27.2 0.05 0.03352
BAEK 0 29.39 -0.01
-
0.02996
BAPA 0.05 25.54 -0.03
-
0.05207
BATA 0.12 27.42 -0.02
-
0.03481
BAYU 0.14 25.22 -0.01
-
0.02944
BBCA 0.12 32.82 0.02
-
0.00167
BBLD 0.17 27.13 0.02 0.00533
BBNI 0.04 31.9 -0.01
-
0.02905
BBNP 0.01 26.92 -0.01
-
0.03008
BCAP 0.16 27.24 0
-
0.02198
BFIN 0.27 28.26 0.05 0.03402
BISI 0.18 26.98 -0.04
-
0.06005
BKDP 0.12 27.45 0
-
0.01567
BNBA 0.08 26.59 0
-
0.02037
BNII 0.1 31.01 -0.05 -0.0724
BNLI 0.12 30.3 -0.01
-
0.03205
BRAM 0.24 27.62 0.01
-
0.00474
BRNA 0.12 19.26 0.01
-
0.00514
BRPT 0.21 29.49 -0.02
-
0.04005
BSDE 0.17 30.37 0.02 0.00065
BSWD 0.07 26.98 0
-
0.01949
BTEK 0.1 27.59 0.04 0.01653
BTEL 0.03 29.84 0.03 0.00566
BUMI 0.09 31.63 -0.02
-
0.03872
CEKA 0.03 26.44 -0.02 -
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 55
Emiten Beta LN Size Return Res_1
0.03701
CENT 0.06 25.07 -0.01
-
0.02793
CITA -0.05 27.66 0 -0.0256
CLPI 0.11 26.45 0.18 0.1606
CMNP 0.1 28.61 0.02 0.00029
CNKO 0.05 20.06 -0.01
-
0.03069
CNTX 0.1 24.45 0.09 0.07355
COWL 0.15 25.52 0.06 0.03947
CPIN 0.05 31.18 0.04 0.0155
CTBN 0.06 28.52 0.05 0.02737
CTRA -0.01 29.51 0.04 0.01844
CTRP 0.09 28.6 0.01
-
0.00488
CTRS 0.04 28.02 0.02 0.00482
CTTH 0.14 25.24 -0.01 -0.0246
DART 0 27.04 0.12 0.09911
DEWA 0.14 28.2 0.02 0.00324
DGIK 0.09 27.15 -0.03
-
0.04507
DILD 0.11 28.73 -0.01 -0.0329
DLTA -0.05 28.5 0
-
0.02631
DNET -0.05 24.8 0
-
0.02228
DPNS 0.24 25.88 0.06 0.04107
DSFI 0.18 25.25 0
-
0.01742
DUTI 0.09 28.89 -0.01
-
0.03131
ESTI -0.02 26.13 0.06 0.04337
FASW 0.19 29.68 0.04 0.02307
FISH 0.05 27.48 0.08 0.05906
FPNI 0.12 27.43 0.01
-
0.00766
GDYR 0.07 26.74 -0.01
-
0.02846
GEMA 0.1 25.27 0
-
0.02354
GGRM 0.4 32.17 0.04 0.02379
GJTL 0.24 29.85 0.04 0.02723
GMTD 0.03 24.81 0.25 0.22946
GSMF 0.17 20.03 0.04 0.02075
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 56
Emiten Beta LN Size Return Res_1
GZCO 0.23 28.17 -0.03
-
0.05086
HADE 0.18 26.52 0
-
0.01725
HDTX 0.04 26.52 0
-
0.02442
HERO -0.03 28.41 0.05 0.03285
HEXA -0.06 29.44 0.02
-
0.00331
HMSP 0.14 32.88 0.03 0.01224
HOME 0.07 26.66 0.02
-
0.00147
IDKM 0.23 30.2 0.12 0.10392
IGAR -0.01 26.77 0.12 0.09563
IIKP 0.26 28.53 0.05 0.02988
INAF 0.04 27.55 0.09 0.06665
INAI 0.1 24.96 0.03 0.01336
INCI 0.06 24.51 0
-
0.01909
INCO 0.08 24.42 -0.03
-
0.04612
INDF 0.34 31.47 0
-
0.01273
INDR 0.22 28.13 0.03 0.0182
INPC 0 27.4 0
-
0.02472
INRU 0.23 27.94 0.07 0.05454
INTP 0.18 31.68 0.02
-
0.00021
ISAT 0.02 32.53 0
-
0.01674
ITMG 0.15 31.54 -0.02
-
0.03528
ITTG 0.06 24.32 0.01
-
0.01493
JECC 0.24 25.14 0
-
0.01498
JKON 0.08 28.62 0.04 0.02384
JKSW 0.11 25.04 -0.04
-
0.05618
JPFA 0.15 29.77 0.04 0.01821
JPRS 0.04 26.76 -0.01
-
0.02698
JRPT 0.19 29.04 0.05 0.03231
JSMR 0.11 30.84 0.02
-
0.00229
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 57
Emiten Beta LN Size Return Res_1
JSPT 0.22 28.03 0
-
0.01461
KAEF 0.1 27.87 0.09 0.07064
KARW 0.16 25.17 0
-
0.01791
KBLM 0.25 25.54 0.01
-
0.00744
KDSI 0.04 25.21 0.03 0.00542
KIAS 0.13 27.27 0.01
-
0.00919
KICI 0.1 24 -0.02
-
0.03431
KKGI 0.16 29.24 0.05 0.03231
KLBF 0.11 31.08 0.01 -0.0089
KONI -0.03 23.28 0.07 0.04952
KPIG 0.04 28.33 0.05 0.0313
LAMI 0.04 26.16 0.02 0.00394
LCGP -0.05 25.01 0.02
-
0.00148
LION 0.08 26.25 0.01
-
0.00609
LMAS 0.11 24.4 -0.01
-
0.02515
LMPI 0.08 26.2 0
-
0.02091
LMSH 0.17 24.56 0.01
-
0.01071
LPCK 0.02 27.18 0.16 0.14241
LPGI 0.07 26.22 0.04 0.02488
LPIN 0.13 24.74 -0.02
-
0.03359
LPLI 0.16 26.26 -0.01
-
0.02953
LPPF 0.11 29.66 0
-
0.02003
MAIN 0.07 28.15 0.03 0.01477
MAMI -0.13 25.47 0
-
0.02374
MAPI 0.04 29.45 0.06 0.04438
MASA 0.02 28.62 0.04 0.02127
MDRN 0.08 28.1 0.04 0.01789
MEDC 0.21 29.65 -0.02
-
0.03642
MERK 0.05 28.56 0.03 0.00729
MFIN -0.03 13.83 0.05 0.02326
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 58
Emiten Beta LN Size Return Res_1
MICE 0.04 26.16 0.01
-
0.00558
MITI -0.02 25.63 0
-
0.01914
MLBI 0.14 29.54 0.02 0.00101
MLIA 0.03 27.11 0.02 -0.002
MRAT 0.12 26.12 -0.01 -0.0311
MYOR -0.05 31.28 0.03 0.01339
MYTX 0.13 27.08 0.12 0.10599
OCAP -0.06 25.17 0.02
-
0.00147
OKAS 0.15 26.96 0
-
0.01614
OMRE 0.07 26.74 0.06 0.04196
PANR 0.01 25.89 -0.01
-
0.03232
PANS 0.01 27.5 0.02 0.00257
PGAS 0.23 32.07 -0.01
-
0.03071
PJAA 0.1 27.93 0.02 0.00558
PKPK 0.05 25.19 0.01
-
0.00758
PLAS -0.02 27.94 0.01
-
0.00772
PLIN -0.01 29.59 0.05 0.02671
PNBN 0.14 30.71 -0.02
-
0.03668
PNIN 0.04 14.53 -0.01
-
0.03079
POLY 0.14 27.45 0.15 0.13213
POOL 0.01 25.26 0.09 0.07268
PRAS -0.02 25.78 0.03 0.01279
PSAB 0.13 23.33 0
-
0.01859
PSDN 0.2 26.15 0.18 0.16169
PTBA 0.07 31.44 -0.02 -0.043
PTRO 0.09 28.86 0.03 0.00671
PTSN 0.17 26.74 0.03 0.01588
PTSP 0.04 25.53 0.1 0.07756
PUDP 0.05 25.53 0.02 0.00226
PWON 0.14 29.8 -0.01
-
0.02868
PYFA 0.13 25.21 0.05 0.02673
RALS 0.17 29.29 0 -0.02
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 59
Emiten Beta LN Size Return Res_1
RBMS 0.06 25.25 0.01
-
0.00577
RDTX 0.15 27.46 0.08 0.0607
RELI 0.07 26.77 0.02 0.0017
RICY -0.13 25.54 0.02
-
0.00829
RIGS 0.17 26.61 -0.03 -0.0491
RMBA 0.14 29.38 0
-
0.01867
RUIS 0.12 25.93 0.03 0.01357
SAFE 0.16 25.07 -0.02
-
0.04023
SCBD 0.07 28.14 0
-
0.01949
SCCO 0.07 27.77 0.05 0.03529
SCPI -0.07 25.54 -0.09
-
0.11448
SDPC 0.14 25.75 0
-
0.02128
SDRA 0.09 26.84 -0.01
-
0.02821
SGRO 0.06 30.48 0
-
0.02322
SHID 0.15 27.21 -0.03 -0.0507
SIAP 0.12 24.63 0.06 0.0412
SKLT 0.08 26.58 0
-
0.01937
SMAR 0.1 30.5 0.03 0.01449
SMCB 0.14 30.37 0.01 -0.0121
SMDR 0.02 27.18 0
-
0.02221
SMGR 0.11 31.63 0.02
-
0.00208
SMMT 0.1 25.88 0 -0.019
SMRA 0.16 29.67 0.02 0.00514
SMSM 0.07 28.21 0.04 0.02105
SONA 0.1 28.71 0.05 0.02905
SPMA 0.1 26.61 0.01
-
0.00543
SQBI 0.11 27.8 -0.02
-
0.03731
SRSN -0.13 29.54 0.03 0.00621
STTP 0.07 27.23 0.05 0.03492
SULI 0.06 26.5 0.01
-
0.00604
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 60
Emiten Beta LN Size Return Res_1
TBMS 0.05 25.66 -0.02
-
0.04011
TCID -0.04 31.29 0.01
-
0.01437
TFCO 0.21 28.62 0.02 0.00231
TINS 0.23 30.08 -0.03
-
0.05037
TIRT -0.03 24.93 -0.01
-
0.03368
TKGA 0.17 23.29 0
-
0.01774
TKIM 0.19 28.82 -0.01
-
0.02792
TLKM 0.17 32.61 -0.01
-
0.02912
TMAS 0.04 26.23 0.03 0.0072
TMPO 0.12 25.02 0.02
-
0.00231
TOTL 0.23 27.56 0.01
-
0.00262
TOTO 0.08 26.03 0.02 0.00387
TRIM -0.1 26.53 -0.01
-
0.03248
TRST 0.1 27.76 0.05 0.03371
TRUS 0.05 25.94 0.07 0.05253
TSPC 0.12 29.92 0.05 0.02983
TURI 0.03 28.86 0
-
0.01685
ULTJ 0.17 29.8 0.01
-
0.00866
UNIC 0.13 27.25 0.01
-
0.01062
UNTX 0.23 24.12 0
-
0.01648
UNVR 0.05 32.44 0.01
-
0.00525
VOKS 0.08 26.96 0.05 0.03523
VRNA 0.07 25.62 -0.01
-
0.02741
WEHA 0.17 25.11 -0.01
-
0.02802
WOMF 0.19 27.35 -0.03
-
0.05169
YPAS 0.11 26.81 -0.01
-
0.02609
YULE 0.06 24.38 0.05 0.02596
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 61
Emiten Beta LN Size Return Res_1
ZBRA -0.04 24.21 0
-
0.02211
Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 236
Normal Parametersa,,b Mean .0000000
Std. Deviation .04744594
Most Extreme Differences Absolute .118
Positive .113
Negative -.118
Kolmogorov-Smirnov Z 1.809
Asymp. Sig. (2-tailed) .003
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 62
Data Yang Tidak Normal
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 63
HASIL UJI SPSS
TAHAP 2
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 64
Hasil seleksi data dari SPSS Tahap 1
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
AALI 0.16 31.18 -0.01 -0.02245 0.02
ABBA 0.01 26.78 -0.04 -0.05816 0.06
ACES 0.04 29.29 0.04 0.02321 0.02
ADES 0.09 24.32 0.09 0.07421 0.07
ADHI 0.15 27.8 -0.02 -0.03326 0.03
ADMF 0.19 30.67 0.01 -0.0015 0
AHAP -0.09 25.09 0.07 0.04821 0.05
AIMS -0.04 23.67 0.06 0.03971 0.04
AKKU 0.23 24.37 0.05 0.03897 0.04
AKPI 0.11 27.24 0.08 0.0653 0.07
AKSI -0.03 24.95 -0.02 -0.03977 0.04
ALKA 0 24.7 -0.02 -0.03879 0.04
ALMI -0.1 26.4 0.02 -0.00195 0
AMFG 0.16 28.7 0.02 0.00721 0.01
ANTM 0.14 30.55 -0.03 -0.04321 0.04
APLI 0.05 25.83 0.03 0.01307 0.01
ARGO 0.05 26.56 -0.01 -0.02683 0.03
ARNA 0.18 27.11 0.02 0.00766 0.01
ARTA 0.04 25.75 0.04 0.02272 0.02
ARTI 0.2 26.98 0.05 0.03832 0.04
ASBI 0.04 24.63 0.02 0.00256 0
ASDM 0.15 25.41 0 -0.0136 0.01
ASGR -0.1 27.84 0.06 0.03826 0.04
ASIA 0.22 25.58 -0.03 -0.0412 0.04
ASII 0.16 30.85 0.03 0.01751 0.02
ASJT 0.25 25.56 0 -0.01018 0.01
ASRI 0.17 29.45 0.04 0.02765 0.03
BABP -0.02 27.27 -0.02 -0.03911 0.04
BACA 0.1 27.2 0.05 0.03496 0.03
BAEK 0 29.39 -0.01 -0.02813 0.03
BAPA 0.05 25.54 -0.03 -0.04697 0.05
BATA 0.12 27.42 -0.02 -0.03433 0.03
BAYU 0.14 25.22 -0.01 -0.02396 0.02
BBCA 0.12 32.82 0.02 0.00643 0.01
BBLD 0.17 27.13 0.02 0.00732 0.01
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 65
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
BBNI 0.04 31.9 -0.01 -0.02642 0.03
BBNP 0.01 26.92 -0.01 -0.02814 0.03
BCAP 0.16 27.24 0 -0.013 0.01
BFIN 0.27 28.26 0.05 0.04088 0.04
BISI 0.18 26.98 -0.04 -0.05236 0.05
BKDP 0.12 27.45 0 -0.01433 0.01
BNBA 0.08 26.59 0 -0.01581 0.02
BNII 0.1 31.01 -0.05 -0.06451 0.06
BNLI 0.12 30.3 -0.01 -0.02393 0.02
BRAM 0.24 27.62 0.01 -0.00023 0
BRNA 0.12 19.26 0.01 -0.00548 0.01
BRPT 0.21 29.49 -0.02 -0.03099 0.03
BSDE 0.17 30.37 0.02 0.00778 0.01
BSWD 0.07 26.98 0 -0.01609 0.02
BTEK 0.1 27.59 0.04 0.02501 0.03
BTEL 0.03 29.84 0.03 0.01295 0.01
BUMI 0.09 31.63 -0.02 -0.03476 0.03
CEKA 0.03 26.44 -0.02 -0.03753 0.04
CENT 0.06 25.07 -0.01 -0.0267 0.03
CITA -0.05 27.66 0 -0.02007 0.02
CMNP 0.1 28.61 0.02 0.00516 0.01
CNKO 0.05 20.06 -0.01 -0.02775 0.03
CNTX 0.1 24.45 0.09 0.07457 0.07
COWL 0.15 25.52 0.06 0.04642 0.05
CPIN 0.05 31.18 0.04 0.02382 0.02
CTBN 0.06 28.52 0.05 0.03378 0.03
CTRA -0.01 29.51 0.04 0.02155 0.02
CTRP 0.09 28.6 0.01 -0.00519 0.01
CTRS 0.04 28.02 0.02 0.00304 0
CTTH 0.14 25.24 -0.01 -0.02396 0.02
DEWA 0.14 28.2 0.02 0.00646 0.01
DGIK 0.09 27.15 -0.03 -0.04539 0.05
DILD 0.11 28.73 -0.01 -0.02449 0.02
DLTA -0.05 28.5 0 -0.01995 0.02
DNET -0.05 24.8 0 -0.02047 0.02
DPNS 0.24 25.88 0.06 0.04952 0.05
DSFI 0.18 25.25 0 -0.0126 0.01
DUTI 0.09 28.89 -0.01 -0.02514 0.03
ESTI -0.02 26.13 0.06 0.04073 0.04
FASW 0.19 29.68 0.04 0.02836 0.03
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 66
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
FISH 0.05 27.48 0.08 0.0633 0.06
FPNI 0.12 27.43 0.01 -0.00433 0
GDYR 0.07 26.74 -0.01 -0.02613 0.03
GEMA 0.1 25.27 0 -0.01532 0.02
GGRM 0.4 32.17 0.04 0.03584 0.04
GJTL 0.24 29.85 0.04 0.03008 0.03
GSMF 0.17 20.03 0.04 0.02632 0.03
GZCO 0.23 28.17 -0.03 -0.04049 0.04
HADE 0.18 26.52 0 -0.01242 0.01
HDTX 0.04 26.52 0 -0.01718 0.02
HERO -0.03 28.41 0.05 0.03071 0.03
HEXA -0.06 29.44 0.02 -0.00016 0
HMSP 0.14 32.88 0.03 0.01712 0.02
HOME 0.07 26.66 0.02 0.00386 0
IIKP 0.26 28.53 0.05 0.04058 0.04
INAF 0.04 27.55 0.09 0.07297 0.07
INAI 0.1 24.96 0.03 0.01464 0.01
INCI 0.06 24.51 0 -0.01678 0.02
INCO 0.08 24.42 -0.03 -0.04611 0.05
INDF 0.34 31.47 0 -0.00629 0.01
INDR 0.22 28.13 0.03 0.01916 0.02
INPC 0 27.4 0 -0.01841 0.02
INRU 0.23 27.94 0.07 0.05947 0.06
INTP 0.18 31.68 0.02 0.0083 0.01
ISAT 0.02 32.53 0 -0.01701 0.02
ITMG 0.15 31.54 -0.02 -0.03273 0.03
ITTG 0.06 24.32 0.01 -0.00681 0.01
JECC 0.24 25.14 0 -0.01058 0.01
JKON 0.08 28.62 0.04 0.02448 0.02
JKSW 0.11 25.04 -0.04 -0.05501 0.06
JPFA 0.15 29.77 0.04 0.02702 0.03
JPRS 0.04 26.76 -0.01 -0.02714 0.03
JRPT 0.19 29.04 0.05 0.03827 0.04
JSMR 0.11 30.84 0.02 0.00581 0.01
JSPT 0.22 28.03 0 -0.01085 0.01
KAEF 0.1 27.87 0.09 0.07505 0.08
KARW 0.16 25.17 0 -0.01329 0.01
KBLM 0.25 25.54 0.01 -0.00018 0
KDSI 0.04 25.21 0.03 0.01264 0.01
KIAS 0.13 27.27 0.01 -0.00401 0
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 67
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
KICI 0.1 24 -0.02 -0.03549 0.04
KKGI 0.16 29.24 0.05 0.03728 0.04
KLBF 0.11 31.08 0.01 -0.00416 0
KONI -0.03 23.28 0.07 0.04999 0.05
KPIG 0.04 28.33 0.05 0.03308 0.03
LAMI 0.04 26.16 0.02 0.00277 0
LCGP -0.05 25.01 0.02 -0.00044 0
LION 0.08 26.25 0.01 -0.00586 0.01
LMAS 0.11 24.4 -0.01 -0.0251 0.03
LMPI 0.08 26.2 0 -0.01586 0.02
LMSH 0.17 24.56 0.01 -0.00304 0
LPGI 0.07 26.22 0.04 0.0238 0.02
LPIN 0.13 24.74 -0.02 -0.03437 0.03
LPLI 0.16 26.26 -0.01 -0.02314 0.02
LPPF 0.11 29.66 0 -0.01436 0.01
MAIN 0.07 28.15 0.03 0.01407 0.01
MAMI -0.13 25.47 0 -0.0231 0.02
MAPI 0.04 29.45 0.06 0.04324 0.04
MASA 0.02 28.62 0.04 0.02244 0.02
MDRN 0.08 28.1 0.04 0.0244 0.02
MEDC 0.21 29.65 -0.02 -0.03096 0.03
MERK 0.05 28.56 0.03 0.01345 0.01
MFIN -0.03 13.83 0.05 0.02866 0.03
MICE 0.04 26.16 0.01 -0.00723 0.01
MITI -0.02 25.63 0 -0.01934 0.02
MLBI 0.14 29.54 0.02 0.00664 0.01
MLIA 0.03 27.11 0.02 0.00257 0
MRAT 0.12 26.12 -0.01 -0.02452 0.02
MYOR -0.05 31.28 0.03 0.01044 0.01
OCAP -0.06 25.17 0.02 -0.00076 0
OKAS 0.15 26.96 0 -0.01338 0.01
OMRE 0.07 26.74 0.06 0.04387 0.04
PANR 0.01 25.89 -0.01 -0.02828 0.03
PANS 0.01 27.5 0.02 0.00194 0
PGAS 0.23 32.07 -0.01 -0.01994 0.02
PJAA 0.1 27.93 0.02 0.00506 0.01
PKPK 0.05 25.19 0.01 -0.00702 0.01
PLAS -0.02 27.94 0.01 -0.00901 0.01
PLIN -0.01 29.59 0.05 0.03156 0.03
PNBN 0.14 30.71 -0.02 -0.03319 0.03
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 68
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
PNIN 0.04 14.53 -0.01 -0.02887 0.03
POOL 0.01 25.26 0.09 0.07163 0.07
PRAS -0.02 25.78 0.03 0.01068 0.01
PSAB 0.13 23.33 0 -0.01457 0.01
PTBA 0.07 31.44 -0.02 -0.03546 0.04
PTRO 0.09 28.86 0.03 0.01485 0.01
PTSN 0.17 26.74 0.03 0.01727 0.02
PTSP 0.04 25.53 0.1 0.08268 0.08
PUDP 0.05 25.53 0.02 0.00302 0
PWON 0.14 29.8 -0.01 -0.02332 0.02
PYFA 0.13 25.21 0.05 0.0357 0.04
RALS 0.17 29.29 0 -0.01237 0.01
RBMS 0.06 25.25 0.01 -0.00668 0.01
RDTX 0.15 27.46 0.08 0.06669 0.07
RELI 0.07 26.77 0.02 0.00388 0
RICY -0.13 25.54 0.02 -0.00309 0
RIGS 0.17 26.61 -0.03 -0.04275 0.04
RMBA 0.14 29.38 0 -0.01338 0.01
RUIS 0.12 25.93 0.03 0.01546 0.02
SAFE 0.16 25.07 -0.02 -0.03331 0.03
SCBD 0.07 28.14 0 -0.01593 0.02
SCCO 0.07 27.77 0.05 0.03402 0.03
SDPC 0.14 25.75 0 -0.01389 0.01
SDRA 0.09 26.84 -0.01 -0.02543 0.03
SGRO 0.06 30.48 0 -0.01594 0.02
SHID 0.15 27.21 -0.03 -0.04334 0.04
SIAP 0.12 24.63 0.06 0.04527 0.05
SKLT 0.08 26.58 0 -0.01581 0.02
SMAR 0.1 30.5 0.03 0.01542 0.02
SMCB 0.14 30.37 0.01 -0.00324 0
SMDR 0.02 27.18 0 -0.01776 0.02
SMGR 0.11 31.63 0.02 0.00592 0.01
SMMT 0.1 25.88 0 -0.01523 0.02
SMRA 0.16 29.67 0.02 0.00734 0.01
SMSM 0.07 28.21 0.04 0.02408 0.02
SONA 0.1 28.71 0.05 0.03517 0.04
SPMA 0.1 26.61 0.01 -0.00513 0.01
SQBI 0.11 27.8 -0.02 -0.03462 0.03
SRSN -0.13 29.54 0.03 0.00748 0.01
STTP 0.07 27.23 0.05 0.03394 0.03
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 69
Emiten Beta LN Size Return Res_1 Abresid
SULI 0.06 26.5 0.01 -0.0065 0.01
TBMS 0.05 25.66 -0.02 -0.03696 0.04
TCID -0.04 31.29 0.01 -0.00922 0.01
TFCO 0.21 28.62 0.02 0.00889 0.01
TINS 0.23 30.08 -0.03 -0.04022 0.04
TIRT -0.03 24.93 -0.01 -0.02978 0.03
TKGA 0.17 23.29 0 -0.01322 0.01
TKIM 0.19 28.82 -0.01 -0.02176 0.02
TLKM 0.17 32.61 -0.01 -0.0219 0.02
TMAS 0.04 26.23 0.03 0.01278 0.01
TMPO 0.12 25.02 0.02 0.00533 0.01
TOTL 0.23 27.56 0.01 -0.00058 0
TOTO 0.08 26.03 0.02 0.00411 0
TRIM -0.1 26.53 -0.01 -0.03193 0.03
TRST 0.1 27.76 0.05 0.03504 0.04
TRUS 0.05 25.94 0.07 0.05308 0.05
TSPC 0.12 29.92 0.05 0.03602 0.04
TURI 0.03 28.86 0 -0.01719 0.02
ULTJ 0.17 29.8 0.01 -0.0023 0
UNIC 0.13 27.25 0.01 -0.00402 0
UNTX 0.23 24.12 0 -0.01106 0.01
UNVR 0.05 32.44 0.01 -0.006 0.01
VOKS 0.08 26.96 0.05 0.03424 0.03
VRNA 0.07 25.62 -0.01 -0.02628 0.03
WEHA 0.17 25.11 -0.01 -0.02296 0.02
WOMF 0.19 27.35 -0.03 -0.04197 0.04
YPAS 0.11 26.81 -0.01 -0.02476 0.02
YULE 0.06 24.38 0.05 0.0332 0.03
ZBRA -0.04 24.21 0 -0.02022 0.02
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 70
Uji Normalitas SPSS Tahap 2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized
Residual
N 224
Normal Parametersa,,b Mean .0000000
Std. Deviation .02956497
Most Extreme Differences Absolute .077
Positive .077
Negative -.043
Kolmogorov-Smirnov Z 1.158
Asymp. Sig. (2-tailed) .137
a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Uji Multikolinearitas SPSS Tahap 2
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
T Sig.
Correlations Collinearity Statistics
B Std. Error Beta Zero-order Partial Part Tolerance VIF
1 (Constant) .022 .020 1.087 .278
Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148 -.102 -.097 -.097 .961 1.041
LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853 -.032 -.012 -.012 .961 1.041
a. Dependent Variable: Return
Uji Autokorelasi SPSS Tahap 2
Model Summaryb
Model R R Square Adjusted R Square
Std. Error of the
Estimate
Change Statistics
Durbin-Watson R Square Change F Change df1 df2 Sig. F Change
1 .102a .010 .002 .02970 .010 1.172 2 221 .312 1.908
a. Predictors: (Constant), LNSize, Beta
b. Dependent Variable: Return
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 71
Uji Hetrokedastisitas dengan Glejser SPSS Tahap 2
Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) .043 .012 3.595 .000
Beta .005 .014 .026 .380 .704
LNSize .000 .000 -.109 -1.594 .112
a. Dependent Variable: abresid
Uji T SPSS Tahap 2
Coefficientsa
Model
Unstandardized
Coefficients
Standardized
Coefficients
t Sig. B Std. Error Beta
1 (Constant) .022 .020 1.087 .278
Beta -.034 .023 -.099 -1.453 .148
LNSize .000 .001 -.013 -.186 .853
a. Dependent Variable: Return
Pengaruh Resiko Saham dan Ukuran Perusahaan Terhadap Return Saham Page 72
Uji Linearitas SPSS Tahap 2
Uji Liniaritas SPSS Tahap 2