BoletÃn EstadÃstico Abril 20 · ,9 &203(16$&,Ð1 < /,48,'$&,Ð1 0rqwrv /ltxlgdgrv sru &odvh gh 9doru &rqwdgr $ deulo gh vh oltxlgdurq 86' ploorqhv htxlydohqwhv do gh od jhvwlyq

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Boletín Estadístico ABRIL – 2020

1

I.- EMISIONES. Cantidad de Emisores Registrados en la EDV

Al mes de abril de la gestión 2020, se cuenta con 6 nuevos Emisores, representando una disminución del 71% respecto a la gestión 2019.

Fuente: Elaboración Propia

Emisiones Corporativas Registradas en la EDV (Por Montos de Emisión)

Al 30 de abril de la gestión 2020 se alcanzó un monto de USD. 171 millones en emisiones, de los cuales, USD. 85 millones son Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) representando un 49% del total de emisiones corporativas; USD. 81 son Bonos a Largo Plazo (BLP), que representa el 48% del total de las emisiones corporativas.


Comparativo de Emisión de DPF por Emisor del mes de Abril de las Gestiones 2019 y 2020

En abril de la presente gestión, se tienen un monto de USD. 454 millones en emisiones corporativas.

Fuente: Elaboración Propia Comparativo de Emisión de DPF por Emisor Gestiones 2017 al 30 de abril de la gestión 2020



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II.- CUSTODIA DE VALORES REPRESENTADOS MEDIANTE ANOTACIONES EN CUENTA Evolución de Cartera en Custodia Del 31 de Mayo 2019 al 30 de Abril 2020

La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta a precio de mercado al 30 de Abril de 2020, alcanzó el monto de USD. 27.011,13 millones, lo que significa un decrecimiento de 0,54% respecto al mes anterior.


Evolución de Cartera en Custodia Del 31 de Diciembre 2016 al 30 de Abril 2020 La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta al 30 de Abril de 2020 presenta un crecimiento de 11,79% con relación a las gestiones anteriores.


Cuadro Comparativo de Cartera en Custodia Mensual La cartera en custodia de valores representados mediante anotaciones en cuenta, de Mayo a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y de Enero a Abril de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 10,59%.


Composición de Cartera en Custodia por Emisor Al 30 de Abril 2020


19.851

22.673

24.258

26.269

27.011

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

2016

2017

2018

2019

abr-20

EVOLUCIÓN DE CARTERA EN CUSTODIA Del 31 de Diciembre 2016 al 30 de Abril 2020

(Expresado en millones de Dólares Americanos)


3

Cartera en Custodia por Inversionista Al 30 de Abril 2020


Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Al 30 de Abril de 2020



Composición Total de Cartera en Custodia Valores Públicos y Valores Privados Por Sector


INVERSIONISTA INSTITUCIONAL IMPORTE % PARTICIPACIÓN

Fondos de Pensiones (FCI) 18.465 68%Entidades de Intermediación Financiera 2.401 9%Entidades Controladoras 868 3%Fondo de Inversión Abierto 784 3%Fondo de Inversión Cerrado 735 3%Personas Naturales 670 2%Gestora Pública de Seguridad Social - FRUV 596 2%Compañías Aseguradoras 358 1%Fondos de Pensiones (FCC) 85 0,32%Agencia de Bolsa 19 0,07%SAFI 13 0,05%Sociedades de Titularización 5 0,02%Otros 2.013 7%TOTAL INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES 27.011,13 100,00%

CARTERA EN CUSTODIA POR INVERSIONISTA Al 30 de Abril de 2020

(Expresado en millones de Dólares Americanos)

Clase de Valor Importe en USD Participación

DPF 16.948.599.980 63%BTS 3.553.636.813 13%CFC 1.887.949.563 7%BLP 1.367.100.281 5%ACC 1.079.598.234 4%CUP 965.895.663 4%BBB 742.817.284 3%VTD 216.914.926 1%ACE 85.212.069 0,0%BBX 37.132.320 0,3%PGB 64.757.478 0,2%ANR 26.377.610 0,1%BMS 21.553.524 0,02%BPB 6.518.086 0,01%BTX 2.457.623 0,015%BCP 4.015.519 0,10%PGS 493.868 0,002%LTS 75.948 0,0003%DPA 20.541 0,0001%

Total 27.011.127.328,45 100%


4


Custodia Física por Clase de Valor Del 31 de Mayo 2019 al 30 de Abril 2020

La cartera en custodia física a precio de mercado al 30 de abril de 2020, alcanzó el monto de USD. 141,74 millones, lo que significa un crecimiento del 0,79% respecto al mes anterior.


Comparación Mensual de Custodia Física

La cartera en custodia física a precio de mercado, de Abril a Diciembre de las gestiones 2018 – 2019, y de Enero a Febrero de las gestiones 2019 – 2020 como bases comparativas, reflejan en promedio un incremento mensual de 22,8%.



5

III. COBRO DE DERECHOS ECONOMICOS. A abril de la gestión 2020, la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A. cobró un total de USD. 364 millones para ambas Administradoras de Fondos de Pensiones, de los cuales, USD. 151 millones corresponden a Futuro de Bolivia y USD. 213 millones a BBV Previsión.


Fuente: Elaboración Propia Durante el mes de abril de 2020, el importe exigido fue de USD 117 millones por cuenta de las AFPs.

Cobros Derechos Económicos por Instrumento Gestión 2020 En la presente gestión, el volumen de DPFs cobrados para BBVA Previsión AFP fue mayor en 14 puntos porcentuales al de AFP Futuro de Bolivia. En cuanto a los BTS y BLP, los mismos se mantienen constantes, oscilando entre el 21% y 25% en el primer caso, y entre 20% y 27% en el segundo. El monto cobrado para Bonos Bancarios Bursátiles (BBB) fue de USD. 16 millones de los cuales: 8.2 fueron para AFP Futuro y 7.8 millones para BBVA Previsión.


Fuente: Elaboración Propia Asimismo, se observa que los 3 instrumentos más representativos lo componen: los Depósitos a Plazo Fijo (DPF), Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) y los Bonos a Largo Plazo (BLP).

9478

3957 54 47

28 2735 33 34

48

52 85

8468

4171

4533

43 55 48

68

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ABRIL DE 2020

(En millones de USD)

PREVISION FUTURO

94

78

39

57 54 47

28 27 35 33

48 52

85 84

68

41

71

45

33

43

55 48

68

-

20

40

60

80

100

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOSA ABRIL DE 2020

(En millones de USD)

FUTURO PREVISION

AFP IMPORTE EN USD PARTICIPACIÓN

BBVA PREVISION 68,151,796 58%

FUTURO DE BOLIVIA 48,359,701 42%

TOTAL 116,511,497 100%

BBB9%

BLP27%

BTS26%

CUP3%

DPF30%

VTD5%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS AFP FUTUROPOR CLASE DE VALOR GESTIÓN 2020

BBB

BPB

BLP

BMS

BTS

CUP

DPF

VTD

BBB6%

BLP20%BTS

21%CUP4%

DPF45%

VTD4%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS BBVA PREVISION POR CLASE DE VALOR - GESTIÓN 2020

BBB

BPB

BCP

BMS

CFC

CUP

DPF

PGB

VTD


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Cobros Derechos Económicos por Instrumento Mensual En el mes de abril del presente año, se destacó la diferencia del volumen de Depósitos a Plazo Fijo de BBVA Previsión respecto de Futuro de Bolivia en un 23%, compensado principalmente, por el crecimiento de los BLP a un 42%, 17% en los Bonos de Largo Plazo en y 19% en los Bonos del Tesoro General de la Nación (BTS) de AFP Futuro de Bolivia Otro hecho relevante, se dio en fechas 02 y 13 de abril de 2020, efectuándose el cobro para AFP Futuro de Bolivia de 54,480 Bonos de Largo Plazo (BLP) emitidos por Telefonía Celular de Bolivia S.A. e Ingenio Sucroalcoholero AGUAI S.A. , respectivamente por un valor total de USD16 millones.



Top 3 Agentes Pagadores Los tres principales agentes pagadores para AFP Futuro de Bolivia, durante el mes de abril de 2020, lo componen:

1- Banco Bisa S.A. (BIS); 2- Banco Central de Bolivia (BCB) 3- Panamerican Securities Agencia de Bolsa S.A. (PAN);


En el caso de BBVA Previsión AFP, los agentes pagadores más importantes son:

1. Banco Unión (BUN); 2. Banco Bisa S.A. (BIS); 3. Banco Central de Bolivia (BCB).

Fuente: Elaboración Propia Realizando un comparativo entre los primeros Agentes Pagadores por AFP, se destaca para AFP Futuro de Bolivia el Banco Bisa S.A., para BBVA Previsión AFP el Banco Unión S.A

BBB17%

BLP42%

BTS19%

CUP2%

DPF16%

VTD4%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS AFP FUTUROPOR CLASE DE VALOR ABRIL 2020

BBB

BLP

BTS

CUP

DPF

VTD

BBB11%

BLP28%

BTS14%CFC

0,34%

CUP4%

DPF39%

VTD4%

COBRO DE DERECHOS ECONÓMICOS BBBVA PREVISON POR CLASE DE VALOR ABRIL 2020

BBB

BLP

BTS

CFC

CUP

DPF

VTD

5.695.961

9.758.624

13.494.075

PAN

BCB

BIA

TOP 3 AGENTES PAGADORES AFP FUTURO(Expresado en USD)

12.037.543

13.465.567

14.212.800

BCB

BIA

BUN

Top 3 Agentes Pagadores BBVA Previsión(Expresado en USD)


7

IV.- COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN Montos Liquidados por Clase de Valor (Contado) A abril de 2020 se liquidaron USD. 3,918 millones equivalentes al 32.95% de la gestión 2019 donde se liquidaron USD. 11.868 millones y al 32.44% de la gestión 2016 donde se liquidaron USD. 12.056




Monto Liquidado en la EDV El monto total liquidado por la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo) al mes de abril de 2020 alcanzó la suma de USD. 5.719 millones, que en relación al mismo periodo del año 2019 (USD. 7.432 millones), significa un decremento del 29%.

Fuente: Elaboración Propia En operaciones nuevas (CVT y RPT – Contado), el monto total liquidado por la EDV al mes de abril de 2020, fue de USD. 3,918 millones, registrándose un decremento del 4.08% con respecto al mismo periodo del año 2019, donde se liquidó un total de USD. 4,078 millones.

Fuente: Elaboración Propia En términos de movimiento de fondos, el mes de abril de 2020, los requerimientos de liquidez alcanzaron un porcentaje del 16% sobre el monto total liquidado en la EDV (CVT, RPT – Contado y Plazo).

Fuente: Elaboración Propia El monto negociado en los Mecanismos de Negociación de la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV), al mes de abril de 2020, fue de USD. 3,919 millones de los cuales la EDV liquidó el 99,98%.


8

Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Modalidad En el mes de abril de 2020, del monto liquidado en la EDV en operaciones nuevas (Contado), la modalidad de Compra-venta representó el 41.15 % y la modalidad de Reporto el 58.85%.

Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Moneda En el mes de abril 2020, del monto total liquidado en operaciones nuevas (CVT y RPT -Contado), las operaciones en MN (96%) y las operaciones en ME (4%), que representan el 100% de las operaciones liquidadas en la EDV.

Fuente: Elaboración Propia Monto Liquidado por Tipo de Instrumento En el mes de abril del año 2020 del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), los tres instrumentos con mayor participación fueron; los Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con el 74%, los Bonos del Tesoro (BTS) con el 17% y los Bonos a Largo Plazo (BLP) con el 3%.


Monto Liquidado de Operaciones de Mercado Primario En el mes de abril 2020, del monto total liquidado por la EDV en la modalidad de Compra Venta, las operaciones correspondientes a Colocaciones en Mercado Primario ascendieron a USD. 14 millones, monto que representa el 3.11% del total negociado en dicha modalidad.


Cantidad de Operaciones Liquidadas en la EDV Hasta el mes de abril de 2020, el número de operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado) liquidadas en la EDV fue de 8,687 cantidad inferior en 21% a la registrada en el mismo periodo del año 2019, periodo durante el cual se procesaron 10,496 operaciones.



9

En el mes de abril de 2020, mediante la EDV se liquidaron 2,404 operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), cantidad que muestra un incremento del 0.75% en relación al número de operaciones liquidadas el anterior mes, cuando fueron procesadas 2,386 operaciones.


De mayo 2019 a abril de 2020 (últimos 12 meses), del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), en promedio el volumen más importante es liquidado en la Etapa 2 (57%).


Operaciones de Compra por Sector de Actividad Económica En abril de la gestión 2020, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Parte Venta fueron realizadas por “Agencias de Bolsa (AGE)”, con un 35.96%.


En abril de la gestión 2020, del monto total liquidado en la EDV en operaciones nuevas (CVT y RPT - Contado), la mayor parte de las operaciones de Parte Compra fueron realizadas por clientes cuya actividad económica es “Bancos”, con un 52.10%.


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