A.1 MT 502 (erweitert) - Financial Transaction Services€¦ · A.1 MT 502 (erweitert) Version: SRG 2002 „Order to Buy or Sell“; ; entspricht der Market Practice Deutschland auf

A.1 MT 502 (erweitert)

Version: SRG 2002

„Order to Buy or Sell“; ; entspricht der Market Practice Deutschland auf Basis des S.W.I.F.T. Standards Release Guide 2002.

Übersicht

(ohne konstante Felder)

Folge Sub-folge

Tag Sta-tus

Inhalt

A M Allgemeine Information

:23G: M Funktion der Nachricht (Neue Nachricht bzw. Kopie)

:22F: M Transaktionstyp (Order bzw. Zeichnung)

B M Einzelheiten über die Order

:94B: M Börsenplatz, an dem die Order gehandelt werden soll

B1 C Preis

:90a: M Limit bzw. Abschlusspreis

B1 C Preis

:90a: M Stop-Preis

B1 C Preis

:90a: M Zweites Preislimit bzw. Trailingabstand

:22H: M Indikator für Kauf/Verkauf

:22F: M Art der Kursfeststellung

:22F: M Art des Limits

:22F: O Sonderbedingungen

:22F: O Limitgültigkeit (Zeitlimit)

:98A: C Verfallsdatum der Order

B2 M Handelsparteien

:95R: M Bankleitzahl des kontoführenden Kreditinstituts

:97A: M Depotkonto für Wertpapiere

:97A: O Verrechnungskonto (Konto für die Geldzahlung)

:70C: O Telefonnummer für Rückfragen

:70C: O Depotschlüssel (nur bei Verkäufen)

:70C: O Incentive-Merkmal (nur bei Zeichnungen)

:36B: M Stückzahl des georderten Wertpapiers

:36B: C Höchstzahl bei Stückelung

:35B: M Referenznummer des georderten Wertpapiers

Belegungsrichtlinien

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

A Allgemeine Information

M 1

A :16R: Blockanfang M 1

Konstante M 1 „:16R:GENL“

A :20C: Referenzbegriff des Senders

M 1

Konstante M 1 „:20C::SEME//NONREF“

A :23G: Funktion der Nachricht

M 1

Konstante M 1 „:23G:NEWM“

Konstante C 1 „/COPY“ (nur in den Geschäftsvorfällen „Orderanzeige“ und „Orderhistorie“)

A :22F: Indikator M 1 Transaktionstyp

Konstante M 1 „:22F::TRTR/“

Sender-Code C 1 „ZEKR“ (nur bei SUBS)

Konstante M 1 „/“

Transaktionstyp M 1 „TRAD“ = Wertpapierkauf/-ver-kauf

„SUBS“ = Zeichnung Neuemission

A :16S: Blockende M 1

Konstante M 1 „:16S:GENL“

B Einzelheiten über die Order

M 1

B :16R: Blockanfang M 1

Konstante M 1 „:16R:ORDRDET“

B :94B: Ort des Handels M 1 Börsenplatz

Konstante M 1 „:94B::TRAD/“

Sender-Code C 1 „ZEKR“ (nur bei FREE)


Ort c 4 M 1 „EXCH“ = Börse (bei börslich gehandelten Wertpapieren)

“OTCO“ = außerbörslich (z.B. bei Investmentfonds, Zeichnung oder Festpreisgeschäft)

„FREE“ = Börsenplatz soll vom ausführenden Institut bestimmt werden (im Heimatmarkt)

Konstante C 1 „/“ (nur, wenn Freier Text belegt)

Freier Text x ..30 C 1 Bei EXCH: Kennungscode der Börse (codiert als MIC) (verpflichtend) (Zulässige Codes werden in den BPD mit-geteilt)

Bei OTCO: Name des Systems (optional)

Bei FREE wird das Feld nicht belegt.

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

B1 Preis C 1 Der Status wird durch den Qualifier in B:22F: (Indikator für Art des Limits) festgelegt:

„MAKT“: Die Subfolge B1 darf nicht belegt werden.

„LMTO“, „STOP“, „MTLO“: Die Subfolge B1 muss mit dem Limitpreis (LIMI) bzw. dem Abschlusskurs (DEAL) belegt werden.

„STLI“: Die Subfolge B1 muss mit dem Limitpreis (LIMI) belegt werden.

„OCOO“, „TRST“: Die Subfolge B1 kann mit einem Limitpreis (LIMI) belegt werden.

B1 :16R: Blockanfang M 1

Konstante M 1 „:16R:PRIC“

B1 :90a: Preis M 1

Option A: C falls der Preis ein Prozentsatz ist

Konstante M 1 „:90A::“

Qualifier c 4 M 1 „DEAL“ = Abschlusskurs (z.B. bei Festpreisgeschäft)

„LIMI“ = Limitpreis

Konstante M 1 „//PRCT/“

Preis d ..15 M 1

Option B: C falls der Preis ein Betrag ist

Konstante M 1 „:90B:“

Konstante M 1 „:“

Qualifier c 4 M 1 „DEAL“ = Abschlusskurs (z.B. bei Festpreisgeschäft)

„LIMI“ = Limitpreis

Konstante M 1 „//ACTU/“

Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode

Preis d ..15 M 1

B1 :16S: Blockende M 1

Konstante M 1 „:16S:PRIC“

B1 Preis C 1 Stop-Preis

Folge B1 darf nur belegt wer-den, wenn B:22F: (Indikator für Art des Limits) = „STLI“, „OCOO“, „TRST“



B1 :90a: Preis M 1 Stop-Preis


Konstante M 1 „:90A::STOP//PRCT/“

Preis d ..15 M 1


Konstante M 1 „:90B::STOP//ACTU/“

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

Währung a 3 M 1 ISO 4217

Preis d ..15 M 1



B1 Preis C 1 Zweites Preislimit bzw. Trailingabstand

Folge B1 darf nur belegt wer-den, wenn B:22F: (Indikator für Art des Limits) = „OCOO“, „TRST“



B1 :90a: Preis M 1


Konstante M 1 „:90A::LIMI//PRCT/“

Preis d ..15 M 1


Konstante M 1 „:90B::LIMI//ACTU/“

Währung a 3 M 1 ISO 4217

Preis d ..15 M 1



B :22H: Indikator M 1 Indikator für Kauf/Verkauf

Konstante M 1 „:22H::BUSE//“

Indikator c 4 M 1 „BUYI“ = Kauf

„SELL“ = Verkauf

B :22F: Indikator M 1 Art der Kursfeststellung

Konstante M 1 „:22F::TRSE//“

Indikator M 1 „AUCT“ = Handel zum Kassakurs (Präsenzbörse) bzw. nächste Auktion (XETRA)

„CONT“ = Variabler Handel (Präsenzbörse) bzw. Continuous Trading (XETRA)

“DIHA” = Direkthandel

B :22F: Indikator M 1 Art des Limits (Zulässige Codes werden in den BPD mit-geteilt)

Konstante M 1 „:22F::TOOR/“

Sender-Code C 1 „ZEKR“ (nur bei MTLO, OCOO, TRST und institutsindividuellen Codes)


Indikator c 4 M 1 „MAKT“ = billigst (bei Kauf) bzw. bestens (bei Verkauf)

„LMTO“ = Limitierte Order

„STOP“ = Stop Buy-Order (bei Kauf) bzw. Stop Loss-Order (bei Verkauf)

„STLI“ = Stop-Limit

„MTLO“ = Market-to-Limit-

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

Order (Teil der Order wird ausgeführt und der Rest limitiert) (nur XETRA) „OCOO“=

One Cancels Other-Order

„TRST“ = Trailing Stop-Order

(siehe Belegungsrichtlinien für die verschiedenen Ausprägungen von OCOO und TRST)

oder ein institutsindividueller Code im Format a4, sofern sich dieser nicht mit den oben genannten Codes abbilden lässt.

B :22F: Indikator O 1 Sonderbedingungen (Zulässige Codes werden in den BPD mitgeteilt)

Konstante M 1 „:22F::TOOR/“

Sender-Code C 1 „ZEKR“ (nur bei ICEB, XBST und institutsindividuellen Codes)


Indikator c 4 M 1 „ALNO“1 = All or None (Auftrag

muss als Ganzes ausgeführt werden, keine Teilausführung, bei Nichtausführung am Eingangstag bleibt die Order bestehen)

„CARE“ = Carefully (interessewahrend)

“ICEB” = Iceberg (stückweiser Kauf bzw. Verkauf) (nur XETRA)

„XBST“ = XETRA Best-Order

oder ein institutsindividueller Code im Format a4, sofern sich dieser nicht mit den oben genannten Codes abbilden lässt

B :22F: Indikator O 1 Limitgültigkeit (Zulässige Codes werden in den BPD mit-geteilt)

Konstante M 1 „:22F::TILI/“

Sender-Code C 1 „ZEKR“ (nur bei institutsindivi-duellen Codes)


Indikator c 4 M 1 „GTMO“ = Good for the month (gültig bis Ultimo)

„GDAY“ = Good for the day

1 Dieser Code entspricht nicht der deutschen Market Practice und ist daher nur im Zusammenhang

mit ausländischen Börsenplätzen sinnvoll.

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

(tagesgültig)

„GTCA“2 = Good until canceled

(gültig bis Ausführung bzw. Stornierung)

„GTHD“ = Good through date (gültig bis zum Ende des in Feld B:98A: angegebenen Tages)

„OPEN“ = Handel zum Eröffnungskurs (Präsenzbörse) bzw. in Opening Auction (XETRA)

„CLOS“ = Handel zum Schlusskurs (Präsenzbörse) bzw. Closing Auction (XETRA)

„FIKI“ = Fill or Kill (sofortige Ausführung als Ganzes) (nur XETRA)

„IOCA“ = Immediate or Cancel (sofortige Ausführung auch in Teilen)

oder ein institutsindividueller Code im Format a4, sofern sich dieser nicht mit den oben genannten Codes abbilden lässt

B :22H: Indikator M 1

Konstante M 1 „:22H::PAYM//APMT“

B :98A: Datum/Uhrzeit C 1 Verfallsdatum der Order

Feld darf nur belegt werden, wenn auch B:22F:TILI belegt ist

Feld muss belegt werden, wenn B:22F:TILI = „GTHD“

Ansonsten kann das Feld belegt werden, um den Kundenwunsch eindeutig darzustellen.

Konstante M 1 „:98A:“


Qualifier c 4 M 1 „EXPI“

Konstante M 1 „//“

Datum n 8 M 1 JJJJMMTT

B2 Handelsparteien M 1


Konstante M 1 „:16R:“

Code c ..16 M 1 „TRADPRTY“

B2 :95R: Partei M 1

Konstante M 1 „:95R::INVE/DEBL/“

BLZ x ..34 M 1 BLZ des kontoführenden Kreditinstituts

2 In Deutschland sind Aufträge i.d.R. maximal gültig bis Jahresende (Präsenzbörse) bzw. 90

Kalendertage (XETRA).

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

B2 :97A: Konto M 1 Depotkonto

Konstante M 1 „:97A::SAFE//“

Konto x ..35 M 1 BLZ gefolgt von „/“ und der Kontonummer

B2 :97A: Konto O 1 Konto für die Geldzahlung

Konstante M 1 „:97A::CASH//“

Konto x ..35 M 1 BLZ gefolgt von „/“ und der Kontonummer

B2 :70C: Freier Text C 1 Kontaktpartei (Angabe verpflichtend, falls in BPD gefordert)

Konstante M 1 „:70C::PACO//“

Freier Text x ..35 M 1 Telefonnummer für Rückfragen

B2 :70C: Freier Text O 1 Depotdetails

Konstante M 1 „:70C::SKDE//“

Freier Text x ..35 M 1 Depotschlüssel des zu verkau-fenden Wertpapiers (nur bei Verkäufen) Dieser ist z.B. bei gesperrten Depotpositionen notwendig.

Wenn in der Depotanzeige im MT 535 ein Depotschlüssel mitgeliefert wird, sollte dieser bei einer Verkauforder eingestellt werden.

B2 :70C: Freier Text O 1 Incentive-Merkmal

Konstante M 1 „:70C::INCE//“

Freier Text x ..35 M 1 z.B. AIF-Kennzeichen

Feld darf nur bei Zeichnungen belegt werden


Konstante M 1 „:16S:TRADPRTY“

B :36B: Stückzahl des Finanzinstruments

M 1

Konstante M 1 „:36B::ORDR//“

Typ M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt

„UNIT“ = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt


Stückzahl d ..15 M 1

B :36B: Stückzahl des Finanzinstruments

C 1



Qualifier c 4 M 1 „MAXF“: Höchstzahl bei Stückelung darf nur bei Iceberg-Order (B:22F:TOOR = ICEB) belegt werden.

„ORDU“: Ursprungsmenge der Order

Konstante M 1 „//“

Folge Sub-folge

Tag Name For-mat

Länge

Sta-tus

An-zahl

Inhalt/Bemerkungen

Typ M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl wird als Nennbetrag ausgedrückt

„UNIT“ = Die Stückzahl wird als Zahl (Zähler) ausgedrückt


Stückzahl d ..15 M 1

B :35B: Kennung des Finanz-instruments

M 1


Konstante C 1 „ISIN“ (nur, wenn ISIN angegeben wird)

Konstante C 1 „ „ (Leerzeichen; nur, wenn ISIN angegeben wird)

ISIN-Kennung x ..12 O 1

Konstante C 1 <CR><LF> (nur, wenn ISIN angegeben wird)

Freier Text x ..35 C 4 Wird keine ISIN angegeben, so ist in der ersten Zeile „/DE/“ gefolgt von der deutschen Wertpapierkennnummer (WKN) anzugeben.

In den nicht belegten Zeilen kann die Wertpapierbezeich-nung angegeben werden.

Bei der Ordereinreichung darf im Gegensatz zur Orderan-zeige keine Bezeichnung angegeben werden.

Bei der Ordereinreichung darf im Gegensatz zur Orderan-zeige nur entweder ISIN oder WKN angegeben werden.

Falls ISIN und WKN gemeinsam angegeben werden, ist die WKN in die erste Zeile und die Bezeich-nung in die Zeilen 2-4 einzustellen.

Die Zeilen werden mit <CR><LF> getrennt.

B :16S: Blockende M 1

Konstante M 1 „:16S:ORDRDET“

Belegung der Preise in Subfolge B1 für OCOO und TRST

Ordertyp „One-Cancels-Other”

Folge B :22F: (Art des Limits): „:22F::TOOR/ZEKR/OCOO”

OCO mit Limit Verkauf und Stop-Loss-Market

Subfolge B1 :90A: bzw. :90B: (Limit)

Position 1 Position 2 Position 3

leer Stop-Loss

(Aktivierungslimit) als

Prozentsatz oder Betrag

(Stop-Loss-Order)

Limit als Prozentsatz

oder Betrag (Limitorder)

OCO mit Limit Verkauf und Stop-Loss-Limit




oder Betrag (Stop-

Limit-Order)

Stop-Loss



(Stop-Limit-Order)



OCO mit Limit Kauf und Stop-Buy-Market



leer Stop-Buy (Aktivierungslimit)

als Prozentsatz oder Betrag

(Stop-Buy-Order)



OCO mit Limit Kauf und Stop-Buy-Limit




oder Betrag (Stop-

Limit-Order)

Stop-Buy (Aktivierungslimit)

als Prozentsatz oder Betrag

(Stop-Limit-Order)



Ordertyp „Trailing-Stop”

Folge B :22F: (Art des Limits): „:22F::TOOR/ZEKR/TRST“

Trailing Stop bei einer Stop-Market-Order



leer Stop-Limit



Trailingabstand als


Trailing Stop bei einer Stop-Limit-Order



Limitaufschlag/-

abschlag als

Prozentsatz oder

Betrag

Stop-Limit



Trailingabstand als


Beispiel

Einfaches Beispiel für Kauf eines Aktienpapiers:

Folge Sub-folge

Beispiel

A :16R:GENL

:20C::SEME//NONREF

:23G:NEWM

:22F::TRTR//TRAD

:16S:GENL

B :16R:ORDRDET

:94B::TRAD//EXCH/XFRA

:22H::BUSE//BUYI

:22F::TRSE//AUCT

:22F::TOOR//MAKT

:22H::PAYM//APMT

B2 :16R:TRADPRTY

Folge Sub-folge

Beispiel

:95R::INVE/DEBL/10020030

:97A::SAFE//10020030/1234567

:70C::PACO//030/1234567

:16S:TRADPRTY

:36B::ORDR//UNIT/100,

:35B:ISIN DE0123456789

:16S:ORDRDET

-

Beispiel

Beispiel für Verkauf eines Rentenpapiers mit Angabe von Stop-Limit und Sonderbedingungen:

Folge Sub-folge

Beispiel

A :16R:GENL

:20C::SEME//NONREF

:23G:NEWM

:22F::TRTR//TRAD

:16S:GENL

B :16R:ORDRDET

:94B::TRAD//EXCH/XFRA

B1 :16R:PRIC

:90A::LIMI//PRCT/99,75

:16S:PRIC

B1 :16R:PRIC

:90A::STOP//PRCT/97,25

:16S:PRIC

:22H::BUSE//SELL

:22F::TRSE//CONT

:22F::TOOR//STLI

:22F::TOOR//CARE

:22F::TILI//GTHD

:22H::PAYM//APMT

Folge Sub-folge

Beispiel

:98A::EXPI//19990331

B2 :16R:TRADPRTY

:95R::INVE/DEBL/10020030

:97A::SAFE//10020030/1234567

:97A::CASH//10020030/987654321

:70C::PACO//030/1234567

:70C::SKDE//9876543210

:16S:TRADPRTY

:36B::ORDR//FAMT/50000,

:35B:/DE/987654

:16S:ORDRDET

-

Beispiel

Beispiel für Zeichnung einer Neuemission:

Folge Sub-folge

Beispiel

A :16R:GENL

:20C::SEME//NONREF

:23G:NEWM

:22F::TRTR//SUBS

:16S:GENL

B :16R:ORDRDET

:94B::TRAD//OTCO

B1 :16R:PRIC

:90B::LIMI//ACTU/EUR52,7

:16S:PRIC

:22H::BUSE//BUYI

:22F::TRSE//AUCT

:22F::TOOR//LMTO

:22H::PAYM//APMT

B2 :16R:TRADPRTY

:95R::INVE/DEBL/10020030

Folge Sub-folge

Beispiel

:97A::SAFE//10020030/1234567

:70C::INCE//12345678901234567890

:16S:TRADPRTY

:36B::ORDR//UNIT/100,

:35B:ISIN DE9876543210

:16S:ORDRDET

-

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