Algebraic criteria for ergodicity of arbitrary matrices Applications to finite Markov chains Marius...

Algebraic criteria for ergodicity of arbitrary matricesApplications to finite Markov chains

Marius Radulescu and Sorin RadulescuInstitute of Mathematical Statistics and Applied Mathematics “Gheorghe Mihoc - Caius Iacob” , Calea 13 Septembrie nr. 13,

Bucharest 5, RO-050711, ROMANIAe-mail:mradulescu.csmro@yahoo.com

110ème Colloque Franco-Roumain de Mathématiques Appliquées.

26-31 Août 2010. Poitiers, France

Introduction

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Preliminaries

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Preliminaries

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Preliminaries

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Preliminaries

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Algebraic criteria that a matrix be uniformly power convergent

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Algebraic criteria that a matrix be uniformly power convergent

Algebraic criteria that a matrix be uniformly power convergent

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• Stephen H. Friedberg, Arnold J. Insel, Convergence of matrix powers, International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, Volume 23, Issue 5 September 1992 , pages 765 – 769.

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Algebraic criteria that a matrix be uniformly power convergent

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Limit of the powers of matrices

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Limit of the powers of matrices

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Limit of the powers of matrices

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Limit of the powers of matrices

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The structure theorem of stochastic matrices

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Algebraic criteria that a stochastic matrix be uniformly ergodic

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Algebraic criteria that a stochastic matrix be uniformly ergodic

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Applications to Markov chains

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A formula for the limiting matrix

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Formulation of new problems

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The End

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